No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 134

 
...:

La culpa es mía por haberme confundido.

Por AT me refiero a las Tácticas Adversas, no al análisis técnico como es generalmente aceptado. En consecuencia, cuando digo que el AT se basa en las mismas leyes que rigen los movimientos de los precios, no me refiero en absoluto al análisis técnico. En cuanto a la respuesta a las preguntas sobre qué leyes, cómo influyen en los precios, por qué influyen en los precios y qué se deriva de ellas en términos de análisis y previsión en el contexto de la conversión, se ha escrito más que suficiente durante la última década. No tiene sentido repetirlo todo aquí.

Lo único que quería era aclarar una afirmación hecha por uno de los participantes en este hilo.

No es necesario duplicarlo, basta con decir cuáles son las leyes.
 
abdul1:

Pero sigo creyendo en la existencia de un método astuto para ganar dinero en SB.

Y me gustaría mucho ver una prueba (¡práctica!) de que el mercado es un proceso aleatorio, o al menos fragmentariamente sometido a un vagabundeo aleatorio.

Y la justificación de que los procesos aleatorios no son un producto de la fantasía, sino un componente real de nuestro mundo. Por justificación me refiero a argumentos lógicos claros, como mínimo.

Entonces, sería estupendo ver una prueba de la validez de trasladar a la práctica las hipótesis teóricas sobre la aleatoriedad, es decir, las fluctuaciones de los precios.

Y, bastante, sería estupendo discutir la hipótesis del mercado eficiente con algunos de los expertos, porque hay apologistas de la eficiencia/ineficacia en varios foros, pero no pasan de teorizar. Al menos yo no lo he hecho.

 
Demi:
No es necesario duplicar, sólo dime cuáles son las leyes.

¿Aún no estás cansado?

Haz una búsqueda, lee un poco.

 

No estoy insistiendo en una solución analítica (aunque no me importaría echarle un vistazo), pero sí digo que esta es la prueba/prueba, sin la cual todos los razonamientos no valen nada.

ZS. Así que ahí estás hablando de tonterías, y basándote en qué. No es obvio para mí, por ejemplo. Asignar números a las combinaciones no es más que tratar de apostar por diferentes combinaciones en diferentes momentos del tiempo, como por ejemplo, jugamos al martín donde la combinación perdedora es RRRRR, y en pocas jugadas jugamos con la combinación perdedora RORORO. Las probabilidades de estas series son las mismas, pero si hablamos de series temporales de precios (TTS ) en lugar de SB, tiene cierto sentido, desde el punto de vista de la teoría generalmente aceptada.

 
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¿Aún no estás cansado?

Escribe en un motor de búsqueda y lee un poco.


Lo hice - no hay leyes. ¿Qué tipo de leyes?
 
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Y realmente me gustaría ver una prueba (¡práctica!) de que el mercado es un proceso aleatorio, o al menos fragmentariamente sometido a un vagabundeo aleatorio.

¿Qué tal un juego de águila?

Informe de comprobación de la estrategia
123
(Construcción 438)

SímboloEURUSD (Euro vs. Dólar)
Periodo5 minutos (M5) 2008.01.02 16:34 - 2012.10.05 23:55 (2008.01.01 - 2012.10.08)
ModeloTodos los ticks (método más preciso basado en todos los plazos más pequeños disponibles)
ParámetrosLotes=1; sl=100; tp=100;
Bares en la historia254904Garrapatas modeladas42208391Calidad de la simulación25.73%
Errores de concordancia de los gráficos0
Depósito inicial500000.00
Beneficio neto22620.60Beneficio total6171444.40Pérdida total-6148823.80
Rentabilidad1.00Expectativa de ganar0.18
Reducción absoluta13072.00Reducción máxima30540.60 (5.78%)Reducción relativa5.78% (30540.60)
Total de operaciones123203Posiciones cortas (% de ganancias)123203 (50.09%)Posiciones largas (% de ganancias)0 (0.00%)
Operaciones rentables (% del total)61711 (50.09%)Operaciones con pérdidas (% del total)61492 (49.91%)
El más grandecomercio rentable102.80transacción perdedora-100.00
Mediaacuerdo rentable100.01Pérdida del acuerdo-99.99
Número máximovictorias continuas (beneficios)17 (1700.00)Pérdidas continuas (pérdida)24 (-2400.00)
MáximoBeneficio continuo (número de victorias)1700.00 (17)Pérdida continua (número de pérdidas)-2400.00 (24)
Mediaganancias continuas2pérdida continua2

la línea de equilibrio tiende continuamente al valor original.

Y la justificación de que los procesos aleatorios no son un producto de la fantasía, sino un componente real de nuestro mundo. Por justificación me refiero a argumentos lógicos claros, como mínimo.

Quizás el creador estaría mejor aconsejado.

Entonces, sería estupendo conocer una prueba de validez de la transferencia de las hipótesis teóricas sobre la aleatoriedad a la práctica, es decir, las fluctuaciones de los precios.

Y, bastante, sería genial discutir la hipótesis del mercado eficiente con un experto, porque me encuentro con apologistas de la eficiencia/ineficiencia en varios foros, pero no pasan de teorizar. Al menos yo no lo he hecho, por desgracia.

Por desgracia, no es competente.

¿Y puedes demostrar lo contrario, de todo lo que has citado?
 
abdul1:
La línea de equilibrio tiende al valor original todo el tiempo.

Gracias. Entiendo que esto es el resultado de su estrategia comercial. ¿Cómo demuestra esto la presencia del azar en el propio movimiento de los precios?

Antes de responder a su pregunta, me gustaría entender lo más posible los argumentos que existen en relación con HGS, CGS, SB y todas esas cosas.

 
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Gracias. Entiendo que esto es el resultado de su estrategia comercial. ¿Cómo demuestra esto la presencia del azar en el propio movimiento de los precios?

Antes de responder a su pregunta, me gustaría entender lo más posible los argumentos que existen en relación con HGS, CGS, SB y todas esas cosas.


Llegué allí. Tres puntos . Sin sexo, sin nombre. Nada en absoluto. Sugiero que el próximo apodo sea... --- ...
 
Bueno, tampoco está claro lo del CMP :)
 
tara:
Bueno, tampoco está claro lo del CMP :)

PRGS