Olvídate de las citas al azar - página 52
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No hay problemas con la desviación. Muchos métodos cualitativamente diferentes. La herramienta más elaborada.
como el método de los mínimos cuadrados?
El ISC es un método de estimación, no una herramienta de desviación.
El uso de métodos de estimación, que son muchos, es lo que distingue cualitativamente a la estadística de la AT.
No es su aforismo. Una vez que necesitó la teoría de sistemas, la estudió.
Allí es casi un axioma: "La cuestión de la adecuación del modelo en la teoría de sistemas es incorrecta, porque la propia estructura del modelo está determinada por la división subjetiva del sistema en un objeto de influencia y un entorno.
El problema de la adecuación de un modelo a su objeto está bastante bien resuelto, pero no lo he encontrado en el mercado. Me parece que se utiliza un esquema estándar: se hace alguna suposición verbal sobre el mercado, luego esta suposición se descompone en componentes y estos componentes se escriben analíticamente. Pero siempre hay una cola que impulsa todo el modelo. Pero no recuerdo tales trabajos si el modelo obtenido es adecuado al propio mercado.
Aunque la modelización siempre calcula el error del modelo. ¿Puede ser esto?
No he pensado en ello. Aunque el problema es evidente.
El problema de la adecuación del modelo a su objeto está bastante bien resuelto, pero no lo he visto en el mercado. Me parece que se utiliza un esquema estándar: se hace alguna suposición verbal sobre el mercado, luego esta suposición se descompone en componentes y estos componentes se escriben analíticamente. Pero siempre hay una cola que impulsa todo el modelo. Pero no recuerdo tales trabajos si el modelo obtenido es adecuado al propio mercado.
Aunque la modelización siempre calcula el error del modelo. ¿Puede ser esto?
No he pensado en ello. Aunque el problema es evidente.
El modelo es el TS. Las colas son errores de previsión en forma de pérdidas. Las depreciaciones son la acumulación de errores en una serie de operaciones. Los operadores los analizan mediante indicadores como MAKSDD, PF, FS, ratio de Sharpe, etc. La mayoría evalúa la idoneidad del modelo/TS de forma puramente visual, por la suavidad de la curva y las detracciones máximas. Algunos por reglas imperiales - como PF>2, etc.
Sólo que las diferentes TS tienen muchos matices en el análisis de los resultados para reducir todo a una única fórmula matemática.
El modelo es un TC. Las colas son errores de previsión en forma de pérdidas. Las depreciaciones son la acumulación de errores en una serie de operaciones. Los operadores los analizan mediante métricas como MAKSDD, PF, FS, kt de Sharpe, etc. La mayoría evalúa la idoneidad del modelo/TS de forma puramente visual, por la suavidad de la curva y las detracciones máximas. Algunos por reglas imperiales - como PF>2, etc.
El análisis de los resultados de las diferentes CTs tiene muchos matices para reducir todo a una única fórmula matemática.
Todo esto es comprensible. Si añadimos a su lista las reflexiones sobre las características estadísticas del residuo (error), obtenemos una lista bastante completa.
Pero lo que yo entiendo de Matemático es que está hablando de evaluaciones de modelos en la teoría de sistemas. En TAP, por ejemplo. Todos ellos son extremadamente avanzados. Sus modelos vuelan hasta Marte, apuntan a las propias ciudades estadounidenses, etc. Se trata de lo que no se aplica en el mercado.
El ISC es un método de estimación, no una herramienta de desviación.
El uso de métodos de estimación, que son muchos, es lo que distingue cualitativamente a la estadística de la AT.
Si hay una evaluación de la tendencia, ¿cómo no va a ser una herramienta de desviación? y el AT es una consecuencia de esto, ¿no?
Todo esto es comprensible. Si añades a tu lista pensamientos sobre las características estadísticas del residuo (error), obtienes una lista bastante completa.
Pero lo que yo entiendo de Matemático es que está hablando de evaluaciones de modelos en la teoría de sistemas. En TAP, por ejemplo. Todos ellos son extremadamente avanzados. Sus modelos vuelan hasta Marte, apuntan a las propias ciudades estadounidenses, etc. Se trata de aquello que no se aplica en el mercado.
se trata de modelos con error estacionario: no pierden su relevancia con el tiempo. Las leyes de la física se aplican siempre, aunque también hay factores que no se tienen en cuenta, pero son insignificantes. En el mercado todo cambia y los participantes se ajustan a las reglas cambiantes y a los demás. Por lo tanto, no se sabe de antemano cuánto tiempo será relevante/robusto el modelo/TS. Por lo tanto, hay que vigilar constantemente la pertinencia, no sólo una vez en un siglo, como en algunos otros ámbitos. El retraso en la determinación de la relevancia de la ST es fundamental.
Se trata de modelos con error estacionario: no pierden su relevancia con el tiempo. Las leyes de la física se aplican siempre, aunque también hay factores que no se tienen en cuenta, pero son insignificantes. En el mercado todo cambia y los participantes se ajustan a las reglas cambiantes y a los demás. Por lo tanto, no se sabe de antemano cuánto tiempo será relevante/robusto el modelo/TC. Por lo tanto, la relevancia debe ser controlada constantemente, no sólo una vez en un siglo, como en algunas otras áreas. El retraso en la determinación de la relevancia de la ST es fundamental.
Sí, se me pasó, se me olvidó.
Una parte de nuestro objeto que intentamos modelar es humana, y esto hace que el comportamiento del objeto no sea estacionario y que todo tenga saltos cualitativos. Se me olvidó. Una vez me enseñaron que los objetos son deterministas, estocásticos (una mezcla de los dos) e indeterminados, es decir, uno cuyo comportamiento puede ser determinista en un intervalo, luego estocástico y, a menudo, con un salto de uno a otro. Esta es una característica de los sistemas de los que el ser humano forma parte.
Maldita sea, todo se me escapa. Me lo enseñaron en la universidad.
La historia de cuando Soros hizo caer la libra esterlina es bien conocida.