¿Por qué se limita la reducción máxima de la cuenta? - página 18
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Es muy sencillo: una reducción del 100% será más rápida que un rendimiento del 200%. Es la ley de la vida.
Por lo tanto, si planificas una reducción del 100% no necesitas planificar los ingresos, ya que lo más probable es que no llegues a ellos ))))
De hecho, es un juego de ruleta: lo tomas o lo dejas.
Es mejor tirar el dinero al viento y no lidiar con esta tontería.....))
Pues no lo has calculado correctamente. Para que el sistema gane el 100% anual tras una detracción del 50%, debe ganar el 300% durante el tiempo restante (de los fondos tras la detracción). Es decir, en el caso de B las ganancias después de la detracción serán: 500K+500K*300%=2000K. Es decir, los mismos huevos de perfil))
Es muy sencillo: una reducción del 100% será más rápida que un rendimiento del 200%. Es la ley de la vida.
Así que cuando se planifica una caída del 100% no hay que planificar para obtener beneficios, lo más probable es que no se consiga ))))
De hecho, es un juego de ruleta: lo tomas o lo dejas.
Es mejor tirar el dinero al viento y no ocuparse de estas tonterías .....))
Es incluso una ley de las matemáticas. La probabilidad de obtener algo así como una reducción máxima del 100% es mucho mayor que la de obtener un beneficio del 1000%. El problema es que una pérdida del 100% sólo puede hacerse una vez y esa vez siempre será la última.
Todo lo que hay que ver. Y en general, un "golpe" desde el minuto 44.
¡Gracias, Romashka! Eres muy amable) Voy a ver que tan casillero y martingala es este Gerchik)
Es incluso una ley de las matemáticas. La probabilidad de obtener algo así como una reducción máxima del 100% es mucho mayor que la de obtener un beneficio del 1000%. El problema es que sólo se puede tener una pérdida del 100% una vez y esta vez siempre será la última.
Sólo en su ejemplo, después de la reducción, el inversor A aumentó su depósito 4 veces y el inversor B 3 veces (con la misma inversión actual de 500.000). En general, has contado mal.
Este es un esquema de cómo cambian sus saldos
inversor negro A, inversor rojo B.
En su ejemplo, el inversor A ha aumentado su depósito 4 veces y el inversor B 3 veces (con la misma inversión actual de 500k). De todos modos, el cálculo era erróneo.
En su caso B, el inversor también se queda en una especie de priligio, porque la segunda vez evita completamente el drawdown. Si se quiere utilizar el interés compuesto, se requiere una modelización adicional. Vince ya lo ha calculado todo durante mucho tiempo, puedes leerlo y entender que el 100% va mucho más allá del límite de la f efectiva.
Aumentar el esquema original en una unidad de riesgo start_balance - plum - plum - profit. Y el inversor B se quedará sin nada, mientras que el inversor A conservará al menos algo de capital.
Es muy sencillo: una reducción del 100% será más rápida que un rendimiento del 200%. Es la ley de la vida.
En su caso B, el inversor también se queda en una especie de priligio, porque la segunda vez evita completamente el drawdown. Si se quiere utilizar el interés compuesto, se requiere una modelización adicional. Vince ya lo ha calculado todo hace tiempo, puedes leerlo y entender que el 100% supera con creces el límite de f efectiva.
Pero no estamos hablando de la "f efectiva", sino de la cuestión de si todo el importe arriesgado debe ser depositado en la sociedad de corretaje/correduría o debe ser separado. Como en el caso de la inversión, ¿hay que congelar la pasta sobrante?
La cuestión aquí no es la eficacia de la f, sino si debe mantener todo el importe del riesgo en un depósito con un corredor/agente, o mantenerlo por separado.
De hecho, el interés compuesto (f) y el riesgo están estrechamente relacionados, y se requiere una modelización más precisa para un cálculo correcto. Uno podría molestarse en hacer una prueba de este tipo, pero hasta ahora no hay ningún deseo de hacerlo. Personalmente, dudo mucho que sea posible reunir una cartera de elementos cada uno con un riesgo del 100% de la cantidad que se le da.
Es incluso una ley de las matemáticas. La probabilidad de obtener algo así como una reducción máxima del 100% es mucho mayor que la de obtener un beneficio del 1000%. El problema es que sólo se puede tener una pérdida del 100% una vez y esa vez siempre será la última.