¿Por qué se limita la reducción máxima de la cuenta? - página 17
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No soy economista, no hago muchas cosas. Aun así, creo que estoy pensando desde el punto de vista del sentido común)
Hace un par de meses me acerqué a una oficina de BCS, me aceptan como potencial inversor, en primer lugar respondo que tengo la posibilidad de destinar 1 mn de RUB para inversiones. Entre otras cosas me ofrecen una estrategia para gestionar mi patrimonio con un beneficio esperado del 100% anual y un riesgo del 50% de la inversión.
Según tú, debería invertir toda la cantidad porque es mucho dinero (para mí); planificar la inversión; preservar futuros beneficios sustanciales, etc. etc. En mi opinión, es correcto invertir 500tp y ofrecer una rentabilidad del 200% con un riesgo del 100%.
En este caso, obtengo espacio operativo y posibilidad de disponer de la suma restante, que puedo multiplicar o gastar en algo sustancial y útil en un momento dado, en lugar de mantenerla, de hecho, en lastre, en una cuenta de inversión.
O soy un trader y explico brevemente la esencia de mi sistema, que no es peor que otros, pero con una posible rentabilidad teórica del 100%. Al mismo tiempo explico el principio principal del comercio donde uso todos los activos de mi depósito y abro una operación con un volumen que caracteriza el estado actual y el mercado y el riesgo en él en caso de estimación errónea del mercado. Para diversificar los riesgos dentro de una cuenta abro, por ejemplo, 10 operaciones con un 10% de riesgo de los fondos depositados cada una. Explicando que la probabilidad de errores en 10 operaciones seguidas es casi imposible, además el TP es varias veces mayor que el SL, lo que significa que incluso un ratio de pérdidas numérico no afectará al resultado final.
Pero no encuentro que los inversores entiendan que trabajo con toda la depo y hay un riesgo, respectivamente, de toda la depo.
Si permite una detracción de, por ejemplo, el 20%, ¿para qué sirve el 80% restante de la cuenta? En este caso, abre una cuenta con el 20% de todos los fondos y trabaja para todos. Operar con una reducción máxima del 20% del importe total disponible y operar con una reducción del 100% del importe total es lo mismo.
No hablo con nadie de ello, pero todos giran la cabeza. ¿Quizá no lo entiendo?
Si no sabe qué hacer con el trader, debería invertir el 100% de sus fondos, es decir, no 100$ cuando la reducción es del 20%, sino 20$ cuando la reducción es del 100%.
¿Qué tiene de salvaje?
¿y la retirada provisional es algo que no se puede hacer? ¿Quién obliga a un inversor a reinvertir hasta el final?
La retirada intermedia es simplemente otra opción con la tasa de corte. Al dejar el tiempo de expulsión t sin cambios respecto al folleto, estamos recortando los volúmenes, reduciendo así la capitalización. Se puede conseguir el mismo resultado sin retirar nada, pero reduciendo el tiempo de retención del dinero en el pamm, en este caso la capitalización será máxima, pero el tiempo de retención será limitado. Conociendo la extrema inestabilidad de las cuentas PAMM siempre es preferible la segunda opción.
La conclusión intermedia es simplemente otra opción con una tasa reducida. Dejando el tiempo de catapulta t del folleto sin cambios, estamos recortando los volúmenes, reduciendo así la capitalización. Se puede conseguir el mismo resultado sin retirar nada, pero reduciendo el tiempo de retención del dinero en el pamm, en este caso la capitalización será máxima, pero el tiempo de retención será limitado. Conociendo la extrema inestabilidad de las cuentas pamm la segunda opción es siempre preferible.
No entiendo por qué hay que poner este tiempo de expulsión, dejarlo sin modificar, etc. El inversor dispone de un capital X. Decide asignar el 10% del capital invertido al gestor nº 1, es decir, 0,1X. Por ejemplo, el gestor ha ganado un 10% en un mes. Tiene un total de 0,11X. El capital total del gestor (excluyendo otras inversiones) es de 1,01X. Al mes siguiente, el inversor decidió volver a colocar el 10% de su capital en este gestor, es decir, 0,101X. En consecuencia, tiene que retirar 0,09X.
Si el gestor ha perdido, el capital del inversor se ha convertido en 0,9X. Y luego toma sus decisiones de inversión basándose en ello. Por lo tanto, no hay nada malo en correr el 100% de los riesgos, y tanto los inversores como los gestores deben estar preparados para ello de antemano. No hay que poner todos los huevos en la misma cesta).
Hace un par de meses vine a una oficina de BCS, me aceptan como potencial inversor y en primer lugar respondo que puedo destinar 1 millón de rublos para inversiones. Entre otras cosas, me ofrecen una estrategia para gestionar mis fondos en la que el beneficio esperado es del 100% anual con un riesgo del 50% de la inversión.
Según tú, debería invertir toda la cantidad porque es mucho dinero (para mí); planificar la inversión; preservar futuros beneficios sustanciales, etc. etc. Sin embargo, en mi opinión, es correcto invertir 500p y ofrecer una rentabilidad del 200% con un riesgo del 100%.
Que la estrategia T1 dé el 100% p.a. con un drawdown máximo del 50%. Supongamos que el factor de riesgo deseado para el inversor A es del 50% y para el inversor B es del 100%. Que la cantidad a invertir por ambos inversores sea la misma e igual a 1.000.000 de rublos. Defina el horizonte de inversión de ambos inversores: 1 año. Supongamos que la estrategia T1 es estable a lo largo del tiempo y muestra el rendimiento indicado. Entonces, después de un año, la cartera del inversor A será 1.000.000 de rublos + 1.000.000 de rublos * 100% = 2.000.000 de rublos. Al mismo tiempo, el peor resultado de la cartera se fijará en 500.000 rublos. Ahora calculemos para el inversor B el estado de la cartera en el momento de máxima reducción: 500 000 rublos + (500 000 rublos * (-100%) = 0 rublos. Ahora el inversor B invierte la mitad restante de los fondos en T1: fondos de 0 rublos + 500 000 rublos 500.000 + 500.000 * 200% = 1.500.000 rublos. Así, con la segunda parte del depósito consiguió ganar el 200% anual reclamado. Total del año: inversor A: 2.000.000 de rublos, inversor B: 1.500.000. Con menos riesgo, el inversor A ganó más. P.T.D.
Que la estrategia T1 dé el 100% p.a. con un drawdown máximo del 50%. Supongamos que el factor de riesgo deseado para el inversor A es del 50% y para el inversor B es del 100%. Que la cantidad a invertir por ambos inversores sea la misma e igual a 1.000.000 de rublos. Defina el horizonte de inversión de ambos inversores: 1 año. Supongamos que la estrategia T1 es estable a lo largo del tiempo y muestra el rendimiento indicado. Entonces, después de un año, la cartera del inversor A será 1.000.000 de rublos + 1.000.000 de rublos * 100% = 2.000.000 de rublos. Al mismo tiempo, el peor resultado de la cartera se fijará en 500.000 rublos. Ahora calculemos para el inversor B el estado de la cartera en el momento de máxima reducción: 500 000 rublos + (500 000 rublos * (-100%) = 0 rublos. Ahora el inversor B invierte la mitad restante de los fondos en T1: fondos de 0 rublos + 500 000 rublos 500.000 + 500.000 * 200% = 1.500.000 rublos. Así, con la segunda parte del depósito consiguió ganar el 200% anual reclamado. Total del año: inversor A: 2.000.000 de rublos, inversor B: 1.500.000. Con menos riesgo, el inversor A ganó más. B.T.D.
No nos referimos al cálculo del capital de la operación en función de la reducción, sino a la parte del capital utilizada en la operación. El inversor A invertirá el doble que el B, y las detracciones relativas serán las mismas y el ajuste de márgenes si acaso
No hay que poner todos los huevos en la misma cesta).
No se puede hacer un buen gestor entre 10 tontos. La diversificación sólo tiene sentido si se basa en cuentas con rendimientos estables positivos. Para crear este tipo de cuentas, el gestor debe controlar su riesgo, de lo contrario, incluso con 10.000.000 de gestores arriesgándolo todo, es imposible construir una cartera de inversión estable.
Entonces no se puede invertir con un riesgo del 50% o del 100% en absoluto. Por supuesto, estamos hablando de los potencialmente rentables.
No se trata de calcular el tamaño de la operación en función del drawdown, sino de la cantidad de capital utilizado en la operación. El inversor A invertirá el doble que el B, y las detracciones relativas serán las mismas y el ajuste de márgenes si acaso
Los inversores A y B acabarán invirtiendo la misma cantidad: 1 millón de rublos cada uno. El que arriesgaba más obtenía menos. sustituya el T1 por cualquier otro sistema e inversión paralela (diversificación) el resultado seguirá siendo el mismo: con más riesgo obtendrá menos beneficios.
Los inversores A y B acabaron invirtiendo la misma cantidad: 1 millón de rublos cada uno. El que arriesgaba más obtenía menos. sustituya el T1 por cualquier otro sistema e inversión paralela (diversificación) el resultado no cambia: con más riesgo obtendrá menos beneficios.
pues lo has calculado mal. Para que el sistema gane el 100% anual después de una detracción del 50% debe ganar el 300% durante el tiempo restante (de los fondos después de la detracción). Es decir, en el caso de B las ganancias después de la zona de reducción serán: 500K+500K*300%=2000K. Es decir, los mismos huevos de perfil))