¡aprender a ganar dinero aldeanos [Episodio 2] ! - página 132

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vladds:

¡no sé por qué y cómo! No sé por qué, pero me gustaría que el viejo consejero lo fuera! La cosa es que sigue operando en la misma dirección después de un acuerdo exitoso! (¡no puedo decir que la punta sea mala! Ayer lo probé como demo y bajó a -30%, luego subió a +38%!


Creo que ese es el problema que estaba resolviendo (tampoco me gustaba cuando apostaba por puntos máximos al lado equivocado) pruébalo...
 
elmucon:

es una variante y un algoritmo diferente - creo que ese es el problema que estaba resolviendo (tampoco me gustaba que apostara por las puntas en el lado equivocado) pruébalo ...

¡Hoy no puedo pensar! ¡Intentaré verlo mañana!

Estoy teniendo mala suerte con los deportes! así que no estoy de humor, lo he descargado, mañana le echaré un vistazo!

 
Roman.:

los ajustes son completamente diferentes y estos son los resultados máximos - como puedes ver hay una diferencia de siete veces ...

No sé - si te abrí la América pero para mí concluí que sólo así y ahora funcionará (moscas separadas, miel separada)

Me haces feliz, Roman. El progreso es palpable. )

Aunque, América fue descubierta hace mucho tiempo... Pero los cortos se llaman cortos por una razón y los largos se llaman largos). La asimetría en términos de movimientos direccionales siempre ha existido.

Los largos y los cortos no sólo deben operarse con diferentes configuraciones de EA, sino incluso con diferentes estrategias.

 
nesssesary:

Me haces feliz, Roman. El progreso es palpable. )

Aunque, Estados Unidos se abrió hace mucho tiempo... (Por algo lo llaman corto y largo). La asimetría en términos de movimientos direccionales siempre ha existido.

Los largos y los cortos no sólo deben negociarse con diferentes configuraciones, sino incluso con diferentes estrategias.


No sé por qué esto va dirigido a Roman, ya que fui yo quien lo escribió, pero a quién le importa .....

 
elmucon:


no sé por qué está dirigido a Roman, ya que fui yo quien lo escribió - pero a quién le importa ....

:-)

Por cierto, has escrito con razón: "Gracias por acordarte de mí, no importa si es bueno o malo, lo que cuenta es el hecho, ¡muchas gracias!

Absolutamente correcto. Apoyo la opinión, en particular aquí me recordaron así (mezclando nicks y posts...) :-)

¡Gracias por la expa y los útiles scripts! Mirándolo más de cerca... ¿Tiene alguna opción de plan de batalla para establecer los parámetros (sus valores) para cualquier instrumento? (para no sufrir durante mucho tiempo - directamente al micro-real. Para probar y para probar otros pares)

2nesssesary: Se llama una configuración difícil... :-)

 
DmitriyN:

Qué país de fuel.

1. ¿No hay una contabilidad de la difusión?
2. ¿No hay cambio en el paso anterior del multiplicador de lote?
3. ¿No se tienen en cuenta los extremos locales anteriores?
4. ¿No se tienen en cuenta los extremos locales actuales?

1. ¿Cómo se puede tener en cuenta la dispersión en la función de gestión de la movilidad? (Si se tiene en cuenta el diferencial, hay que tenerlo en cuenta a la hora de fijar los criterios de negociación)

2) Y no hace falta, porque ésta es la función: ¡sólo hacia adelante y ni un paso atrás! :-) Si lo necesitas, hazlo, pruébalo y envíalo a los "colonos" para que lo revisen.

3,4. ? Esto es MM f-fi, funciona cuando se activa uno u otro criterio de negociación - ver código.

Si quieres, deberías hacer algo y probarlo, y enviarlo a los "satélites" para que lo consideren:

"Aquí todavía se encuentra algún punto, yo mismo se retorció a su variante de malla condiciones de avalancha para la entrada de diferentes variaciones, etc. Finalmente llegó a la conclusión de que el martin no necesita - en el primer tipo, ver mi post anterior, es decir, tienen que esperar a que la señal de entrada TC, si la entrada es incorrecta, entonces ya se incluye un martin (diferentes variantes dominó mucho ... etc. trawl.... tipo de arrastre etc... hay mucho más...) Martin es un martin que SIEMPRE está en el mercado - ya sea en baiys o vende - con la serie final de flips cerrando en un beneficio... y aquí no hay que fijarse en el AT, sino en el multiplicador de lotes, en la definición del ancho del canal dinámico en función de la fase del mercado, por ejemplo en el ATP, a partir de qué rollover incluir el arrastre de beneficios, qué arrastre... qué instrumento... etc... algo así... hasta ahora he llegado a esta conclusión.

+ Lo que he llegado a la conclusión... Una desventaja más de TS + MM en Martin - entrar en el mercado con un volumen mínimo o 0,1% del depósito, teniendo en cuenta la posible pérdida y varios retrocesos, de lo contrario - anular el depósito... Esto es también IMHO un significativo menos + tiene que estar en "modo de espera" para una señal de la ST para entrar en el MERCADO...

Es decir, inicialmente esta ST no podrá operar en volúmenes normales, el mismo 5% dePa, etc. Me refiero, como dices, a un máximo de 5 o 6 operaciones con pérdidas seguidas... Y eso está bien - es normal para los volúmenes normales de los lotes y competente MM (no en un martin) al final va a sacar un + y pluses en este enfoque MÁS, IMHO.

+ martin es precisamente el hecho de que siempre está en el mercado y tiene como objetivo un par de vueltas, después de lo cual, incluso en un lote más grande se disparará a los beneficios en cualquier caso, con el enfoque correcto ...

¡¡¡Y así va a resultar que con TA en martin - el análisis del mercado llevó a cabo una señal para entrar - pero al final el beneficio será mínimo, porque el volumen también es mínimo - 0,1 lote o 0,1% de la depo, porque con MM en martin - si más, entonces dEp de ciruela - es una cuestión de tiempo y no la eliminación preliminar de la crema no ayudará!!! IMHO".

+ navegar por las páginas de izquierda a derecha...

El criterio para introducir la orden START en el TF dado:

// ---------------   СТАРТ   --------------------------------------------------------------------------      
  // Вход в рынок по индикатору ОСМА и времени
   if(OsMA_1<0 && OsMA_2>0)
      switch(Filter.Hour)  // торги по времени Да=1/Нет=0
        {
         case 0:  WmOrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots_New, Ask, 0, 0, "старт", MagicNumber); break; 
         case 1:  if (TimeHour(TimeCurrent()) >= Start && TimeHour(TimeCurrent()) <  End)WmOrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots_New, Ask, 0, 0, "старт", MagicNumber); break; 
        } 
   if(OsMA_1>0 && OsMA_2<0)   
       switch(Filter.Hour)  // торги по времени Да=1/Нет=0                    
        {
         case 0:  WmOrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots_New, Bid, 0, 0, "старт", MagicNumber); break;
         case 1:  if (TimeHour(TimeCurrent()) >= Start && TimeHour(TimeCurrent()) <  End)WmOrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots_New, Bid, 0, 0, "старт", MagicNumber); break;
        }      


Criterio para promediar sobre los volúmenes crecientes en la intersección (continuación de la tendencia) del ancho del canal DINÁMICO, en función de las lecturas del indicador ATR. (el rango de valores seleccionados experimentalmente (por los clientes fusionados :-)) para diferentes instrumentos, este rango es diferente - he señalado anteriormente con los puestos):

//-----------------------------------------------------расчет динамического канала----------------------------    
    if (Symbol() == "GBPJPY" || Symbol() == "EURJPY" || Symbol() == "USDJPY" || Symbol() == "CHFJPY" ||  Symbol() == "NZDJPY") // || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss;    // т.к. волатильность (по АТР) другая (выше)
         {                 
           channel = (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*1000)*Mul_Sl;                 
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }       
    else
         {                 
           channel = 10* (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*10000/3)*Mul_Sl;                 
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }               
          
    if (Symbol() == "XAGUSD")  // || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss;    // т.к. волатильность (по АТР) другая (выше)
         {                 
           channel = (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*100)*Mul_Sl;                 
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }       
     if (Symbol() == "XAUUSD")  // || Symbol() == "XAUUSD" || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss;    // т.к. волатильность (по АТР) другая (выше)
         {                 
           channel = (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*100)*Mul_Sl;   // Большая волатильность, поэтому умножение на 10.              
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }                               
    //Пересчеты пунктов для 4-хзначного ДЦ   
     if ((Digits == 2) || (Digits == 4)) StopLossPips = StopLossPips/10; 
                  
     TakeProfitPips=NormalizeDouble(StopLossPips*Mul_TP,0);  // расчет уровня тейка для всех инструментов              


Todas las tomas y paradas son virtuales, para no mostrar su valor real a los empleados de la empresa de corretaje. Si no sabe cuál es el valor real, no se preocupe: le mostraremos la diferencia.

 
elmucon:

pregunte - no sé qué más escribir :) ....

¿Cómo se prueba? ¡He olvidado cómo se prueba el Excelsior!
 
Roman.:

¡Gracias por la expa y los útiles scripts! Mirándolo más de cerca... ¿Tiene alguna opción de plan de batalla para establecer los parámetros (sus valores) para cualquier instrumento? (para no sufrir durante mucho tiempo - directamente al micro-real. Para probar y luego probar para otros pares)


Bueno, sí - en el archivo hay ajustes que funcionan para mí ahora ....

y por cierto - los scripts están diseñados específicamente para este EA, porque se utiliza una variable global para recordar el lote compuesto (los scripts también lo utilizan) ...

Voy a responder a la pregunta que surge por el camino: ¿qué es un lote compuesto?

diferentes compañías de corretaje tienen restricciones en el lote máximo - y cuando usted necesita colocar un lote = 35 y la compañía de corretaje limita el lote máximo a 10, en este caso el EA colocará 4 apuestas: 10+10+10+5

No me he encontrado con esto en la vida real, pero juega un papel muy importante durante la optimización ....

Nota - la optimización debe hacerse para la cantidad que se va a utilizar y necesariamente en la cuenta en la que se va a trabajar - de lo contrario podría obtener configuraciones falsas

(Si operas en una cuenta de centavos no debes optimizarlo en una cuenta demo, ¡sólo optimízalo en una cuenta de centavos!)

 
vladds:
¿Cómo se prueba? ¡He olvidado cómo se prueba el excelsior!

¿Por qué - no funciona como de costumbre? Yo también puedo descompilarlo, pero según recuerdo, no se puede hacer eso aquí...
 
tal vez funcione, pero ¿cómo se ejecuta en el probador? ¡se me olvidó! :)
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