Análisis técnico. ¿Verdad o ficción? - página 11
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no es necesario arrancarlo del cont. 5m para seleccionar más puntos óptimos. No estoy acostumbrado a tirar un par de cientos de pips, ya sabes.
Así que. A los 5 minutos cualquier EA fallará, si lo has escrito tú, claro. Y uno invertido estará perdiendo. Por una razón trivial: los movimientos son demasiado pequeños en comparación con las comisiones. Y no porque la AT no funcione.
Así que Omirbek es Omirbek, pero hay que atar el camello.
Aquí va. Tendrás cualquier EA en 5 minutos, siempre que lo hayas escrito, por supuesto.
¿Por qué esa ironía? ¿Crees que escribir en µl es mucho más difícil que, por ejemplo, escribir el firmware de algún controlador de dispositivos en tiempo real? Créeme, no, si no estás familiarizado con esta área de programación. Es mucho más difícil encontrar y formalizar una idea.
Una vez más, ya que te gustó la idea de los plazos más bajos - si no te has dado cuenta, trabajo en hourlies, con una entrada-salida optimizada en los plazos más bajos.
... Es mucho más difícil encontrar y formalizar una idea.
...
¿Por qué la ironía?
No es una ironía. Te pedí que presentaras a un consejero que ha estado perdiendo en AT. Al menos uno.
Dijiste tierra plana, ciudad libre y otras tonterías.
¿Cuál es la conclusión?
O no es el ta, o no has escrito ningún asesor, o una de las dos cosas.
No es una ironía. Te pedí que presentaras un Asesor Experto que has perdido en TA. Al menos uno.
Usted respondió con la tierra plana, la ciudad libre y otras tonterías.
¿Cuál es la conclusión?
O no es el ta, o no has escrito ningún asesor, o una de las dos cosas.
Bueno, voy a tirar algún código, en la intersección de estocásticos o máscaras, o en un mcd, amplificado por los límites del RSI y las barras de bolinger, uno de los muchos experimentos, ¿qué diferencia habrá? ¿Sólo para dar a alguien una razón para trollear por el estilo de escritura, la falta de comentarios, etc.?
Hay montones de ellos en el kodobase, elige. No se trata de eso.
Ya he dicho mi opinión - uso EAs con análisis de AT en algunos marcos de tiempo, prediciendo, o más bien tratando de predecir la situación del mercado en base a otros indicadores del mercado y usando varios EAs con diferentes algoritmos.
Es más fácil formalizar que encontrar.
Estoy de acuerdo, por eso puse "encontrar" en primer lugar. Pero la verdad es que depende de quién: tengo un amigo que es un comerciante bastante exitoso y estable, y no puede formalizar su sentido del mercado de ninguna manera. No funciona, no es un matemático, es una persona creativa.
Bueno, voy a tirar un poco de código, en la intersección de los estocásticos o máscaras, o en un mcd, amplificado por los límites del RSI y las barras de bolinger, uno de los muchos experimentos, ¿qué va a cambiar de eso? ¿Sólo para dar a alguien una razón para trollear por el estilo de escritura, la falta de comentarios y demás?
Hay montones de ellos en el kodobase, elige. No se trata de eso.
Ya he dicho mi opinión - uso EAs con análisis de AT en algunos marcos de tiempo, prediciendo, o más bien tratando de predecir la situación del mercado en base a otros indicadores del mercado y usando varios EAs con diferentes algoritmos.
Puedes hacer uno rentable de cualquiera de tus EAs defectuosos si añades el elemento TA y echas la mierda.
Estoy de acuerdo, por eso puse "encontrar" en primer lugar. Sin embargo, depende de quién: tengo un amigo que es un comerciante bastante exitoso y estable, y no puede formalizar su sentido del mercado de ninguna manera. No puede, no es un matemático, es una persona creativa.
Puedes hacer uno rentable de cualquiera de tus EAs de drenaje si añades un elemento de AT y descartas la mierda.
Bien, demuéstralo en la práctica. Tome cualquiera de los EAs fallidos de la base basada en TA y haga uno rentable, basado en los resultados de varios miles de operaciones.
Bien, demuéstralo en la práctica. Tome cualquier EA basado en TA de la base y haga uno rentable, basado en los resultados de varios miles de operaciones
Necesito el tuyo. No de kodobase. Esto es esencial.