A MT4 no le queda mucho tiempo de vida - página 47
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No encontrarás nada, pero habrá muchas críticas y declaraciones...
Ya está ahí y hay una declaración de intenciones: añadir un modo "por ticks personalizados".
;)
¿Así que nos culpas por no facilitar el acceso al RTS?
Mi opinión es que no existe el concepto de tiempo exacto de llegada de ticks en MT5. Por ejemplo, este es un ejemplo de datos de ticks (instrumento, tiempo de ticks (con precisión de ms), oferta y demanda):
Este tiempo es raro, cuando se necesita, para las estrategias de la moneda. Pero para las estrategias multidivisas lo necesitas.
Por lo tanto, al menos para el monotest.
De lo contrario, parece que tendremos que destruir muchas cosas: la base está afectada.
Pero Rinat lo sabe mejor.
Renat:
Tengo poca fe en que los operadores sean capaces de preprocesar correctamente cualquier historial de ticks encontrado.
No encontrarás nada, pero habrá muchas críticas y afirmaciones "¡nada funciona! y Cloud no mastica mis garrapatas! y en general - todo se aparta de los gráficos, etc.".
Realmente no creo que los operadores sean capaces de preprocesar correctamente cualquier historial de ticks encontrado.
Por ejemplo, en el mercado de divisas:
Todo está largamente pensado y probado por nosotros: el rastrillo ha sido pasado.
Pero todo comerciante quiere una oportunidad teórica para superar el rastrillo, exigiendo que no trabajemos. Y el comerciante se detendrá incluso en el primer paso "¿dónde están las cotizaciones?
No tomes a todo el mundo por imbécil). No es necesario un apoyo masivo. La opción es para aquellos que la necesitan y que pueden hacer los preparativos necesarios por sí mismos. Basta con mirar las competiciones de MTS, incluso las celebradas por RTS: todos los algoritmos allí son más bien a corto plazo. Y el crecimiento de la carga en los servidores de intercambio muestra la creciente popularidad de estos métodos. Especialmente el comercio de diferenciales y el arbitraje. Por lo tanto, se está perdiendo un enorme nicho exactamente de los mercados de intercambio. No hay ninguna puta necesidad en los esquemas de las marionetas.
Mi opinión es que no existe el concepto de tiempo exacto de llegada de ticks en MT5. Por ejemplo, este es un ejemplo de datos de ticks (instrumento, tiempo de ticks (con precisión de ms), oferta y demanda):
Este tiempo es raro, cuando se necesita, para las estrategias de la moneda. Pero para las multidivisas, es tan bueno como sin ella.
En el caso de los instrumentos bursátiles hay más información: hay una oferta y una demanda volumétricas, como mínimo.
No encontrarás nada, pero habrá muchas críticas y afirmaciones "¡nada funciona! y Cloud no mastica mis garrapatas! y en general - todo se aparta de los gráficos, etc.".
Realmente no creo que los operadores sean capaces de preprocesar correctamente cualquier historial de ticks encontrado.
Por ejemplo, en el mercado de divisas:
Todo ha sido pensado y probado por nosotros durante mucho tiempo: el rastrillo ha sido pasado.
Pero todo comerciante quiere una oportunidad teórica para superar el rastrillo, exigiendo que no trabajemos. Y el comerciante se detendrá incluso en el primer paso "¿dónde están las cotizaciones?"
Todo aquello en lo que no se cree se ha hecho personalmente y con éxito. Cuestiones de ejecución, redireccionamientos, pings, falta de liquidez, techo de liquidez de las ineficiencias del mercado utilizado - todo es solucionable y no es súper difícil. Dicho esto, por regla general, para la mayoría de las tareas sólo basta con el historial OHLC Bid + OHLC Ask, no el historial de ticks.
Si el operador es un idiota, querrá utilizar el historial de ticks y las pruebas de ticks, sobrecargando al comprobador con cálculos innecesarios.
No tomes a todo el mundo por imbécil). No es necesario un apoyo masivo. La opción es para aquellos que la necesitan y que pueden hacer los preparativos necesarios por sí mismos. Sólo hay que ver los concursos de MTS, incluso los celebrados por RTS - todos los algoritmos allí son bastante a corto plazo. Y el crecimiento de la carga en los servidores de intercambio muestra la creciente popularidad de estos métodos. Especialmente el comercio de diferenciales y el arbitraje. Así que se está perdiendo un enorme nicho exactamente de los mercados de intercambio. No lo necesitas en los esquemas de las galletas.
No vueles en el bummer. La HFT exige muchos recursos y tiene un potencial de beneficio limitado. Mantener la infraestructura de un solo instrumento puede costar 200.000 rublos al mes. ¿Puedes permitirte gastar tanto dinero? ¿Y la velocidad de ejecución de las órdenes? Aumentar la velocidad en unos pocos milisegundos incrementa exponencialmente el precio del soporte. Y un día alguien será definitivamente 10 ms más rápido que tú, y entonces todo tu comercio HFT se acabará.
Lo más sabroso sería hacer la prueba en un "vaso típico"...
¿No sería eso débil para el Metakvotam?
Mira - después de la conquista del mercado y los proveedores de "vidrio" aparecerá la historia.
;)
Losmapas de bits personalizados son tan "sabrosos" al final..."
No vueles en el bummer. La HFT requiere muchos recursos y tiene un potencial de ingresos limitado. El mantenimiento de la infraestructura de una sola herramienta puede costar 200.000 rublos al mes. ¿Puedes permitirte gastar tanto dinero? ¿Y la velocidad de ejecución de las órdenes? Aumentar la velocidad en unos pocos milisegundos incrementa exponencialmente el precio del soporte. Y un día alguien será definitivamente 10 ms más rápido que tú, y entonces todo tu comercio HFT se acabará.
¿Escribí sobre HFT? Específicamente escribí "especialmente el comercio de diferenciales y el arbitraje". Hay muchos otros métodos, además del HFT, que no son tan críticos con la colocación y otros matices (y requieren menos inversiones financieras), pero que necesitan garrapatas y/o cristales. El HFT en general creo que pronto será eliminado porque es un insider tecnológico