A MT4 no le queda mucho tiempo de vida - página 51
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No te pongas nervioso, estamos hablando de depurar código MQL5.
Y las estrategias abstractas se pueden probar en Matlab...
Debes depurar tu código en cualquier tic. :) Incluso en las tontas, porque las tontas también pueden ocurrir, es un proceso aleatorio.
Así que no hables de depuración, vale. :)
No creo que sean sólo las MQs las que te impiden operar con éxito.
Personalmente no veo lógico que los MQ hagan algo en su detrimento a propósito. E incluso está claro por qué lo hacen. Por el contrario, si todos en MQ ganaran dinero de manera genial venderían más servidores.
El código de depuración es un MUST en cualquier ticks. :) Incluso en las tontas, porque las tontas pueden ocurrir - es un proceso aleatorio.
Así que no hables de depuración, vale. :)
¿Qué quieres decir?
;)
Pues mira - MT es el terminal y el servidor. ¿DE ACUERDO? Vale, has corrido en tus ticks y has obtenido super - pero el servidor no produce tales ticks, así que ¿por qué construir algo en el terminal que nunca ocurrirá?
Es muy poco saludable pensar que los demás son idiotas
No creo que nadie sea idiota. Y tú en primer lugar. Pero estoy de acuerdo - la raíz de no tener éxito en el comercio no es MT con seguridad. :)
Debes depurar tu código en cualquier tic. :) Incluso en los estúpidos, porque los estúpidos pueden ocurrir - es un proceso aleatorio.
Así que no hables de depuración, vale. :)
La depuración debe hacerse en los ticks con propiedades conocidas, incluidas las estúpidas. Pero es inútil hacer la depuración en ticks especialmente diseccionados por otra persona. Y no pretendas que sea algo invisible. En todos los paquetes de desarrollo de sistemas se puede introducir un conjunto de datos bastante específico.
Según entendí aquí en general están pidiendo (rogando) una cosa perfectamente simple: dar una oportunidad de deslizar su cotización a la entrada del probador. No, no puedes, habrá gigabytes.
¿Podemos tener un poco de decoro?
Eres un invitado, se habla de ti.
¿O los Metakwots te han hecho algún daño? Este no es el lugar para desahogar tus quejas y complejos.
IMHO
La depuración debe hacerse en los ticks con propiedades conocidas, incluidas las estúpidas. Pero es inútil hacer la depuración en ticks especialmente diseccionados por otra persona. Y no pretendas que sea algo invisible. En todos los paquetes de desarrollo de sistemas se puede introducir un conjunto de datos bastante específico en la entrada.
Según tengo entendido, piden (ruegan) una cosa muy sencilla: dar la oportunidad de introducir sus cotizaciones en el probador. No, no puedes, habrá gigabytes.
Así es.
Sería una característica maravillosa del producto. Que sólo lo utilice el 0,5% (es difícil decir cuántos) de los usuarios.
Pero el mero hecho de que sea posible ya es una gran ventaja.
Por supuesto, no sabemos cómo esto viola la integridad del sistema, pero Rinat no habló de ello.
Y no he oído ningún argumento de que los desarrolladores del sistema no lo necesiten.
No hay problema con ese argumento. Personalmente no necesito un historial de garrapatas. Aquellas TS que son más o menos factibles conmigo operan a precios de apertura en marcos temporales no menores a M15.
Y el argumento de que supuestamente necesitan ticks para el arbitraje y el spidering tampoco tiene fundamento.
Las operaciones de arbitraje son esencialmente una estrategia de rebote y las posiciones no están protegidas por stops. Los beneficios son escasos, pero el riesgo es alto. Por eso, cualquier contratiempo decente contra la lana y el depósito se arruinará. El sistema debe ser capaz de calcular la probabilidad de los grandes movimientos para no interponerse en su camino.
El spreading, es decir, el arbitraje sobre varios símbolos muy correlacionados, también es posible sólo calculando el comportamiento cíclico, y no el ciclo de los ticks, sino el anual. Los futuros con diferentes condiciones de entrega tienen ciclos y en determinados momentos del año tienden (aunque no necesariamente) a divergir en el precio o a converger. Además, para los spreaders, existen tipos especiales de contratos, que el corredor debe cerrar si el beneficio total de las posiciones abiertas para diferentes instrumentos ha alcanzado un punto determinado. Por el momento no existen estos tipos de contratos en MT5.
No hay problema con los argumentos. Personalmente no necesito un historial de garrapatas. Aquellas TS que tengo más o menos operables, operan a precios de apertura en timeframes de al menos M15.
Y el argumento de que necesitamos ticks para el arbitraje y la especulación tampoco tiene fundamento.
No tengo ninguna información sobre el beneficio, no tengo ningún comentario. El beneficio es ínfimo y el riesgo es grande. Por eso, cualquier operación inversa decente contra la lana y el depósito se arruinará. El sistema debe ser capaz de calcular la probabilidad de que se produzcan grandes movimientos para no intentar interponerse en su camino.
El spreading, es decir, el arbitraje en varios instrumentos altamente correlacionados, también es posible sólo calculando la ciclicidad y no por ticks, sino anualmente. Los futuros con diferentes condiciones de entrega tienen ciclos y en determinados momentos del año tienden (aunque no necesariamente) a divergir en el precio o a converger. Además, para los spreaders, existen tipos especiales de contratos, que el corredor debe cerrar si el beneficio total de las posiciones abiertas para diferentes instrumentos ha alcanzado un punto determinado. Por el momento no existen estos tipos de contratos en MT5.
¿por qué discutir lo que no se negocia y no se conoce en principio?