A MT4 no le queda mucho tiempo de vida - página 46
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Así que si hay una solución para los fondos, tendrá que haber una para la cola, la gente lo exigirá.
Es más fácil olvidarse de las garrapatas en general, sustituyéndolas por un tapón sustituto y no perder clientes.
Es fácil de hacer: los corredores que proporcionan el historial de garrapatas lo hacen en unos 2 días. El resto cuesta una buena cantidad de dinero. Para los instrumentos de Forex también venden el historial de ticks de diferentes proveedores - eSignal o IQFeed
Ni siquiera es una cuestión de potencial teórico, sino que en la práctica siempre estará fuera de alcance.
Principalmente debido a los limitados presupuestos de las cocinas rusas (y no sólo).
¡Qué tonterías dices! No tienes ni idea de operar con las ineficiencias del mercado a corto plazo. Has hecho una comparación de lo más ingenua entre los ticks simulados y los reales: si tomas 100.000 ticks de ambos tipos y los comparas, obtienes que la diferencia es mínima. Pues bien, si tomas un millón de ticks, obtendrás una imagen aún mejor. Y luego tomar 10 ticks y ver.
Se le hizo una simple pregunta:
¿De qué precisión de ticks simulados estamos hablando? El historial de ticks es necesario en tareas muy específicas (incluyendo HFT), y el historial M1 es suficiente para la mayoría de las tareas. Así que al menos no escatimes en minucias manteniendo el OHLC Ask.
Estás tan alejado del comercio real que no entiendes la necesidad de introducir en el probador tu propio historial, incluido el acumulado (por el usuario, no por ti) de ticks. Y, por supuesto, trabajar con dicho historial sólo en agentes locales (no en la nube).
Usted es un profesional en el diseño de plataformas de negociación, creando toda una infraestructura, pero un completo maniquí cuando se trata de estrategias de negociación. Para no ofender, un poco de autocrítica: como programador y desarrollador - soy un completo cero a tu lado. Pero, de nuevo, hay que aprender y aprender a resolver los problemas del algotrading en el lado del trader, en lugar de hacer alarde de sus ideas puramente teóricas al respecto.
Una vez más:
Ahora tu respuesta es exactamente la misma: el tiki manda y tú no entiendes nada. Todos lo entendemos: es nuestro trabajo pensar de qué depende nuestro negocio.
Encontrar ticks para un período enorme (esto es casi imposible), entregarlos a 500 000 - 1 000 000 de usuarios (sin matar su infraestructura, canales y ordenadores de los comerciantes), proporcionar la sincronización y masticar gigabytes de ticks en el lado del cliente, derrotar el grito de "WTF?" comerciantes, y luego hablar de la aplicabilidad en la vida real.
Larealidad no es un deseo (quiero operar con fulano de tal), sino una oportunidad con apoyo técnico.
Vemos que, al nivel técnico actual, resolver el problema de la disponibilidad/entrega/procesamiento de una historia de teca gigante a escala masiva es imposible. Llevará inevitablemente al suicidio de la plataforma. Hay suficientes declaraciones indignadas en nuestros foros sobre incluso simples cuestiones de SSE2, memoria, Windows XP, incluso un rechazo al desarrollo técnico (¡y todo funciona en el antiguo!).
Lascapacidades del mercado de masas crecerán, la parte inferior del hardware del mercado de masas llegará a ser completamente x64, los canales de comunicación mejorarán y entonces el mercado estará listo para una gran historia de tic-tac.
Perdonad mi "miopía", pero no veo la implantación de MT5 en el sector de las bolsas, y veo esto:
Tampoco veo dónde está el mejor soporte tecnológico. Y han pasado al menos seis meses desde el anuncio de la conexión de MT5 con Plaza II. N de las innovaciones es, sin duda, muy bueno, pero si no se trabaja en el lado del usuario para integrar MT5 con el intercambio, ¿qué sentido tienen todas estas nuevas características? El comercio en la bolsa, incluso en la demo no era posible.
¿Así que nos culpas de que no facilitemos el acceso a la RTS?
No somos corredores ni miembros de la bolsa RTS, por lo que no podemos transmitir sus datos. Hemos mostrado el flujo en modo de demostración (los futuros ya han expirado), lo cual es suficiente.
Encuentre ticks durante un periodo enorme (esto es prácticamente imposible), entréguelos a 500.000 - 1.000.000.000 de usuarios (sin acabar con su infraestructura, canales y ordenadores de los operadores), asegúrese de que los gigabytes de ticks se sincronizan y se mastican en el lado del cliente, derrote el grito de "WTF?" de los operadores, y luego hable de la aplicabilidad en la vida real.
¿En qué año estamos? ¿Le obligan a intercambiar cocinas? Hay soluciones transparentes y prometedoras en la MT4. Basta con mirar a su alrededor.
El hecho de que alguien lo saque por un puente o se desborde dentro de la casa no cambia fundamentalmente nada.
Lo que digo es que a las cocinas, aunque se hayan pasado al STP, actualmente no les interesa dejar que sus servidores se ahoguen por la alta frecuencia (¿para qué más sirven los ticks?).
A veces ni siquiera pueden ser básicos un montón de microposts. Por eso pidieron a los MC que hicieran la red, y no por los altos ideales de las normas mundiales.
Renat, no sabes leer. ¿De qué historia de garrapatas masivas estamos hablando? Varias personas te han dicho que sólo es necesario que el propio usuario pueda introducir el historial de ticks acumulado en el probador. Al probador no le importa con qué ticks trabajar: con ticks simulados o reales. Para evitar problemas con el optimizador, desactive la nube para estos casos, permitiendo probar en su propio historial sólo en los agentes locales.
Por su parte, nadie exige nada más que M1 para las masas, aparte de la paranoia del maná de la historia de las garrapatas.
Ahora toda la clase de estrategias de negociación es simplemente irrealizable en el probador de MT5 - es HFT y arbitraje stat (para usted el trapo rojo es probablemente la palabra arbitraje. Por tanto, estamos hablando de arbitraje estadístico, no de arbitraje clásico). Además, debido a la falta de OHLC Ask, es imposible probar adecuadamente incluso una clase de problemas más duros en el probador.
Si un corredor ha cambiado las condiciones de negociación ayer. Por ejemplo, el proveedor de cotizaciones ha cambiado, los diferenciales han mejorado, etc. ¿Para qué demonios necesito su historia con las antiguas condiciones, si no refleja la realidad actual? Tomaré el historial del nuevo proveedor de cotizaciones(ejemplo) y ejecutaré la estrategia en él, ajustando la configuración de mi estrategia. Ni siquiera se puede hacer algo tan sencillo en MT5.
entonces, ¿por qué proporcionar tics durante un período gormádico? Se trata de que el probador soporte el historial de garrapatas, y encontraremos las garrapatas para el período necesario por nosotros mismos ;)
Esa es la forma correcta de decirlo. Después de todo, puede ser un flujo de prueba autogenerado de ticks de diferente densidad y naturaleza - ¿qué no es una mejora para la depuración/prueba?
Es extraño que Rinat no parezca escuchar esta petición "sin pretensiones". (
Tal vez este modo de "ticking personalizado") debería permitirse de forma monovalente...
entonces, ¿por qué proporcionar garrapatas durante un período enorme? Se trata de que el probador apoye el historial de garrapatas, y nosotros mismos encontraremos las garrapatas para el período requerido ;)
No encontrarás nada, pero habrá muchas críticas y afirmaciones "¡nada funciona! y Cloud no mastica mis garrapatas! y en general - todo se aparta de los gráficos, etc.".
Realmente no creo que los operadores sean capaces de preprocesar correctamente cualquier historial de ticks encontrado.
Por ejemplo, en el mercado de divisas:
Todo ha sido pensado y probado por nosotros durante mucho tiempo: el rastrillo ha sido pasado.
Pero todo comerciante quiere una oportunidad teórica de pasar por el rastrillo, exigiendo que no trabajemos. Y el comerciante se detendrá incluso en el primer paso "¿dónde están las cotizaciones?
Mi opinión es que no existe el concepto de tiempo exacto de llegada de ticks en MT5. Por ejemplo, este es un ejemplo de datos de ticks (instrumento, tiempo de ticks (con precisión de ms), oferta y demanda):
CHF/JPY,20120102 00:37:10.508,81.983,82.171
CHF/JPY,20120102 00:37:29.707,81.983,82.169
CHF/JPY,20120102 00:37:30.716,81.983,82.165
Este tiempo es raro, cuando se necesita, para las estrategias de la moneda. Pero para las multidivisas, es tan bueno como sin ella.