Econometría: por qué es necesaria la cointegración - página 27
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Incluso lo que has publicado es asfixiante.
Se han hecho muchas cosas, es hora de reunirlas en algún sistema digerible para su aplicación práctica.
Todo lo relacionado con la práctica no tiene comentarios.
Listo para discutir la aplicación de las bibliotecas enumeradas que se utilizaron para este resultado. O cualquier otra cosa, pero utilizando paquetes, preferiblemente R.
¿Cuáles son las pruebas de cointegración?
¿Alguien ha encontrado el código fuente en algún lenguaje de programación? No es fuerte en fórmulas matemáticas. ))
https://sites.google.com/site/prof7bit/r-for-metatrader-4/trend-o-mat-arb-o-mat
El chico de forexfactory hizo un paquete de MT4 con R (en el enlace), también escribió dos "asesores" que dibujan un retorno y una tendencia sintética.
También hay un tema en forexfactory donde añadieron también el comercio en las desviaciones a los EAs, no recuerdo el enlace exacto :( Creo que fue escrito por dirtybrown
¿Cuáles son las pruebas de cointegración?
¿Alguien ha encontrado el código fuente en algún lenguaje de programación? No es fuerte en fórmulas matemáticas. ))
Todo está en R.
Aquí se movió el envoltorio. Descargado 628
Aquí se movió un ejemplo. Descargado 1047.
No serás el primero.
Aprieta los dientes y empieza a astillar a R. Todo se verá recompensado ya que todo lo que necesitas está en un solo lugar, todo acoplado, sin desajustes y con acceso total desde MT4. Si elige los paquetes adecuados, obtendrá una perspectiva completa. En particular, se preparará para utilizar los códigos mencionados. En R.
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Gracias. Pero me gustaría hacer pruebas de cointegración en MT5. Todavía no necesito nada más. No tengo ninguna esperanza especial. Para mí es sólo una herramienta de investigación.
Tengo instalados los paquetes R 2.15.3, EViews 7 y MatLab R2012b. Grandes programas, especialmente MatLab. Lo estoy aprendiendo incluso sólo para el calentamiento y el desarrollo. Pero me gustaría programar todas las herramientas necesarias en MQL5.
Sólo tengo curiosidad por entender lo que ocurre dentro de las fórmulas. )) Explica paso a paso qué operaciones hay que hacer para obtener el coeficiente de cointegración de dos series temporales. Hay muchos artículos diferentes en Internet sobre este tema, pero espero que puedan explicarlo más claramente aquí. No me interesa medir, algo que puede hacer cualquier paquete matemático, sino calcular.
Puede encontrar una explicación bastante detallada en este artículo: Fundamentos del arbitraje estadístico. Co-integración.
Hasta aquí:
DE ACUERDO. Supongamos que sabemos que dos procesos están cointegrados. Pero, ¿qué nos aporta esto, qué modelo matemático puede utilizarse para representar su dinámica?
...todo está claro, y luego sigo sin entender cómo obtener el coeficiente. Por ejemplo:
Así llegamos al siguiente modelo de corrección de errores (modelo ECM):
dY1 = -a1*S + lagged(dY1, dY2)
dY2 = -a2*S + lagged(dY1, dY2)
Todavía no entiendo de dónde salen las dos variables a1 y a2. Y lo que significalagged(dY1, dY2) también. ))
Se han hecho muchas cosas, es hora de reunirlas en algún sistema digerible para su aplicación práctica.
No hay comerciantes en este hilo, sólo matemáticos teóricos que se dedican a la flagrancia de los ojos k))
Aquí no hay peces.