Econometría: por qué es necesaria la cointegración - página 28
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...todo tiene sentido, pero a continuación sigo sin entender cómo obtener el coeficiente. Por ejemplo:
Así, llegamos al siguiente modelo de corrección de errores (modelo ECM):
dY1 = -a1*S + lagged(dY1, dY2)
dY2 = -a2*S + lagged(dY1, dY2)
Todavía no entiendo de dónde salen las dos variables a1 y a2. Y lo que significalagged(dY1, dY2) también. ))
Para dos series temporales x(t), y(t) el vector de cointegración es muy sencillo. Estima una regresión lineal por pares y(t)=a+b*x(t)+N(0, sigma) utilizando cualquier método. Entonces el vector de cointegración es [-b; 1], su multiplicación escalar por el vector [x(t), y(t)] da un proceso estacionario de la forma N(a, sigma), en su modelo ECM se denota como S.
Hay dos soluciones: utilizar OLS ortogonal o elegir la regresión con mayor varianza de los residuos (con fines comerciales, ya que es más fácil negociar un proceso de este tipo).
El modelo ECM es otra forma de escribir la relación de cointegración. Los coeficientes a1, a2 reflejan la influencia de una desviación S de su media en los incrementos posteriores de los procesos x(t), y(t). No lo describiré todo, porque es demasiado largo. Me parece que el libro de texto de econometría de Eliseeva contiene una explicación detallada.
No hay comerciantes en este hilo, sólo matemáticos teóricos que se dedican a la flagrancia de los ojos k))
Por favor, deje de inundar, ya que el nivel de inteligencia no le permite ganar dinero con la ayuda de los métodos discutidos. Y te equivocas con los comerciantes.
Gracias. Pero me gustaría hacer pruebas de cointegración en MT5. Todavía no necesito nada más. No tengo ninguna esperanza especial. Para mí es sólo una herramienta de investigación.
Su punto de vista está muy extendido en este (y no sólo en este) foro. Voluntaria o involuntariamente, la gente establece una analogía entre el AT y la econometría: en el AT se pueden tomar varios indicadores y construir una TS. La analogía en econometría: tomar varios métodos y construir una TS. Por desgracia, la econometría es un conjunto de un gran número de herramientas interrelacionadas + comprensión de la aplicabilidad de estas herramientas + experiencia en la aplicación de las mismas.
Usando su ejemplo. Si calcula el vector de cointegración, como se le ha pedido, es obligatorio responder a la pregunta: ¿será estacionario el residuo de la regresión? Además, es importante fijarse no sólo en el valor de los coeficientes del vector, sino también en la información que acompañará al ISC....... aplicado
El algoritmo que has propuesto es la punta del iceberg y es importante disponer de un conjunto completo de herramientas, ya preparadas, para aplicarlas cuando sea necesario. En este sentido, Matlab no es muy adecuado, ya que no es un paquete estadístico, y hay que entender muy bien el significado de los resultados en cada paso y decidir si son necesarios más pasos.
...
Gracias. Veré lo que puedo averiguar.
faa1947:
...Por eso escribí "...bye No necesito nada más". Pero, por supuesto, ampliaré mis herramientas según sea necesario. Gracias.