Econometría: por qué es necesaria la cointegración - página 23
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Así que también es un indicador... sólo que multidivisa... pero eso no es lo importante... la cuestión es que el TS en él mejorará a medida que se optimice... es decir, el mismo enfoque clásico...
Ya veo, si se quita @TREND tenemos una simple ecuación "diferencia = eurusd - gbpusd * K". Entonces sí, juegas a los columpios, como en un piso, rebotando desde los límites del canal hasta el cero. Sólo que no en los precios en sí, sino en su "diferencia".
Una vez más, por si acaso. Declamación, excusas. Ninguna relación, ninguna cointegración garantiza que la música dure para siempre. Debido a la propia naturaleza de los tipos de cambio. No hay estacionariedad en un instrumento sintético (en sus horizontes comerciales), independientemente de lo que digan las raíces unitarias al respecto.
No hay que desechar la tendencia. Mirando a 6700 bares
Sko más claro
Y las raíces unitarias
Lo que demuestra que tenemos que trabajar en la cointegración y la prueba de raíz unitaria funciona. En cualquier caso, si el residuo no es estacionario, debería mantenerse al margen del mercado. Estoy de acuerdo en que es mucho.
En el AT se buscan patrones con características estadísticas desconocidas. Está muy cerca de leer los posos del café. Busco las características estadísticas de las filas y sobre esta base predigo el comportamiento futuro. Por ejemplo, a nuestros carneros. En el marco de este enfoque, la vaca sagrada "no se puede sentar en exceso" está muerta. Puedes "dormirte" ya que llegarás a cero de todos modos y la pérdida en el camino a cero no aumenta infinitamente.
Si buscas un patrón, todo está muy bien formalizado... si el patrón encaja en el mercado - comercie... no - en la valla ... no adivinar ...
Esto no es más que una comprensión extremadamente limitada del AT, como insisten sus fans o sus haters. Una comprensión más general incluye toda la econometría.
Si el patrón se ajusta bien a este mercado, el comercio...
Busco las características estadísticas de las filas y sobre esta base predigo el comportamiento futuro. Por ejemplo, a nuestros carneros. Con este enfoque, la vaca sagrada "no se puede sobrepasar" está muerta. La sobrecarga es posible porque llegaremos a cero de todos modos y la pérdida en el camino a cero no tiene la propiedad de crecer indefinidamente.
La tendencia no se puede descartar. Mirando a 6700 bares
Sko más claro
Y las raíces unitarias.
Lo que demuestra que tenemos que trabajar en la cointegración y la prueba de raíz unitaria funciona. En cualquier caso, si el residuo no es estacionario, debería mantenerse al margen del mercado. Estoy de acuerdo en que esto es mucho
Bueno, qué puedo decir, si crees que la cointegración, las raíces unitarias, etc. - es genial, eso depende de ti. Mi trabajo consiste en advertirte de que todo en este tema no es tan genial como dicen los libros. Hay que entender dónde pueden estar los cisnes negros en esta metodología.
El ejemplo más atroz de que esto no es así es el colapso del fondo LTCM. Ellos también jugaron a los diferenciales, en sintéticos muy estacionarios.