Econometría: por qué es necesaria la cointegración - página 20
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
El chamanismo es una religión tradicional en el territorio de Rusia. Y es el más antiguo.
Así que les pido que no agiten las cosas.
No entiendo nada, por favor explíquese.
Se necesitan dos cifras: kotir y beneficio, por lo que encaja, especialmente como multidivisa. Pero es la misma ST, por lo que sus propiedades serán las mismas, si convierte el coco no estacionario en beneficio estacionario, entonces lo es, ya que esa es su propiedad. o no lo hace. Por eso necesitamos informes de diferentes TS. La idea es que en las TS rentables la cotización está cointegrada con el beneficio y en las no rentables no lo está. Me gustaría comprobar esta idea.
Del sitio web del ATC 2011:
Abre el archivo en Excel, pon un filtro en el participante y ponte a trabajar. Todo en un solo paquete, no se puede hacer mejor que eso.
Es fácil poner un filtro por cuenta (primera columna). Por ejemplo, 800014. Y entonces se ven las operaciones realizadas en una sola cuenta, es decir, por un solo participante.
Es fácil poner un filtro por cuenta (primera columna). Por ejemplo, 800014. Y entonces se ven las operaciones realizadas en una sola cuenta, es decir, por un solo participante.
El problema se resolvió de la siguiente manera.
He seleccionado dos columnas precio y beneficio con 374 por el símbolo eurusd. Calcula el saldo, que es igual al saldo anterior multiplicado por el beneficio anterior. He obtenido la acumulación de saldo en la cuenta. Se ve así:
Gráfico de precios.
La prueba de raíz unitaria indica que la cotización no es estacionaria
Gráfico de balance
La prueba de la raíz unitaria indica que el equilibrio no es estacionario.
También mostraré el gráfico de beneficios:
Un gráfico muy interesante. A continuación, la prueba de raíz unitaria para el beneficio:
El beneficio es estacionario. Y es la diferencia para el equilibrio.
Comprobemos la cointegración del precio y las variables enumeradas en la tabla en la muestra completa:
La cointegración está presente.
Tomemos la parte de la muestra, el principio, donde la ST tiene pérdidas:
Cointegración presente
Toma la parte de la muestra en la que la ST obtiene beneficios:
Co-integración presente
La conclusión de lo anterior es que la CT no puede estimarse utilizando la cointegración.
Se necesitan dos números: kotir y beneficio, por lo que encaja, más aún siendo una multidivisa. Pero esta es la misma ST, por lo que sus propiedades serán las mismas, si convierte el coco no estacionario en beneficio estacionario, entonces así es, ya que esa es su propiedad. o no lo hace. Por eso necesitamos informes de diferentes TS. La idea es que en las TS rentables la cotización está cointegrada con el beneficio y en las no rentables no lo está. Me gustaría comprobar esta idea.
Compruébalo. La idea es buena. El beneficio planificado sólo se necesita en pips. Casi todo tiene que contarse en puntos: la entrada en el mercado. Salida - allí ya en la moneda del depósito al tipo de cambio del par se debe contar. No te preocupes por los informes de otros sistemas. Su comienzo es correcto: desarrolle su pensamiento.
Por ejemplo - cita - serie estacionaria, casi. Encuentre estas probabilidades basándose en el tamaño actual de la deposición. Toma los máximos beneficios mezclados con menos en la salida.
Mi sistema nunca entra en menos y recalcula constantemente los parámetros de la serie estacionaria a la salida del mercado.
Buena suerte. Todo saldrá. No creas en nada. Cada par da aproximadamente un uno por ciento al día. No te encuentres con parejas que son almas muertas. Muy indeseable. Elige con cuidado.
El problema se resolvió de la siguiente manera.
Seleccionadas dos columnas precio y beneficio 374 por el símbolo eurusd. Calcula el saldo, que es igual al saldo anterior multiplicado por el beneficio anterior. He obtenido la acumulación de saldo en la cuenta. Se ve así:
Gráfico de precios.
La prueba de raíz unitaria indica que la cotización no es estacionaria
Gráfico de balance
La prueba de la raíz unitaria indica que el equilibrio no es estacionario.
También mostraré el gráfico de beneficios:
Un gráfico muy interesante. A continuación, la prueba de raíz unitaria para el beneficio:
El beneficio es estacionario. Y es la diferencia para el equilibrio.
Comprobemos la cointegración del precio y las variables enumeradas en la tabla en la muestra completa:
La cointegración está presente.
Tomemos la parte de la muestra, el principio, donde la ST tiene pérdidas:
Cointegración presente
Toma la parte de la muestra en la que la ST obtiene beneficios:
Hay cointegración
La conclusión de lo anterior es que la CT no puede estimarse utilizando la cointegración.
Leí y leí los libros y decidí resucitar el hilo con esta observación.
De hecho anónimo escribió todo, sólo que no lo entendí. Tenía una comprensión limitada de la tendencia, siempre tengo en mi cabeza una imagen de una línea recta de la AT, lo que no es cierto en absoluto. Si se considera que la tendencia es un componente determinista del cociente, determinista debido a que se expresa mediante una fórmula como la regresión o un filtro, entonces el panorama de la utilización de la cointegración es el siguiente.
Tomemos dos pares: EURUSD - GBPUSD.
Cada una de estas series sobre el área especificada I(1) se integra.
Buscamos la ecuación de cointegración, que tiene la siguiente forma:
EURUSD = 0,828446321089*GBPUSD - 1,37009549204 + 0,000206761078317*@TREND
Nos hacemos una idea
En la parte inferior está la diferencia, el residuo, que es estacionario, es decir, que siempre vuelve a la línea cero. Ahora utilizando la cointegración, es decir, el gráfico inferior: si tenemos una ecuación de cociente, por la que podemos seleccionar la dirección de la tendencia, entonces:
si la tendencia es alcista, entonces compramos GBPUSD en los puntos del kotir cuando está por debajo de cero (por debajo de la línea punteada que está arriba)
si la tendencia es a la baja, vendemos EURUSD en las cotizaciones, cuando está por encima de cero.
Comercio de pares. En cualquier dirección de la tendencia, tenemos una oportunidad adicional para entrar en el mercado y respectivamente salir.
Leí y leí los libros y decidí resucitar el hilo con esta observación.
Un par de observaciones. No en el sentido de crítica, sino como reflexión sobre el tema.
Utilizar los resultados del concurso para los experimentos no está del todo justificado. La cuestión es que en los concursos se utilizan otros enfoques, a diferencia del comercio "normal". Por lo tanto, los resultados del análisis no son del todo correctos.
En cuanto a las técnicas de negociación de spreads. Una de ellas es la que has descrito. Esto no es exactamente una operación de "par", pero con el uso de un indicador sintético, es básicamente el mismo asistente. El otro método es el clásico, que consiste en operar sobre el movimiento del indicador hacia el cero. Es decir, en los máximos (más o menos) entramos en ambos instrumentos (en caso de operar en cesta, compramos cesta), en el cero salimos. Otro método es el contrario: entrar en el cero, salir en los máximos (o a cierta distancia del cero).
He encontrado en Internet que el "pair trading" tiene mucho en común con el martingala. En el sentido de riesgos injustificados. Todo parece estar bien, muchas operaciones están en el plus, etc., pero uno sin suerte puede sacar un depósito.
El alcance se describe como a largo plazo, como herramienta de cobertura, en activos "físicamente" relacionados o dependientes. O como HFT, en ticks, pero ahí la ventaja no está sólo en el método, sino también en la técnica.