Econometría: por qué es necesaria la cointegración - página 9
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
faa1947, estás en medio de un ajuste de cointegración. En su día hrenfx estuvo haciendo este akivno en varios hilos e incluso posteó varios inikators para este tipo
El uso clásico de la cointegración es el comercio de diferenciales y el arbitraje como una de sus variantes. Así como cualquier otro método de tipo de reversión media. El ajuste es difícil de conseguir algo: hay que entender las razones de la cointegración. Pueden ser económicos, por ejemplo, o especulativos. Estos últimos se basan en el hecho de que ciertos participantes comparan estos activos, creyendo que están relacionados, y compran activos infravalorados y venden otros sobrevalorados. En otras palabras, están trabajando en el desplazamiento de la difusión. Estas acciones son la base fundamental de la ocurrencia, que se modela mediante la corrección del error y la prueba de Johansen.
La pregunta a la que hay que responder es por qué se comercia con la convergencia de estos activos. A continuación, se puede devolver la extensión en el lado derecho.
Lee mi primer post en este hilo.
Querido econometrista, lee la definición que he dado antes.
Léase, al fin y al cabo, la wikipedia, que dice en lenguaje normal que "Antes de la década de 1980, muchos economistas utilizaban regresiones lineales sobre datos de series temporales no estacionarias (sin tendencia[cita requerida]), lo que el premio Nobel Clive Granger[1] y otros demostraron que era un enfoque peligroso que podía producir una correlación espuria".
Cointegrado en el caso de una estrategia de compra y mantenimiento. No está cointegrada en el caso general, aunque se pueden construir ejemplos de series de beneficios cuando está cointegrada.
Aquí no hay ninguna relación con la aleatoriedad y la no aleatoriedad de los beneficios.
http://www.burns.com/wcbspurcorl.htm
Bueno, trata de probar fuera de la muestra. Le daré una pista sobre los errores...
¿Dónde se negocia este índice? ¿O, al menos, los futuros de la misma? Ahora sus resultados son la prueba de que para cualquier serie se puede construir otra, y ese par de series estará cointegrado.
Créeme, he leído y (a diferencia de ti) tengo una idea práctica de cómo aplicarlo. Incluso he escrito para qué y cómo se aplica la cointegración.
La cointegración y la correlación son conceptos totalmente diferentes. Uno puede existir sin el otro, y en ningún caso ninguno de los dos conceptos implica la existencia del otro.
Así que has elegido el modelo equivocado. Utiliza un modelo no lineal, por ejemplo la regresión polinómica, y estarás contento.
Te decepcionaré con el siguiente hecho. El ajuste no tiene nada que ver con la independencia de las variables aleatorias. Hay una definición estricta de independencia en el teórico.
Releído con la cabeza fresca, pero la impresión es de ayer.
Tu demostración de que eres una persona más culta que yo, lo admito, no me va a disuadir.
Pero, ¿dónde está lo constructivo?
Los enlaces a las carteras en este foro no son interesantes.
Los enlaces a la Wiki son tan poco interesantes como cualquier otro libro, ya que el significado de la palabra "cointegración" en este hilo para mí es el programa que calcula esa cointegración. Todo lo demás es una opinión.
La tendencia es hacia la cointegración. No lo has visto en mi post.
En su día hrenfx hizo este akivno en varios hilos e incluso colgó varios inikators para este tipo
Su referencia a este hombre es completamente inesperada para mí. En una ocasión le sorprendí dando su propio significado a un término generalmente aceptado, y entonces empezó a insistir en que tenía derecho a ello. Después de eso no me interesa ninguna de sus declaraciones.
Está realizando un ajuste de cointegración.
¿Qué es lo que encaja o no encaja? Lo tomo y lo calculo. Que existe un vínculo económico entre el par eurodólar y el índice del dólar es evidente para mí. He comprobado esta obviedad: he conseguido elegir un vector tal que la diferencia entre estos dos activos es estacionaria.
El Matemático de arriba nos ha dado el enlace al tema del spread trading. Allí había un indicador. Tengo una cotización estacionaria como la diferencia de dos cotizaciones no estacionarias. Es una ayuda para la negociación de spreads. Pero no entiendo dónde está la entrada y dónde la salida.
Aquí está el gráfico.
Para la parte superior creamos una operación de seguimiento de tendencia? ¿Es así? No lo entiendo.
¿O por el principio de sobrecompra/sobreventa?
¿Qué es lo que encaja o no encaja? Lo tomo y lo calculo. Que existe una relación económica entre el par eurodólar y el índice del dólar es evidente para mí. Especifiqué esta obviedad - me las arreglé para encontrar un vector tal, que la diferencia entre estos dos activos era estacionaria.
Ese es el ajuste. El ajuste en sí mismo es una herramienta, y no puede ser ni bueno ni malo. El uso puede ser correcto o incorrecto. Correcta si hay una alta probabilidad de que las propiedades se mantengan. Incluso su poco querido hrenfx probó modelos con datos que no participaban en el "ajuste". Esa es una forma de comprobar la solidez. ¿Has hecho esto?
Aquí está el gráfico movido.
Para la parte superior, ¿construimos una operación de tendencia? ¿Es así? No lo entiendo.
¿O por el principio de sobrecompra/sobreventa?
Por supuesto, sobrecompra/sobreventa. Si hay una tendencia, utilícela también. Es decir, sobrecompra sobreventa sólo en la dirección de la tendencia.
Incluso tu poco querido hrenfx probó los modelos con datos que no participaron en el "ajuste". Esa es una forma de comprobar la solidez. ¿Lo has hecho?
No, no lo he hecho, aún no he visto la necesidad de hacerlo.
Una vez más, me gustaría hacer mi punto de vista sobre la prueba de avance. Esto no va dirigido a ti, sino en aras de la verdad.
La prueba de avance de la ST, que no es estacionaria, es contraproducente, no dice nada. ¡La mitad del foro se queja del drawdown, mientras que los sistemas de TS se prueban siempre en forward test! Hizo la prueba, hizo la prueba de avance - responda por qué confía en esas pruebas. Si no quiere responder, no puede: financie en silencio su cuenta y siga haciendo pruebas de avance.
Por supuesto, la sobrecompra es la sobreventa. Si hay una tendencia, utilícela también. Es decir, sobrecompra sobreventa sólo en la dirección de la tendencia.
Es interesante, pero tendrás que elegir los activos que quieres intercambiar.
Resulta que cuando se alcanza la zona de sobrecompra: el activo1 lo vendemos y el activo2 lo compramos. Entonces viceversa, ¿no?
¿Has hecho esto?
¿Y la prueba de avance de qué? ¿Que la cointegración se mantiene?
Estoy seguro de que la cointegración calculada no se mantendrá. Sin la prueba de avance (otra prueba de lo dudoso de esta herramienta).
Esta confianza se basa en que ambas series iniciales son I(1), lo cual no es necesario. eurodólar he visto tanto I(2) como I(3), y ambos activos deberían tener el mismo orden de integración. El problema es antiguo. Lo que hay detrás del borde derecho del cociente.
Resulta que cuando se alcanza la zona de sobrecompra: se vende el activo1 y se compra el activo2. Entonces es al revés, ¿no?
Sí. En esencia, usted está recibiendo algún tipo de sintético. Si en un sintético, un instrumento real con plus entra, entonces opera en sobrecompra vende, en sobreventa compra. Con menos es lo contrario, y los pesos indican las proporciones en los lotes.
La cointegración es la base de todas las operaciones de spreads. Sólo se pueden negociar diferenciales en instrumentos cointegrados
¿Y la prueba de avance de qué? ¿Que la cointegración se mantiene?
Estoy seguro de que la cointegración calculada no se mantendrá. Sin la prueba de avance (otra prueba de lo dudoso de esta herramienta).
Esta confianza se basa en que ambas series iniciales son I(1), lo cual no es necesario. eurodólar he visto tanto I(2) como I(3), y ambos activos deben tener el mismo orden de integración. El problema es antiguo. Lo que hay detrás del borde derecho del cociente.
1. comprobación de cointegración en la muestra
2. el sistema construido hacia adelante en la muestra de fuera
1. comprobación de la cointegración de la muestra
2. el avance del sistema construido sobre la muestra
Gracias. La comunicación con usted es siempre constructiva.
Si se tiene en cuenta esta rama, podría ser posible construir una CT.