Econometría: por qué es necesaria la cointegración - página 4
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La correlación de las dos series temporales no se correlaciona con el beneficio del TS ))))
Eso es seguro. He intentado modelar el beneficio en función de la cotización y no ha funcionado. Aunque es sugerente. Al fin y al cabo, existe una ST entre la cotización y el beneficio, es decir, alguna función que transforma la cotización en un beneficio....
San Sanych, ¿ya está en el tema de "Tyapnitsa"? :)
Me pregunto si kotir y el beneficio están cointegrados o no.
Si no están cointegrados, el beneficio es aleatorio. ¿Y si están cointegrados, entonces el beneficio no es aleatorio?
Si alguien me da un archivo con dos filas: kotir y beneficio, entonces calcularé la cointegración. Muy curioso.
Si no están cointegrados, los beneficios son incidentales.
Sólo si identificas aleatoriedad con no linealidad :)
Faa, explícame algo sobre tus dedos. Bueno, digamos que una falsa correlación.
No lo entiendo. Voy a leer lo que son las falsas correlaciones.
Muy sencillo. Tomamos dos series y calculamos la correlación mediante una fórmula. Siempre se obtiene un número y nunca ningún número. Es decir, el cálculo siempre da un valor de correlación entre cualquier cosa. Los grandes expertos en este campo son los astrólogos.
No se me ocurre nada más.
Aunque.
El alfa y el omega de la estadística es la necesidad de que coincida con el significado económico (físico) de cualquier cifra. Si pudiéramos, significa que la cifra que obtuvimos de la fórmula de correlación tiene un significado: -1, 0 o +1 o lo que sea. Si no podemos correlacionar los anillos de Saturno (tal vez no podamos todavía), entonces cualquier cálculo de la correlación de los anillos de Saturno con el cotier es una correlación falsa.
Sólo si identificas aleatoriedad con no linealidad :)
Realmente no lo entiendo. Para mí, la no linealidad es un proceso determinista.
La cointegración es un concepto muy poderoso. Dos procesos aleatorios se consideran cointegrados si la diferencia entre ellos es un proceso aleatorio estacionario. Las tendencias y los sesgos, si están presentes en los procesos aleatorios, deben eliminarse.