1ª y 2ª derivadas del MACD - página 38
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Puedes llevar muchos filtros de banda estrecha en lugar de un filtro de banda ancha y no tener que mover nada.
Hubo una sucursal hace tres años.
Estoy transfiriendo dos gráficos de allí.
Las ráfagas son máximos de amplitud a frecuencias (o más bien períodos = inverso de la frecuencia.
El algoritmo en sí, supuestamente de Burg, es un filtro de máxima entropía. Disponible en Matlab.
Los gráficos son muy bonitos, pero cuando cambias el tamaño de la ventana, y peor aún cuando desplazas la ventana, el aspecto del gráfico cambia. Es decir, esas frecuencias de resonancia están rígidamente relacionadas con la ventana. La entropía máxima simplemente sumó las amplitudes en una frecuencia y eso es todo, y lo que sería diferente con un desplazamiento, esa pregunta no se resuelve - por lo que no podemos utilizar la información fuera del gráfico.
¿De dónde has sacado este espectro? He mostrado una vista del espectro usando FFT - bastante diferente ~ 1/f^2 sin resonancias.
¿De dónde has sacado este espectro? He mostrado una vista del espectro usando FFT - bastante diferente ~ 1/f^2 sin resonancias.
Lo más probable es que lo que la persona está tratando de decir es utilizar un sistema de filtros, probablemente algo que ver con las bandas de retardo del filtro, las bandas de retardo son probablemente seleccionados de manera que cada filtro sucesivo complementa (o continúa) un filtro de orden superior o algo así.
digamos que un filtro filtra una determinada banda de frecuencias, otro filtro filtra otra banda de frecuencias, y el tercer filtro se salta las frecuencias....... todo.... go.... no es mi tema... lo haré dentro de un año, por ahora intentaré prescindir de él, si es que funciona.
MATLAB 7.0
Esta es la AFC según Burg
Hace tiempo que intento explicar aquí la esencia de los modelos econométricos. Al fin y al cabo, tendré que hacerlo matemáticamente en este post. Burg es un modelo autorregresivo (AR):
x[n] = a[1]*x[n-1] + a[2]*x[n-2] + ... + a[P]*x[n-P]
Aplique la transformación Z y obtenga la ecuación característica de este modelo
z^P = a[1]*z^(P-1) + a[2]*z^(P-2) + ... + a[P].
Resuelve esta ecuación y encuentra sus raíces complejas Z[1] ... Z[P]. Cada raíz compleja es
Z[k] = Exp(q[k] + j*w[k]) = |Z[k]|*Exp(j*w[k])
donde k = 1...P y j es una unidad imaginaria. Si todo |Z[k]|<1, entonces nuestro modelo AR es estable. Reescribimos nuestro modelo AR como la suma de las raíces de la ecuación característica:
x[n] = h[1]*Z[1]^n + h[2]*Z[2]^n + ... + h[P]*Z[P]^n
o
x[n] = h[1]*Exp(q[1]*n+j*w[1]*n) + h[2]*Exp(q[2]*n+j*w[2]*n) + ...
Así que el modelo AR, ya sea Burg, Yule-Walker o Prony, trata de ajustar las oscilaciones amortiguadas a nuestra serie, donde w[k] es la frecuencia de la oscilación. Lo que has mostrado en los gráficos no es el espectro de la cotización, sino el espectro del modelo Burg. Y las posiciones de las llamadas "resonancias de precio" reflejan la posición de las raíces de este modelo en la respuesta en frecuencia. Los cambios en los precios provocan cambios en los coeficientes del modelo de Burg y desvían nuestras raíces y "resonancias".
Toda esta econometría se reduce a la regresión. Hablar del significado físico de las soluciones oscilantes del modelo AR es tan acertado como hablar del significado físico de los coeficientes de una regresión polinómica o de la fórmula (18) del modelo de Yusuf. Tomar una función de regresión que nos gusta y hablar de ella durante más de 300 páginas como un logro de la humanidad.
¿Sería posible encontrar un filtro de máxima entropía en Matlab y publicar aquí el resultado de la aplicación?
Señores, no sean perezosos. Descargue el software y eche un vistazo. Mejor aún, cree que estudiar las cosas más simples es mucho más útil que la máxima entropía, el multifractal estocástico y el caballo esférico en el vacío. Hace mucho tiempo me adentré en una ciencia tan compleja como el análisis de ondas. Lo dejé cuando me di cuenta de la sencilla razón de que nunca funcionaría en Forex.
Señores, no sean perezosos. Descargue el software y eche un vistazo. Y mejor aún, creer que el estudio de las cosas más simples es mucho más útil que la máxima entropía, el multifractal estocástico y el caballo esférico en el vacío. Hace mucho tiempo me adentré en una ciencia tan compleja como el análisis de ondas. Lo dejé cuando me di cuenta de la sencilla razón de que nunca funcionaría en Forex.
¿Qué simple razón?
A veces funciona, eso es seguro.
¿Qué tipo de filtro de paso de banda se utiliza, si no es un secreto? ¿Incorporado a MATLAB?
No hay nada incorporado. Hay una utilidad para calcular los filtros que quieras. Lo que quieras, eso es lo que tienes.