[Archivo] ¡Aprende a ganar dinero aldeanos! - página 733
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Es lo contrario de martin puro y como sabes a martin le gusta doblar en el momento más inoportuno para que no puedas ganar en el casino.
Aquí está el mismo, sólo que al revés.
No puedo probarlo ahora, el terminal tiene fallos, ¡lo probaré mañana!
Nueva creación, una vez pedida la ayuda para afinar el búho en los retrasos
Me lo dio alguien que me ayudó, gracias pero funcionó :)
ahora hay 2 griales :D
Véase el gráfico ofrecido por Alexey (en el último post)https://www.mql5.com/ru/forum/136747/page679.
Lo principal es que los sistemas de la cartera sean estadísticamente independientes.
Gracias, lo he visto. Pero Alexey también dice que la reducción crece como la raíz cuadrada del número de sistemas independientes en la cartera. Así que si el beneficio de un sistema es de 10, otro de 15, y los drawdowns son los mismos e iguales a 5, entonces el beneficio total de los sistemas será de 25, y el drawdown total será de 7,07.
Y esto es una verdad estadística demostrada. Si los sistemas son dependientes, el drawdown será mayor o menor, pero como comprenderás no se puede calcular analíticamente.
Nueva creación, una vez pedida la ayuda para afinar el búho en los retrasos
Me lo dio alguien que me ayudó, gracias pero funcionó :)
ahora hay 2 griales :D
Genial. ¿Y durante un período de tiempo más largo y en la opción minutos también pasa?
los precios de apertura no funcionan el búho sólo necesita H1
Lo usaré en una demostración además de la que tengo...
he cambiado las condiciones de ajuste de orden, se mejoraron. en general ambos búhos se basan en relativamente la misma lógica)
Pensé que el búho funcionaría como cartera pero no lo hizo por el spread tuve que ponerlo en una nueva demo solo en el Euro
durante una semana
Demasiado poco, por supuesto, necesita forzar algo como mm para pegar pero me gustaría saber cómo...(
Gracias, lo he visto. Pero Alexey allí también dice que la reducción crece según: la raíz cuadrada del número de sistemas independientes en la cartera. Así que si el beneficio de un sistema es de 10, otro de 15, y los drawdowns son los mismos e iguales a 5, entonces el beneficio total de los sistemas será de 25, y el drawdown total será de 7,07.
Es posible, aunque el FS seguirá aumentando al final)
Aunque esto es algo que hay que solucionar. Según tengo entendido, es sólo en el caso cuando los volúmenes de ofertas de cada sistema no se reducen proporcionalmente al número de sistemas, y se guardan.
Es decir, si cada sistema tenía 0,1 lote, también tienen 0,1 lote en la cartera, la suma es 0,5.
Para un verdadero alisamiento de los indicadores necesitamos disminuir el lote de cada sistema a 0,02 en este caso. Para obtener el valor inicial de 0,1 en total.
Para el suavizado real de los indicadores es necesario reducir el lote de cada sistema a 0,02 en este caso. Para obtener el valor inicial de 0,1 en total.
Si se hace así, y si las CT son independientes, entonces resultará que las detracciones disminuirán proporcionalmente al lote, pero al añadirlas a la cartera, seguirán sin disminuir, sino que aumentarán.
Como he dicho, deberíamos intentar que los sistemas compensen mutuamente las detracciones. Deben ser sistemas dependientes con una correlación negativa en las detracciones. )
Posiblemente, aunque el VF acabe subiendo de todos modos)
Extrañamente, el número de operaciones es casi el mismo, los parámetros son siempre los mismos (pero lo anterior son pruebas de Dukas)
versión antigua
nueva versión
Siempre he querido probarlo en mt5... si te apetece vamos a intentarlo :)
Tengo que buscar una marca de 5 en futuros que no tenga un spread.
Si lo hace, y si las CTs son independientes, entonces resultará que las detracciones disminuirán proporcionalmente al lote, pero cuando las añada a la cartera, seguirán sin disminuir, sino que aumentarán.
Aumentarán en términos absolutos, pero al final seguirán siendo menos que un sistema con 0,1 de lote
Como he dicho, hay que intentar que los sistemas compensen mutuamente las detracciones. Deberían ser sistemas dependientes con una correlación negativa de reducción. )
Ahora bien, esto me parece una tarea que no es realmente alcanzable. Por eso, en algún momento las bajadas de los distintos sistemas coincidirán y crearán una especie de resonancia. Pero tendremos que aceptarlo como un fenómeno temporal.