Econometría: previsión de un paso adelante - página 123
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Son hechos, no emociones. Por favor, saque sus propias conclusiones. Todos los mensajes borrados están documentados.
Son sólo los hechos. Realmente, estoy siendo un ángel aquí - pero no era mi intención, honestamente.
gran mierda, aaaa...... vamos.
¡Adiós y hasta la vista! Le deseo buena suerte en otros foros.
Uh... ¿Cuál era la cita? Creo que lo leí, pero fue hace mucho tiempo.
eso era para el troll, te lo recordaré más:
- ¿Qué es? - preguntó Woland desconcertado y se puso a mirar el tablero, donde el oficial que estaba en la jaula del rey se giraba y se cubría con la mano.
- Desgraciado -dijo Woland, pensativo-.
- "Señor, vuelvo a apelar a la lógica", dijo el gato, apretando sus patas contra el pecho, "si un jugador anuncia jaque al rey, y mientras tanto el rey no está en el tablero, el jaque se declara inválido.
- ¿Te rindes o no? - gritó Woland con una voz aterradora.
- Déjeme pensar -respondió el gato mansamente, apoyó los codos en la mesa, acercó las orejas a las patas y se puso a pensar. Lo pensó mucho y al final dijo: "Me rindo.
- Mata a la criatura obstinada, susurró Azazello.
– Убить упрямую тварь – шепнул Азазелло
Me espolvoreo cenizas en la cabeza.
Que yo sepa, en ciertos lugares a los provocadores y a sus cómplices se les da un puñetazo en la cara, y no se les escucha sobre su esencia angelical
Este es el resultado.
Tomando desde el principio de la muestra
Toma a partir de 100 bar
Toma el cambio de tendencia
Toma el lateral
Todos diferentes.
Tomamos D1
No se parece en nada a H4.
¿Cómo de diferentes son realmente?
En caso de que el ACF caracterice realmente la duración de la memoria del mercado(¡está escrito en los libros, pero no es el hecho en absoluto!), el valor del ACF en el lag 1 de D1 debería corresponder aproximadamente al valor medio del ACF del lag 1 al 6 para el timeframe H4, y el lag 2 de D1 corresponde a los lags medios del 7 al 13 y así sucesivamente, pero esto no ocurre y el ACF de D1 sigue estando más cerca del valor de los mismos lags en H4 ... Además, si se toma una muestra de datos a lo largo de un periodo de tiempo más largo, los coeficientes ACF de los distintos periodos de tiempo del mismo mercado diferirán cada vez menos...
¿Cómo de diferentes son realmente?
En caso de que el ACF describa realmente la duración de la memoria del mercado (¡está escrito en los libros, pero no es el hecho en absoluto!), entonces el valor del ACF en el lag 1 de D1 debería corresponder aproximadamente al valor medio del ACF del lag 1 al 6 para el timeframe H4, y el lag 2 de D1 corresponde al lag medio del 7 al 13 y así sucesivamente, pero esto no sucede y el ACF de D1 sigue estando más cerca del valor de los mismos lags en H4 ... Además, si se toma una muestra de datos a lo largo de un período de tiempo más largo, los coeficientes ACF de los distintos plazos del mismo mercado diferirán cada vez menos...
Aun así, su enfoque apesta a "todo o nada".
Las regresiones son la herramienta más sencilla. Se utiliza para demostrar el problema de la previsibilidad. Incluso las regresiones resultaron inaccesibles para la mayoría.
El enfoque en sí mismo era diferente. Picar un trozo de lo inexplorado e incógnito, pero de forma sistemática. Los fractales son más bien un experimento y hay muchos problemas de precisión de predicción y confianza entre bastidores. Por eso EViews, que da sistematicidad y no es muy restrictivo en el conjunto de métodos. Si se tiene en cuenta que tiene salida a Matlab, la limitación es su propio cerebro.
Por lo tanto. Tratar de resolver los problemas por partes.Además, no entiendo muy bien cómo se puede arrancar sistemáticamente de lo inexplorado.
Mira, no soporto la arrogancia en igualdad de condiciones. Lo que realmente estás demostrando, me lo callaré.
Oh, mierda, en primer lugar no es así, hay que entender el tema. En segundo lugar, ¿realmente cree que aplicando enwil se obtienen estimaciones fiables?
EViews sólo realiza la identificación y predicción de modelos. Todo esto es en matlab, estadística, matemáticas, spc, etc. Pero, ninguno de estos modelos es cierto. Sólo estás engañando a Envil deslizando falsas correlaciones
Cada uno tiene su propio Dao. :о)
Además, no me queda muy claro cómo se puede arrancar sistemáticamente de lo inexplorado
Toda ciencia es eso: resuelve lo que ve, y de lo que ve, lo que puede, y de lo que puede, lo que puede aplicar.
Mira, no soporto la arrogancia en igualdad de condiciones.
La arrogancia no tiene nada que ver. Se tomó el modelo más sencillo para demostrar un problema diferente y más importante, la predictibilidad. Todo el mundo se ha centrado en la regresión, con muchos posts con las tonterías de siempre, la gente no conoce la terminología y no se lo tome como algo personal que no se aplica a usted.
¿Cree que aplicando enwil se obtienen estimaciones fiables?
EViews sólo hace la identificación y predicción de modelos. Todo esto es en matlab, estadística, matemáticas, spss, etc. Sólo estás engañando a envilecer deslizando falsas correlaciones
Hay que especificar el tubo de la estufa antes de poder evaluar nada. Y esto es TA, comparado con el que EViews es un gran paso adelante.
La estadística te enseña a no confiar en nada en absoluto, incluidas las estimaciones. Pero un cálculo sistemático de estimaciones para cualquier modelo es un paso adelante
Pero, al fin y al cabo, ninguno de estos modelos es cierto.
Mi modelo descriptivo: cotier= tendencia + ruido + periodicidad + estacionalidad + valores atípicos.
Estoy empezando a sumergirme secuencialmente en lo que puedo, y puedo: tendencia + ruido. Gran previsión con TA de nuevo - no reconoce el ruido en absoluto. Conozco la razón del mal resultado del pronóstico, no veo ninguna razón para publicarlo debido al bajo interés del público.
¿Qué más puedo añadir a mi modelo? No está completo, pero se necesita uno constructivo.Brevemente, en los resúmenes:
(1) esto:
котри= тренд+ шум+ периодичность+ сезонность+ выбросы.
no hay estacionalidad, ni periodicidad, ni ruido(!!!). Este modelo no funciona. Entre otras cosas, no podrá trabajar con un cociente directamente. Te recomiendo encarecidamente que busques una transformación que lleve el cociente a cierta estacionariedad
(2)
Todo el mundo se ha centrado en la regresión, con muchos post con las tonterías de siempre, la gente no conoce la terminología y no se toma las cosas como algo personal que no le corresponde.
Este soy yo tratando de concentrarte en cosas más importantes. Está claro que no todo el mundo es matemático, etc.
(3)
Hay que especificar el tubo de la estufa antes de poder evaluar nada. Y esto es el AT, comparado con el que EViews es un gran paso adelante.
Sin embargo, el AT no es una "estufa", es un auténtico disparate; los compañeros que llevan mucho tiempo aquí conocen mi aversión por el asunto.
(4)
El problema y el más importante: la previsibilidad.
Por cierto, ¿cómo se evalúa la previsibilidad?
De forma extremadamente intuitiva como la probabilidad de que se cumpla una predicción.