Econometría: previsión de un paso adelante - página 92
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Tengo que asegurarme de que el "flujo de operaciones perdedoras" sea estacionario.
Personalmente, es más importante para mí que el "flujo" de operaciones perdedoras sea estacionario.
Si la ST ha ganado 10 dólares en el primer mes, 20 en el segundo, 40 en el tercero, 80 en el cuarto, etc., entonces esta serie no es estacionaria y, por tanto, el beneficio es aleatorio?
Si la CT ingresó 10 dólares en el primer mes, 20 en el segundo, 40 en el tercero, 80 en el cuarto, etc., ¿esta serie no es estacionaria y por tanto este beneficio es aleatorio?
Sólo se puede predecir la tendencia, no se puede predecir el ruido. Creo que cotier = tendencia + ruido. Modelizo la tendencia de forma analítica. Aquí no hay nada de no estacionariedad, es algo determinista. Toda la no estacionariedad queda en el ruido, en el residuo. No hay no estacionariedad en ninguna otra parte, a la derecha.
La econometría no es una ciencia. Es una disciplina aplicada que estudia la aplicación de los métodos y teóricos de la matemática a la economía. En la econometría no hay métodos, modelos ni aparatos especiales.
Todos los métodos de matestadística sin excepción se basan en la hipótesis "residuo determinista + residuo estocástico". "Tendencia" es el residuo determinista de una serie temporal. Casi todos los métodos de matestadística están creados única y exclusivamente para series estacionarias y ergódicas.
Si una serie numérica es no estacionaria, esta no estacionariedad no se puede "dejar en el ruido".
Para aplicar la mayor parte de los métodos de estadística matemática, la serie debe ser estacionaria, ergódica y su residuo en un modelo debe tener una distribución normal.
Farnsworth tiene líneas de función sospechosamente rectas que no reflejan los cambios de tendencia.
Las líneas de Fansworth están bien.
Aquí hay 270 observaciones. Si dibujamos la ACF, podemos ver una onda que corresponde al cambio de tendencia. La barra 270 no cabe en la pantalla, así que daré la parte en la que la tendencia cambia de 40 a 90. Esto es lo que parece:
Una vez más, las citas del ACF no tienen sentido para ver, ¿lo entiendes? No es un proceso estacionario. Si quieres repetir el experimento, ¿por qué 270 barras? Tome una muestra de 5000 (¿puede sentir la diferencia entre 5000 y 270?).
Podemos ver que la onda ACF coincide con la tendencia visual. Las instrucciones de EViews nos advierten de que debemos tener cuidado al especificar el número de rezagos sobre los que contamos la ACF. Para cualquiera que esté familiarizado con el AT, este es un problema conocido, ya que es posible dibujar muchas tendencias en un solo gráfico.
Vaya, ¿qué ves ahí? Dime, ¿qué utilizas para expandir tu conciencia? ¿Es algún tipo de extracto de planta? ¿Qué usas, cactus?
Hace unos 40 años, Box y Jenkins escribieron un libro sobre ARMA, de 300 páginas, que me parece demasiado que pueda hacerlo en este foro en pocas palabras.
es un libro muy bueno y por favor no lo "expliques", eres muy malo en eso.
a los Trolls
Toma 500 recuentos y traza el ACF. ("... El gráfico de la función de autocorrelación puede obtenerse trazando a lo largo del eje de ordenadas el coeficiente de correlación de dos funciones (base y función desplazada por el valor τ), y a lo largo del eje de abscisas el valor de τ...")
La muestra completa es de 5000 muestras (léase con atención), y miré la correlación de las primeras 500 muestras. Trolls, - el cálculo es correcto. Para otras variaciones de longitud e intervalo de tiempo la ACF será diferente, como han demostrado usted y nuestro econometrista. no se preocupe, manténgase ocupado en algo útil.
Si la CT ingresó 10 dólares en el primer mes, 20 en el segundo, 40 en el tercero, 80 en el cuarto, etc., ¿esta serie no es estacionaria y por tanto este beneficio es aleatorio?
¿Cómo puedo saber si los rendimientos de su sistema son estacionarios o no estacionarios utilizando estos datos? ¿Qué tienen que ver los meses y los rendimientos en dólares?
en cualquier caso, es deseable que los rendimientos del sistema se acerquen a la estacionalidad y coincidan con los rendimientos de las pruebas. Especialmente en una serie de intercambios. Si en un principio se cree que no es así, no se puede confiar en los resultados de las pruebas históricas, sino que se puede prescindir de ellos. Es decir, la cuasi estacionariedad de los resultados de una serie de operaciones sigue siendo necesaria.
No estoy de acuerdo. Si los resultados no son estacionarios, significa que las herramientas de medición utilizadas, como el OCS, sólo se aproximan al proceso y no son precisas. Esto no significa que el proceso no pueda ser rentable. El problema es sólo con las herramientas que utilizamos para medir el proceso en sí, pero no con el proceso.
La econometría no es una ciencia. Es una disciplina aplicada que estudia la aplicación de los métodos y teóricos de la matemática a la economía. En la econometría no hay métodos, modelos ni aparatos especiales.
Todos los métodos de matestadística sin excepción se basan en la hipótesis "residuo determinista + residuo estocástico". "Tendencia" es el residuo determinista de una serie temporal. Casi todos los métodos de matestadística se crean única y exclusivamente para series estacionarias y ergódicas.
Para aplicar la mayoría de los métodos de matestadística, una serie debe ser estacionaria, ergódica y su residuo en el modelo debe tener una distribución normal.
Prácticamente todos los métodos de matestadística están creados única y exclusivamente para series estacionarias y ergódicas.
Para aplicar la mayoría de los métodos matemáticos la serie debe ser estacionaria, ergódica y su residuo en un modelo debe tener una distribución normal.
Una gran noticia. ¿QUÉ PASA CON ARIMA? ¿QUÉ PASA CON EL ARCO? ¿Para qué tipo de series son estos?
Si la serie numérica es no estacionaria, esta no estacionariedad no se puede "dejar en el ruido".
cotier = tendencia + ruido
A la izquierda está la no estacionariedad, pero ¿dónde a la derecha?
Vaya, ¿qué-qué-qué ves ahí? Dime, ¿con qué estás expandiendo tu conciencia? ¿Es algún tipo de extracto de planta? ¿Qué usas, cactus?
No estoy de acuerdo. Si los resultados no son estacionarios, simplemente sugiere que las herramientas de medición utilizadas, como el mismo s.c.o., sólo describen a grandes rasgos el proceso y no son precisas. Esto no significa que el proceso no pueda ser rentable. El problema es sólo con las herramientas que utilizamos para medir el proceso en sí, pero no con el proceso.
Se trata de los resultados del sistema. Si no son estacionarios, el mo, sko, etc. calculado puede ser muy diferente en el futuro. Se obtiene un Mo de +10 puntos en las pruebas, y en el futuro no es lo mismo en absoluto - el rango es enorme y +10 no es su valor medio. Está claro que la estacionariedad es una condición demasiado rígida y abstracta - estamos hablando de cuasi estacionariedad - los parámetros estadísticos cambian muy lentamente. Es decir, dividir todo en estacionario y no estacionario es como el blanco y el negro. Hay un compromiso y muchos matices entre ellos).
Eres un grosero.
No, no es un grosero, sino una persona muy culta y con mucho tacto. Esta mierda patológica tuya, cuando pruebas visualmente en el gráfico ACF al gráfico de precios y demás... es un poco molesta. Y como un verdadero econometrista (por lo que les "adoro") en vez de M15 coges H1, en vez de 5000 puntos coges 270 y resoplando descaradamente tus palabras como "las líneas son diferentes... es sospechoso, como...".
Muy bien, literato, si me has ofendido, te pido disculpas, esperaba que no respondieras a mis posts. No responden a ellos, vamos a parte, como econometristas - no adiós.
Buena suerte y buenas tendencias.