Econometría: previsión de un paso adelante - página 65
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con el único fin de comparar con la opción neutra (sb) para identificar la tendencia/retorno
La tendencia es, por supuesto, una propiedad curiosa.
Pero a todos nos debería interesar la previsibilidad de la cotización en el punto del último compás. ¿Qué podemos extraer de la historia para llegar a una conclusión sobre la previsibilidad? Hasta ahora no puedo añadir nada a lo que he expuesto aquí. Estos son los siguientes requisitos para el modelo:
1. El R-cuadrado debe tender a 1
2. el error de ajuste del modelo a la cotización debe ser inferior a la longitud de la vela para el plazo previsto
3. la probabilidad de que el coeficiente del modelo sea igual a cero debe aproximarse a cero
4. la probabilidad de ausencia de autocorrelación en el residuo debe ser superior al 10% y acercarse al 100%
5. la probabilidad de ausencia de heteroscedasticidad del residuo tiene que ser superior al 10% y debe acercarse al 100%
6. el residuo del modelo debe estar cerca del estacionario
7. el error de predicción debe aspirar al menos a un nivel de parada.
Si consigue reunir una cierta cantidad de modelos que cumplan todos estos requisitos, puede buscar el modelo óptimo con el máximo factor de beneficio entre dichos modelos.
Si no es así, no puede entrar en el mercado, porque no hay ningún modelo para el mercado actual. Y si has estado en el mercado, tienes que salir.
¿Tal vez me equivoque? Pero todo lo que se enumera ha sido demostrado por los cálculos en este hilo y mis artículos y no ha sido refutado.
3. la probabilidad de que el coeficiente del modelo sea igual a cero debe tender a cero
4. la probabilidad de ausencia de autocorrelación en el residuo debe ser superior al 10% y tender al 100%
5. la probabilidad de ausencia de heteroscedasticidad residual debe ser superior al 10 % y acercarse al 100 %.
Estos criterios son extraños y los valores límite son más que sospechosos. ¿Y si la probabilidad de 4) es igual, digamos, al 75%, entonces podemos, con la conciencia tranquila, considerar que no hay autocorrelación?
Hay algo que falla en la validez probatoria de la conclusión estocástica.
С-4: Совершенно верно, отсутствие позиции - это всегда ноль, и неважно неттинг это или локи.
Escribí sobre una implicación diferente: "una posición con volumen cero no es una posición y nada más". En MT4 puedes hacer una posición integral con volumen cero, pero con las dos mitades abiertas.
Dos sistemas son equivalentes en cuanto a las diferentes metodologías contables, siempre que su patrimonio y su balance sean exactamente iguales. Las metodologías contables afectan a la lógica del sistema. ¿Necesitas pruebas?
Pero ese no es el caso de este sistema, se mire como se mire. Si no entiendo algo, por favor, explíquelo. ¿Quizás el equilibrio es superfluo en este caso, y sólo basta con la equiparación de los fondos propios?
Puedo contarte más sobre ello. ¿Puede alguien recomendarme un programa de dibujo adecuado para poder poner flechas, círculos y otras marcas sencillas en el dibujo? Sin Photoshop.
P.D. Lo encontré, FastStone. No he encontrado cómo guardar las ediciones en él.
Los criterios son extraños, y los valores límite son más que sospechosos. ¿Y si la probabilidad de 4) es, digamos, del 75%, entonces podemos asumir con seguridad que no hay autocorrelación?
Aquí hay algo que falla en la evidencialidad de la inferencia estadística.
El 10% es de las hipótesis nulas. Suenan diferentes y el 10% es la cifra con la que hay que empezar la conversación, el 5% es más común.
Para 4) suena estrictamente así:
Pero: no hay autocorrelación en el residuo. Tenemos una cifra del 6%. Conclusión: a un nivel de significación del 5% rechazamos la hipótesis Pero, pero a un nivel de significación del 10% no podemos rechazar la hipótesis Pero.
Mi razonamiento es más fácil de aceptar. Aunque debido a la imprecisión de mi formulación, se puede entender que el 75% es la probabilidad de que no haya autocorrelación. Esto es completamente erróneo. Se trata de la hipótesis, no de la autocorrelación.
Pero ese no es el caso de este sistema, se mire como se mire. Si no entiendo algo, explícalo. ¿Quizás el equilibrio sea superfluo aquí, y sólo baste con la equiparación de la equidad...?
Repito. Se puede hacer, pero es un rollo. Este tocho afecta a la lógica del sistema.
Ya veo. Al menos un internauta ha admitido que es un fastidio. La lógica del sistema, por supuesto, no cambia. Lo que cambia es la aplicación.
Voy a publicar lo que quería hacer en el sistema "stat.arb en muve y precio".
Haga clic en la ilustración para verla mejor. Ahora una explicación:
Después del momento de la compra del precio (junto con la 13ª venta de un muv) es necesario acompañar la posición, esperando el momento en que la situación se vuelva favorable. Debemos asegurarnos de que en el momento actual el muv siempre se vende. Cuando se cierra el siguiente compás, se debe cerrar la parte más temprana del mouve y abrir uno nuevo (vendido). No es necesario hacer lo mismo con el precio.
Vendiendo el muv - en partes de 0,01, y comprando el precio - en partes de 0,13, porque aquí el período del muv es 13.
Pero en la red después del 13º paso estamos fuera del mercado todo el tiempo :(
Y la impresión es que es posible obtener beneficios incluso en un proceso Wiener.
Slava, haz una línea de tiempo del giro hacia atrás para la SB. Me gustaría asegurarme de que no es la cola la que guía al perro.
Lo he comprobado para el sáb. Para el sáb copiando la volatilidad de un instrumento real y los clásicos. La conclusión es la siguiente: es imposible estimar los rendimientos por debajo de un día de esta manera. Es decir, para el Sat que utiliza vol reales los resultados son 100% coincidentes con las series reales. Muestra la volatilidad cíclica intradía y la diferencia con el Sat se explica por los cambios cíclicos de la volatilidad. Los datos diarios del Sat Sat utilizando el real ox o el clásico Sat coinciden claramente con el teórico, a diferencia de la serie real. En general, el buey introduce muchos efectos que son difíciles de interpretar correctamente.
Haga clic en la ilustración para verla mejor. Ahora una explicación:
Después del momento de la compra del precio (junto con la 13ª venta de un muv) es necesario acompañar la posición, esperando el momento en que la situación se vuelva favorable. Debemos asegurarnos de que en el momento actual el muv siempre se vende. Cuando se cierra el siguiente compás, se debe cerrar la parte más temprana del mouve y abrir uno nuevo (vendido). No es necesario hacer lo mismo con el precio.
Pero en la red después del 13 shang siempre estamos fuera del mercado :(
¿cómo se vende un muv? :)
El muv es igual a la media aritmética de los precios de las diferentes barras. En la etapa inicial de la acumulación de muva vendemos el precio :) Después de 13 pasos resulta que hemos vendido el muv. Más concretamente, la suma de los precios se vende. Pero en el 13º paso compramos el precio en una cantidad que excede los pasos de acumulación exactamente 13 veces.
Sólo tomé una máquina simple. Con los demás será mucho más complicado.