Econometría: previsión de un paso adelante - página 61
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Tenemos tres tipos de variables:
Dependiente - no hay problema, es, por ejemplo, EURUSD
Variables independientes: Cuanto, solo EURUSD, por encima resulta ser mejor tomar el índice del dólar, No está claro.
Las variables de estado se calculan a partir de las variables independientes y sirven como argumentos para la variable independiente. ¿Cuántas y cuáles? ¿Qué procesos reales reflejan? Hasta ahora, tengo claro que hay que modelar tendencia + ruido y luego tendencia + ruido en el residuo del primer modelo. ¿Tal vez la aceleración de la tendencia o algo más?
Eso no es lo que quiero decir...
¿Qué afirmaciones teóricas no están claras para usted y le causan problemas?
¿Por qué no quiere escribir su fórmula (18) como una función gamma de EViews?
Necesitas presentar todo el mecanismo de cálculo de los parámetros de la función gamma, yo ofrecí la variante existente de exel, vuelvo a preguntar: ¿te conviene o no? Si no, puedes ver en mi rama cómo lo hace Sergeyev, te quedará claro.
¿La falta de un rango de tiempo en la pregunta era la intención original?
Aquí no basta con un registro, hay que presentar todo el mecanismo de cálculo de los parámetros de la función gamma, yo ofrecí la variante existente de exel, vuelvo a preguntar: ¿te conviene o no? Si no lo es, puedes ver en mi rama cómo lo hace Sergeyev, se aclarará.
Esto es de AT, un estado cualitativo del mercado. Sobrecompra: los volúmenes crecen, el número de participantes crece, pero el precio crece cada vez menos, y luego va de lado
La sobrecompra/sobreventa es el uso de la propiedad de retorno de los procesos reales. Existe lo contrario: la tendencia. Muchas vacas sagradas (como las llama Matemat) se nutren de esta propiedad de la tendencia -la tendencia es tu amiga, corta las pérdidas y deja que los beneficios crezcan, etc. Pero los mercados reales son multifacéticos: pueden ser tanto de retorno como de tendencia en diferentes escalas (marcos temporales) y períodos de tiempo.
La tendencia/planeza puede evaluarse formalmente de diferentes maneras. E incluso en relación con algunos derivados de los precios, en particular las regresiones.
Para ello, podemos utilizar la conocida ley de Einstein, que puede ser la base para la separación de la tendencia y la planitud.
Tomemos por ejemplo un precio de cierre como punto de referencia y analicemos cómo se aleja el precio en el tiempo, y comparémoslo con la forma en que lo hace en el SB según la fórmula de Einstein. Para cualquier marco temporal tenemos el siguiente cuadro:
rojo es el caso del sb (la desviación aumenta en proporción directa a la raíz del tiempo), azul para los precios (EURUSD h1, para otros instrumentos y TF de forma similar). En el eje de abscisas está el tiempo en barras, en el eje de ordenadas está cómo cambia la desviación estándar del precio. Es decir, en relación con el último precio, los precios futuros cambian de forma similar al paseo aleatorio en cuanto a la variación del valor de la desviación.
Ahora tomemos una onda exponencial y comparemos de forma similar cómo cambia la desviación de los precios en relación con ella a lo largo del tiempo.
Tomemos m1 EURUSD y tres dummies diferentes para comparar con periodos de 12, 24, 60 (sólo para hacerlos diferentes :)). Aquí está la imagen:
azul claro deambulando al azar. En los datos reales el cwm crece más lentamente. A medida que aumenta el periodo de Mach, la diferencia es más significativa. Eso significa reversión: los precios tienden a volver a la onda.
Ahora comparemos con el EURUSD h1. Los períodos de las ondas son los mismos:
el panorama ha cambiado significativamente. En comparación con la onda con un periodo de 12, los precios tienden a ser tendenciales. Es decir, a grandes rasgos, si el precio es mayor que Ma(12) entonces debemos comprar, si es menor entonces debemos vender. En relación con Ma(24) ni tendencia ni plano (de media), en relación con Ma(60) retorno.
Por días:
se observa una tendencia tanto en relación con ma(12) como con ma(24)
En general, sería mejor que determinara si su regresión es regresiva o tendencial. De esto depende la forma de operar con su modelo y si vale la pena operar. Por supuesto, este es un nivel de adivinación aproximado.
P.D. en sus términos considerados "error de predicción"
Por ejemplo, tome el precio de cierre como referencia y analice cómo el precio se aleja de él a lo largo del tiempo y compárelo con la forma en que lo hace en la SB según la fórmula de Einstein. Para cualquier marco temporal tenemos este cuadro:
Y se puede hacer lo mismo pero sobre los retours de precios y el gráfico está en doble escala logarítmica.
Extraño, EURUSD no debería ser igual a SB, la línea azul debería estar por encima de la línea roja.
la sobrecompra/sobreventa es el uso de la propiedad de retorno de los procesos reales
Es un reflejo de la opinión de la multitud sobre la información que llega. Sobrecompra: algo es demasiado de algo bueno. y viceversa, demasiado de algo malo. La rastreabilidad no tiene nada que ver. Las tendencias existen desde hace años.
No entiendo nada. ¿Existen publicaciones sobre el tema?
Ahora en orden.
¿Cómo se hace una previsión de un paso adelante con un cuadro de mando? El valor del extremo derecho de la ondulación se calcula después de la llegada del precio. Conozco bien este problema. Por eso en mi modelo el valor de la extrema derecha se calcula en base a los 4 anteriores. El valor +1 se calcula a partir de los 4 valores medidos disponibles. Pero, ¿y tú?
Tratemos eso y luego el resto.
Extraño, EURUSD no debería ser igual a SB, la línea azul debería estar por encima de la línea roja.
¿Por qué?
Tomemos ahora una escala exponencial y comparemos la desviación de los precios con respecto a ella a lo largo del tiempo de forma similar.
Tomemos el EURUSD m1 y tres gráficos diferentes para comparar con períodos de 12,24,60 (sólo para ser diferentes :)). Tenemos la siguiente imagen:
El azul claro es un vagabundeo al azar. En los datos reales el cwm crece más lentamente. A medida que aumenta el periodo de Mach, la diferencia es más significativa. Esto significa reversión: los precios tienden a volver a la máscara.