Econometría: previsión de un paso adelante - página 60
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¿De dónde sacaste la idea de que yo estaba considerando la estacionariedad del mercado? Llevo muchos años en el foro y siempre he dicho que el mercado no es estacionario.
Los grandes fans de la estacionariedad son los cartistas con su mercado eficiente. Hay muchas personas así, creo que la gran mayoría, pero yo no pertenezco a ellas.
La no estacionariedad no es una propiedad del mundo, es una propiedad de la observación de sus fenómenos. Más concretamente, cuando las observaciones de fenómenos completamente diferentes se mezclan en un montón. Por ejemplo, observamos el cambio de temperatura en África, y luego empezamos a medirlo en la Antártida, y después, en general, la humedad en Brasil, y lo presentamos todo en una única serie numérica. El hecho de que tengamos precios no significa que haya un solo proceso detrás de su formación: hay varias manifestaciones completamente diferentes y a veces opuestas.
Por supuesto, se producen bifurcaciones, pero también hay secciones estables. Sin ellas no habría bifurcación ya que es una manifestación de contradicciones acumuladas en una sección estable. Desde el punto de vista de la vida, se puede comparar con las revoluciones: mientras el sistema político sea estable no puede ser cambiado ni siquiera por fuertes influencias, pero la insatisfacción de la gente con la vida se va acumulando y cuando ha alcanzado valores críticos, incluso un acontecimiento menor puede llevar a una situación que se desarrolle en tal o cual escenario. Un estudiante será encerrado por la policía y se producirán protestas y disturbios masivos. O quizá no lo hagan y todo siga igual durante unos días/meses/años. Lo mismo ocurre en el mercado: una bifurcación va precedida de un tramo constante con una acumulación de contradicciones. Por ejemplo, la acumulación de beneficios no registrados por los operadores intradía. Y, por supuesto, las bifurcaciones y los procesos que las preceden pueden ser de escalas absolutamente diferentes.
¿Qué sentido tiene todo esto? Tenemos que filtrar la mierda. Me refiero al mercado :)
Me gusta mucho tu razonamiento. Todo lo que vemos a nuestro alrededor no es la consecuencia de una sola causa. Una persona que aplique la matestadística debe tener siempre esto en cuenta. El concepto básico de correlación. La correlación detectada entre dos variables aleatorias A y B puede no serlo, ya que puede resultar que ambas estén correlacionadas con alguna tercera CB C y que la correlación que detectamos sea sólo un eco de las dependencias más profundas entre A y C; B y C
En este sentido, me atrae mucho el espacio de estados en el que podemos reunir muchos estados heterogéneos y construir una predicción sobre esta población. Los más sencillos aparte de la tendencia: aceleración de la tendencia, sobrecompra/sobreventa, volumen (no disponible), soporte/resistencia.quizás algo más.
El foro está lleno de desarrolladores de indicadores y TS y esperaba que participaran y ampliara la variedad de modelos. Sin embargo, todavía no ha ocurrido. Estamos hablando de una versión extremadamente primitiva del modelo.
La no estacionariedad es una propiedad inherente al mundo. La observación, en cambio, es secundaria y depende de los instrumentos y la forma de utilizarlos.
En ese sentido, me atrae mucho el espacio de los estados...
Me parece que es mucho peor que eso. La dirección ha considerado procesos deterministas, procesos aleatorios y procesos indeterminados. Los procesos deterministas y aleatorios tienen la propiedad de saltar de un estado a otro (la transición filosófica de la cantidad a la calidad - Hegel). Los procesos indeterminados son procesos con participación humana. Si el objeto de control es un proceso con participación de personas, entonces debe considerarse como un proceso indeterminado - un proceso que puede comportarse en diferentes momentos como determinista (en formación, en paso y en canto), aleatorio (revolución) y sus mezclas. Se basa en la capacidad de las personas para organizarse. El mercado es un proceso típicamente indeterminado: una vez tendencia, una vez tendencia lateral, una vez pánico.
Su razonamiento me resulta muy simpático. Todo lo que vemos a nuestro alrededor no es el resultado de una sola causa. Una persona que aplique la matestadística debe tener siempre esto en cuenta. El concepto básico de correlación. La correlación detectada entre dos variables aleatorias A y B puede no serlo, ya que puede resultar que ambas estén correlacionadas con alguna tercera CB C y la correlación que detectamos es sólo un eco de las dependencias más profundas entre A y C; B y C
En este sentido, me atrae mucho el espacio de estados en el que podemos reunir muchos estados heterogéneos y construir una predicción sobre esta población. Los más sencillos aparte de la tendencia: aceleración de la tendencia, sobrecompra/sobreventa, volumen (no disponible), soporte/resistencia.quizás algo más.
El foro está lleno de desarrolladores de indicadores y TS y espero que participen y añada una variedad de modelos. Sin embargo, todavía no ha ocurrido. Estamos hablando de una variante muy primitiva del modelo.
¿Qué quiere decir con "sobrecompra/sobreventa"? ¿Podría ser la diferencia entre el valor real del precio y su valor según la ecuación de regresión, es decir, su valor esperado?
Así que úsalo. Dígame exactamente qué es lo que no le queda claro. ¿Dónde empieza la dificultad?
Tenemos tres tipos de variables:
Dependiente - no hay problema, es, por ejemplo, EURUSD
Variables independientes: Cuanto, solo EURUSD, por encima resulta ser mejor tomar el índice del dólar, No está claro.
Las variables de estado se calculan a partir de las variables independientes y sirven como argumentos para la variable independiente. ¿Cuántas y cuáles? ¿Qué procesos reales reflejan? Hasta ahora me queda claro que hay que modelar tendencia + ruido y luego tendencia + ruido en el residuo del primer modelo. ¿Tal vez la aceleración de la tendencia o algo más?
¿Qué quiere decir con "sobrecompra/sobreventa"? ¿Podría ser la diferencia entre el valor real del precio y su valor según la ecuación de regresión, es decir, su valor esperado?
¿La falta de un rango de tiempo en la pregunta era la intención original? Todos los procesos tienden a un estado de equilibrio. La no estacionariedad es la ausencia de acoplamientos detectables