Econometría: previsión de un paso adelante - página 27
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Resumimos las últimas 24 horas y hacemos una previsión para el día de hoy, 16 de noviembre.
Ayer volví a equivocarme en mi predicción.
Resumimos las últimas 24 horas y hacemos nuestra previsión para el día de hoy, 16 de noviembre.
Ayer se volvió a equivocar el pronóstico.
Sí ((( Pronóstico. Así que sin entrar en detalles del sistema quiero continuar, porque el tema es interesante.
Si miro la estrategia, puedo adivinar que la negociación no pasa por 1000 pares, sino sólo por aquellos en los que el spread es el más pequeño. Creo que ganaremos 7 pares como máximo. Por lo tanto, yo construiría una cartera sólo de estos pares y de alguna manera estimaría los volúmenes de compra y venta. Tal vez debería ser un indicador. Mirando su trabajo, tal vez un paso adelante ))))
Si va por ahí, quizá podamos probarlo.
Sí ((( Predictor. No quiero entrar en detalles de cómo funciona el sistema, porque el tema es interesante.
Si comparamos el Forex con el mercado de valores, podemos asumir que el comercio no va por 1000 pares, sino sólo por aquellos en los que el spread - comisión es el más pequeño. Creo que ganaremos 7 pares como máximo. Por lo tanto, compilaría una cartera sólo de estos pares y estimaría de alguna manera los volúmenes de compra y venta. Tal vez debería ser un indicador. Mirando su trabajo, tal vez un paso adelante ))))
Si va por ahí, quizá podamos probarlo.
Existe un índice del dólar calculado sobre 6 pares. Usted puede tratar de hacer una predicción de EURUSD por el índice o en términos simples: EURUSD por pares incluidos en el índice. De todos modos, las parejas incluidas en el índice se seleccionaron pensando. Esto no me parece interesante. Si tienes alguna idea, intentaré ponerla en práctica.
¿Puedo tener más detalles?
- nombre del índice
- fuente
- composición de la cartera
Yo mismo he elegido para mi cartera hasta ahora:
AUDUSD,EURCHF, EURGBP, EURJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURUSD
Voy a tratar de poner todos los volúmenes en un indicador )))
Eso no es lo que estoy diciendo. Te agarras a la comprobación de la autocorrelación para eliminar la dependencia en los residuos. Y digo que no es suficiente, porque la autocorrelación de Pearson sólo explica las dependencias lineales, no todas. En la rama sobre la selección de características, alexeymosc ya dio un ejemplo en el que las dependencias calculadas por la teoría de la información (¡no sólo lineales, sino todas seguidas!) eran extremadamente altas incluso con rezagos muy grandes. La gran mayoría de los participantes en ese hilo, incluido su autor, estaban de acuerdo en que se trataba de la volatilidad. (En este modelo, por cierto, no existen las nociones de tendencia/plano, aunque también pueden dibujarse allí).
Todavía no veo suficientes pruebas para decir con seguridad que la culpa es del buey. Tal vez en las jornadas, sí, pero he dicho varias veces que la información mutua en las jornadas es mucho menor que en los relojes o en la 4H. Casi nadie se interesó por ella, y todos los resultados sólo se publicaron durante días. Por lo tanto, las conclusiones fueron en consecuencia, es decir, incompletas.
Mathemat, faa1947, ¡hola!
Las conclusiones no son completas, estoy de acuerdo. Y yo mismo he observado con interés la diferente cantidad de información mutua en distintos plazos. Es que ya vi a nivel de intuición que el resultado para H1 sería más o menos el mismo que para las barras diarias. Y eso nos molestaría aún más. )
Alexei, tu metodología, sobre la previsión, es buena, muy buena, pero la aplicamos en el lugar equivocado. Mi opinión es la siguiente.
Y los estudios de dependencia lineal de los que se habla en este hilo, creo que pueden llevar a una modesta rentabilidad del 12% anual, en el mejor de los casos, como es el caso de los grandes actores del mercado, que tienen todos excelentes títulos de Harvard y Yale en econometría. Depende del propietario, básicamente.
¿Puede explicarlo con más detalle?
Cita de la Wiki:
El USDX es un índice que muestra el dólar estadounidense frente a una cesta de seis divisas principales: el euro (EUR), el yen (JPY ), la libra esterlina (GBP), el dólar canadiense (CAD), la corona sueca (SEK) y el franco suizo (CHF ).
El índice se calcula como una media geométrica ponderada de estas monedas mediante la fórmula
U SD X= 50,14348112 * U S D E U R0,576* U S D J P Y0,136* U S D G B P0,119* U S D C A D0,091 * U S D E K0,042 * U S D C H F0,036,
donde los coeficientes de potencia corresponden a las ponderaciones de las monedas en la cesta:
El índice del dólar (como contrato de futuros) se negocia las 24 horas del día en el ICE: https://www.theice.com/productguide/ProductDetails.shtml?specId=194.
El primer factor de la fórmula sitúa el valor del índice en 100 en la fecha de inicio, marzo de 1973, cuando las principales divisas comenzaron a cotizar libremente entre sí.
En el terminal es DX
Mathemat, faa1947, ¡hola!
Y los estudios de dependencias lineales de los que se ha hablado en este hilo, creo que pueden llevar a una modesta rentabilidad del 12% anual, en el mejor de los casos, como es el caso de los grandes jugadores del mercado, que tienen todos excelentes títulos de Harvard y Yale en econometría. Es el negocio del propietario, en general.Y los estudios de dependencias lineales, que se discuten en este hilo
Sugerir las no lineales
Puede dar lugar a una modesta rentabilidad del 12% anual, en el mejor de los casos, como ocurre con los grandes del mercado
Son los gestores de la cartera los que intentan superar el índice. La econometría no tiene casi nada que ver con ellos. Puede utilizarse para calcular los riesgos de las carteras, pero no más que eso.
Una cita de la Wiki
El índice se calcula como una media geométrica ponderada de estas monedas mediante la fórmula
U SD X= 50,14348112 * U S D E U R0,576* U S D J P Y0,136* U S D G B P0,119* U S D C A D0,091 * U S D E K0,042 * U S D C H F0,036,
¿Qué se toma como precio medio? No veo DX en el terminal.
La fórmula no está del todo clara, ya que el razonamiento sobre el peso de las monedas ha surgido. ¿Qué tan cierto es este porcentaje de inclusión en la cesta de monedas?
Supongamos que el mercado de divisas es virtual, por lo que eliminemos los pesos y asumamos que los pesos serán proporcionados por los volúmenes de compra y venta. Supongamos que el precio se dicta de tal manera que cuanto más beneficio haya, mejor. Probablemente, podemos decir de esto que es imposible pronosticar el precio en términos de datos históricos para un período largo porque la situación del mercado es inestable debido al comportamiento impredecible de los comerciantes. Por ejemplo, en 1 hora compran por 1000 y venden por 100. Entonces el operador debe cambiar la cotización en la dirección de la caída de la tasa. Las acciones del operador en este caso se predicen cerrando las operaciones perdedoras, en cualquier caso)) Entonces seguramente ganará, pero los que conocen el comportamiento y predicen el precio a partir de la cotización también ganarán, ¿no?
¿Muy parecido a la oferta y la demanda? Pero es un mercado, aunque sea virtual.
es posible hacer previsiones matemáticamente precisas y verificadas incluso con 1.000 (mil) pasos de antelación...
En cuanto a la función de movimiento de las cotizaciones, éstas (las previsiones) encajarán perfectamente en la teoría.
Con el desarrollo de la alta tecnología, los gestores de divisas se enfrentan a la introducción de noticias.
La noticia confundirá a cualquier red neuronal o a cualquier algoritmo de alta tecnología.
Y no hay nada que puedas hacer al respecto.