Estadística de la dependencia entre comillas (teoría de la información, correlación y otros métodos de selección de características) - página 37
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Bueno, aquí estamos - desde la primera página del hilo y los modelos son específicos.
Sí, eso es un ruido. En la salida por así decirlo))
También podría estar en la entrada del modelo. Pero en general, no importa. El ruido es algo que no proporciona el modelo. O más bien se supone que se puede ignorar.
))) ¿Qué es una tendencia? ¿En qué se expresa? ¿En qué unidades? ¿Cómo se compara con las cotizaciones? ¿Cómo es que tener una tendencia y comillas se convierte en "ruido"? Ve a por ello.
¿Tendencia lineal en el tiempo? Elemental))
Entonces la respuesta no le resultará difícil. Adelante.
¡Sí!
"La señal inicial es una cotización, pero también la desbordamos a los plazos, o intentamos exprimir algo de los ticks (pero eso es cosa de valientes)".
Sí. Si la señal original es una cotización, su engrosamiento es una barra. Un plazo es un tiempo. ¿Traduce el número en tiempo de alguna manera?
¿Es entonces correcto desde la definición: "El ruido suele ser la diferencia entre el componente determinista de la señal y la señal original" implica que -¿una cita que queda fuera del modelo predictivo es ruido?
Entonces, ¿es una consecuencia correcta de lo que ha dicho: el truncamiento, el recorte, el promedio y cualquier otra cosa similar que ignore el conjunto está permitido para este tipo de investigación?
sí
Es decir, tenemos una secuencia de ticks como proceso de movimiento del precio. A partir de ella podemos seleccionar citas individuales ("correctas" según el método) y descartar otras ("incorrectas") en la entrada. ¿Y luego de la siguiente secuencia (futura) se seleccionan las que encajan en el modelo predictivo y se descartan las otras que no encajan? ¿Es esto correcto ahora?
Por ejemplo, hay una onda sinusoidal Asin(Bx) + otra señal. La señal puede ser aleatoria o no. Estamos tratando de estimar un modelo a partir de la señal total, pero sólo tomamos el modelo sinusoidal para la estimación. Lo que hemos descuidado nos dará un error en la estimación de los parámetros del modelo del seno.
Lo mismo ocurre en el comercio. El precio es una mezcla de un montón de procesos diferentes, algunos de los cuales descuidamos dentro de un modelo particular. Lo que se descuida es el ruido.
¿Cuál es el componente determinista? ¿El hecho de que un gran lote de algo sea fragmentado en el transcurso de, digamos, una semana, es un componente determinista? No entiendo cómo puede haber un componente determinista en una cita.
Andrew, entiendo más o menos lo que estás diciendo. El ruido puede generarse, por ejemplo, por la imperfección del canal de comunicación. En ese sentido, el 99% de las cotizaciones son probablemente pura señal, otro 1% son distorsiones por filtros del lado de los proveedores de cotizaciones.
Pero es posible que se señale a algunos actores muy grandes y que su comportamiento se tome como determinante y entonces el alboroto de todos los demás se perciba como ruido. Por ejemplo, alguien decidió aumentar la cotización en 50 puntos, pero en el proceso de aumento el precio se movió hacia abajo en 1-5 puntos, es decir, los pequeños jugadores estaban tirando hacia abajo. Así, la señal del gran tío se distorsionó y como resultado, se generó el ruido en el sistema. Así que es así.
¡Sí!
¿Si qué? ¿Dónde está la respuesta?
Aunque está a punto de descender a la tontería habitual en torno a los modelos que puedo sentir. No me interesa.