Estadística de la dependencia entre comillas (teoría de la información, correlación y otros métodos de selección de características) - página 45
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Nunca he entendido esas conclusiones: "Si fuera fácil, todo el mundo sería millonario, los fondos lo habrían calculado todo hace tiempo, tienen muchos analistas y poder y matemáticas, etc...".
En primer lugar, no vas a conseguir esa cantidad de dinero en las cocinas, y luego, ¿por qué tomar la tecnología de ganar dinero de nosotros los solteros y tan casualmente equipararlo con la tecnología de comercio de fondos.
Coge los futuros, crees que con señales igual de rentables puedes realizar cualquier cantidad en una operación, quién te ha dicho eso, la liquidez tiene límites. Por un lado hay una restricción de liquidez, por otro hay una ventana de graalidad. Si tenemos una ventaja, pero el tiempo de esta ventaja puede ser menor que el tiempo para depositar la cantidad necesaria de dinero (no necesariamente de forma instantánea, pero en serie) para obtener un plus en el final de la serie, aquí tiene el límite, pero para nosotros esta ventaja es lo suficientemente pequeño para vivir normalmente, y los fondos no se preocupan realmente. Los juegos son completamente diferentes allí.
El hombre ya ha mostrado a https://www.mql5.com/ru/forum/139328/page7 cómo había llegado al límite de liquidez, y esto, ojo, incluso en los instrumentos de mayor liquidez del MUNDO.
1. obtener un sistema de comercio en el que la orden estará en el punto de equilibrio, digamos, 7 de cada 10 veces no es tan difícil como parece, en tal gráfico de equilibrio TC tiene la forma de una serie de triángulos rectangulares (ganado, ganado, ganado, drenado todo lo ganado, ganado, ..... ). El objetivo mínimo es el riesgo mínimo. Es mejor considerar el "mínimo de la tarea" real, la relación beneficio/pérdida claramente definida ---> take profit/stop loss, de lo contrario otro estudio_del_caballo_esférico_en_el_vacío
2. el beneficio es bueno, pero nunca he conocido a un FC, en el que no hay una serie de pérdidas, sólo rentable, los llamados "Griales" (lo sé, he visto los griales, pero no tienen serie de pérdidas, pero inmediatamente pierden sus depósitos ))))). ). Lo que quiero decir es que el objetivo máximo es reducir el número de operaciones perdedoras consecutivas.
Todo no es nada sencillo, si fuera sencillo - el Fondo de Pensiones de Rusia ganaría en los mercados, en lugar de perder ((
Hablemos del primer puesto del topicstarter. ¿Encontró allí algún error incurable?
En primer lugar, lo que se investiga es la rentabilidad del precio, no el precio en sí. Ese es el objeto del estudio. Buscando más argumentos para demostrar que el precio no puede ser investigado de la misma manera.
existe la ciencia de los "lenguajes formales", que estudia la formación de diferentes lenguajes y sus interpretaciones.
Cualquier lengua tiene sentido cuando existe un acuerdo estricto sobre las reglas que deben seguir los hablantes nativos. Si no es así, lo único para lo que puede servir el nuevo alfabeto es para la compresión del flujo de datos, como los archivadores. Es decir, eliminar la redundancia.
De lo contrario, nos limitamos a saltar de una representación de datos a otra, sin extraer ninguna información adicional.
La tarea de un lenguaje es describir procesos reales. Para ello, un hablante nativo tiene que describirlos y el otro, una vez recibidos, los entiende. Este no es el caso en el mercado. Los procesos están ahí, pero no hay un lenguaje común ni una descripción de los procesos por parte del hablante nativo. Por lo tanto, las gramáticas son inútiles para este
Cómo calificar el rendimiento de los EAs en el cuadro de búsqueda, escriba sulton Aparecerán los resultados de 58 EAs. Hasta ahora, la mayoría de los resultados superan el 50%. Creo que tu idea de que el objetivo máximo es reducir el número de series de operaciones continuamente perdedoras casi se ha hecho realidad.
yosuf : ¿Ahora estás probando activamente tus 58 EAs para la moderación? ;)
Mathemat: " En primer lugar, lo que se estudia son los rendimientos del precio, no el precio en sí. Este es el objeto del estudio. Estoy buscando argumentos adicionales para demostrar que el precio no puede ser investigado de la misma manera."
Es cuestión de gustos, por supuesto. Alguien está buscando formas de analizar el precio, alguien está buscando argumentos por los que no se puede analizar. Todo tiene derecho a la vida, aunque se demuestre lo contrario.
Pero si "el precio tampoco se puede investigar", ¿cómo se pueden aplicar los resultados a él?
Y los propios resultados no están claros en cuanto a su interpretación.
Es cuestión de gustos, por supuesto. Algunos buscan formas de analizar el precio, otros buscan argumentos de por qué no se puede analizar. Todo tiene derecho a la vida, aunque se demuestre lo contrario.
Pero si "el precio tampoco puede investigarse", ¿cómo pueden aplicarse los resultados a éste?
En primer lugar, Mathemat ha dicho que está buscando más argumentos, lo que significa que su punto será válido en cualquier caso. Y, en segundo lugar, nosotros (yo, si se quiere) investigamos un proceso estacionario consistente en incrementos de precios. Los resultados de la interpretación son claros como el agua (sólo que aún no te has dado cuenta). Si el modelo predice que la siguiente letra del alfabeto corresponde a un movimiento alcista, entre en largo, si la letra corresponde a un movimiento bajista, entre en corto, si la letra corresponde a un movimiento pequeño dentro de 2 spreads, no entre.
a Avals:
Y sigo pensando que cualquier operador puede entender lo que significa asignar el valor del incremento del precio entre los precios de apertura adyacentes a uno de varios niveles: desde 1 (movimiento fuerte a la baja) hasta, por ejemplo, 7 (movimiento fuerte al alza), donde 4 sería un movimiento dentro de un diferencial-dos.
a VNG:
Gracias por intentar dar sentido a lo que estaba haciendo. Pero el examen de los valores de los precios originales es peligroso, ya que no se trata de un proceso estacionario, y si se ha dado a un precio de 0,954 un índice alfabético de 154, se puede encontrar que esta "letra" no será utilizada por este mismo proceso durante los próximos 8-9 años. Uy. Y nuestro enfoque se basó en el hecho de que la forma de la función de distribución de la probabilidad en el espacio de las letras del alfabeto era - inicialmente - cercana a la forma de la distribución de los incrementos de precios en Forex, y luego - se convirtió en uniforme. Es decir, se utilizaron todas las letras.
yosuf : ¿Ahora estás probando activamente tus 58 EAs para la moderación? ;)
Mathemat: " En primer lugar, lo que se estudia son los rendimientos del precio, no el precio en sí. Este es el objeto del estudio. Estoy buscando argumentos adicionales para demostrar que el precio no puede ser investigado de la misma manera."
Es cuestión de gustos, por supuesto. Alguien está buscando formas de analizar el precio, alguien está buscando argumentos por los que no se puede analizar. Todo tiene derecho a la vida, aunque se demuestre lo contrario.
Pero si "el precio tampoco se puede investigar", ¿cómo se pueden aplicar los resultados a él?
Y los propios resultados no están claros en cuanto a su interpretación.
Se comprueba su falta de pretensiones (se utilizan todas las herramientas) y su fiabilidad en comparación con otros EAs de Zulu (hay unos 15000). En un mes más o menos los míos han superado a la mayoría de ellos en el ranking de Zulu duro.
No es nada sencillo, si lo fuera, la Caja de Pensiones de la RF estaría ganando dinero en los mercados, no volcándose en ellos (((
¿Qué tiene eso que ver con el Fondo de Pensiones de la RF? ¿Y qué te hace pensar que, aunque fuera sencillo, la FP ganaría dinero?
Grails, fondos de pensiones... Soros también está olvidado ;)
Se comprueba su falta de pretensiones (se utilizan todas las herramientas) y su fiabilidad en comparación con otros EAs de Zulú (hay unos 15000). En un mes más o menos, los míos han superado a la mayoría de ellos por las calificaciones de Zulú duro.
¿Qué tiene esto que ver con las cuestiones planteadas en este hilo?
Una medalla en el pecho, una banda que te ayude y al andén a encontrarte con los trenes.
En primer lugar, Mathemat ha dicho que está buscando más argumentos, lo que significa que su punto será válido en cualquier caso. Y, en segundo lugar, nosotros (yo, si se quiere) investigamos un proceso estacionario consistente en incrementos de precios. Los resultados de la interpretación son claros como el agua (sólo que aún no te has dado cuenta). Si el modelo predice que la siguiente letra del alfabeto corresponde a un movimiento alcista, entre en largo, si la letra corresponde a un movimiento bajista, entre en corto, si la letra corresponde a un movimiento pequeño dentro de 2 spreads, no entre.
Alexey, Mathema y yo también tenemos "paz, amistad";).
El caso es que si sus resultados dieran una predicción cualitativa, entonces estudiaría su enfoque. Pero hasta ahora esto no ha sucedido, como se puede ver en los resultados. Así que usted y yo estamos hablando del enfoque en su conjunto para entender - error metodológico, la hipótesis, la ejecución, o cualquier otra cosa no dio el resultado esperado. ¿He entendido bien el propósito de la discusión?
"... ...es peligroso investigar los valores iniciales de los precios porque no es un proceso estacionario..."
¿Cuál es el peligro?
No hay que tener miedo a trabajar con el precio;)