Estadística de la dependencia entre comillas (teoría de la información, correlación y otros métodos de selección de características) - página 44
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Vale, no hablemos de SB aquí.
Volviendo a mi tema, pude obtener pruebas positivas a futuro en algunas series financieras (DJI D1, creo que era) calculando la información mutua entre las cotizaciones, pero no puedo dar fe de que no fuera aleatorio. Y, en Forex, no he podido obtener tales resultados.
Vale, no hablemos de SB aquí.
Lástima, promete ser una velada interesante;)
Pero, tú eres el dueño del hilo, depende de ti.
Usted negocia la misma ruptura de un extremo. El modelo implica que las pérdidas de parada se activarán detrás de los extremos, así como otras operaciones de impulso. Estas operaciones serán útiles en términos del modelo y todas las demás operaciones serán ruidosas. No sólo los que están en contra de un comercio abierto, sino los que se abren por otros motivos que los incluidos en el modelo. Si los útiles son muy pequeños en comparación con los ruidosos, el efecto será un chapuzón))) Para otros modelos, estas operaciones de "ruido" pueden ser útiles.
El ruido es lo que un determinado modelo no tiene en cuenta. No existe el ruido absoluto, sino la falta de información sobre los procesos de formación de precios. A quien no le guste la palabra ruido, puede llamarla "no contabilizada", por ejemplo)) Pero en esencia actuará como ruido en el fondo de una señal útil en la física.
Z.U. se trata de "ruido" después de entrar en un comercio. Lo mismo ocurre antes de entrar en una operación.
Sí, es cierto. Qué gran empresa. Hablemos de cosas interesantes. Pero no por el ruido.
Sí, ya era hora. Me gustaría mucho :)
Por cierto, quiero ir a Minsk en los próximos 2-3 meses, sólo por diversión. Podemos cruzar caminos.
Los que obtienen resultados positivos en SB se dividen en tres categorías: tramposos, tontos y gorrones.
Si te pica lo de SB, te has equivocado de tema, amigo.
Te pica sacar esos temas, o te da envidia que no sepas cómo, o qué, no lo sé. Justo donde el tema no es erróneo, desaparecen. Usted teoretyugamy sólo quieren atenerse a la palabra todo está claro que significa un pseudo-SB, aunque lo que es pseudo - también no se puede explicar. Simplemente en la naturaleza idial SB no existe, lo que entonces ustedes con las teorías nombran a la gente torpe, aunque tales son más ustedes cuando atribuyen en cálculos un proceso abstracto idílico casual a condiciones reales en las que esta casualidad no existe en absoluto. Cubres tu incompetencia con insultos.
Hola.
Lleva un tiempo parado, pero ha sido muy interesante. Intentaré revivirlo.
Por favor, no me pateen mucho, voy a dar mi opinión sobre el tema y las cuestiones planteadas.
Sobre el ruido:
Como soy un técnico, hablo como tal.
En radioingeniería, el ruido se define por el criterio de utilidad. Todo lo que es útil es la señal deseada; todo lo que no es es ruido. Así que la principal tarea en la fase de definición del ruido es definir el criterio de utilidad (disculpen la tautología).
Los ejemplos son sencillos. Estás sentado en una conferencia y tratas de entender el material que se presenta, y tu vecino está sentado a tu lado escuchando música. Lleva los auriculares puestos, pero se oye la música y te distrae constantemente y te impide concentrarte. Para ti es ruido. Para su vecino es una señal útil y el parloteo del profesor es ruido.
Ahora pasamos sin problemas al criterio de evaluación del ruido. Para separarla de la señal útil, basta con que ésta supere un determinado valor, que se denomina umbral. El valor de esta utilidad viene determinado por la relación señal-ruido.
Todo lo que esté por encima del diferencial es útil para el comercio. (Al menos en DC en forex). Por lo tanto, el criterio de utilidad es la superación del valor de la cotización actual sobre el diferencial en relación con el tick anterior. Al entrar en la posición se nos cobrará el diferencial de todos modos. Este es el umbral de ruido. Por lo tanto, la tarea consiste en introducir la posición de tal manera que se supere esta barrera de umbral en el siguiente tick.
Es lógico ir más allá y considerar el horizonte de inversión. La tarea se reduce entonces a lo siguiente: en el horizonte de inversión para ganar:
la tarea mínima - el punto de equilibrio
La tarea máxima: el beneficio previsto.
Todo es sencillo.
Ahora sobre el tema del tema.
La teoría de la información se creó como una aplicación a la teoría de la transmisión de señales y se enseñó como "teoría estadística de la comunicación". Por lo tanto, al leer el hilo a menudo me preguntaba - si me he olvidado de todo, o los participantes no entienden bien lo que quieren desenterrar.
La teoría de la comunicación estadística describe los métodos de codificación de la información y el reconocimiento de esta información en el extremo receptor. Se optimizan los métodos de reconocimiento.
También se resuelven problemas parciales conjuntos: reconocimiento de errores, corrección de errores, encriptación y desencriptación. Para la corrección y el reconocimiento de errores se utilizan varios códigos: BH (Bloch-Harkevich), Shannon, BCH (Bowes-Chowdhury-Hoekvingham) y muchos otros. Creo que su número ha crecido exponencialmente desde que me gradué. Así, todos los códigos se construyen sobre la propiedad de EXTREME. Y esto es lo principal en la teoría de la información. Precisamente para describir la redundancia se introdujo la noción de entropía, que equivale a la cantidad de información.
Lo que es la redundancia es muy fácil de entender. Todo el mundo entenderá la palabra "...ussian", aunque falte la primera letra. En general, el lenguaje es redundante en su propia esencia, por lo que es fácil restaurar una palabra o frase original en caso de distorsión.
Sobre el alfabeto.
El alfabeto está definido por "patrones" de información formados por primitivas. En la teoría de la información estos patrones se establecen automáticamente. Por ejemplo, el sistema numérico binario tiene dos primitivas. Si establecemos un alfabeto con una longitud de 10 primitivas, nuestro alfabeto constará de 1k palabras (2 a la potencia de 10).
Ahora pasemos al mercado. La tarea consiste en crear un alfabeto. Así que necesitamos primitivas, también patrones. Así que surge una pregunta lógica: ¿qué tomamos en consideración?
¿Precio?
BIEN. ¿Cómo creamos el alfabeto del precio? Tomamos el mayor diferencial de precios en la historia del símbolo y lo dividimos por los recuentos más pequeños posibles, es decir, los puntos. En total tenemos dos primitivos (0 y 1) y el alfabeto, cuyo número de signos (estados) será de dos a la potencia igual a =Waves\Nnúmero de puntos.
Introducimos la corrección - no tenemos el historial de garrapatas, sólo los minutos. Entonces buscamos el minuto más pequeño en términos de su span, tomamos su valor de span como uno y obtenemos de nuevo el alfabeto.
¿Tiempo?
El tiempo debe considerarse basándose en el entendimiento de que cada comerciante tiene un horizonte de inversión.
Debemos realizar el análisis en base a este horizonte y considerar todo lo que no encaja en él como ruido. Supongamos que queremos trabajar en el reloj. A continuación, tenemos que ajustar el alfabeto del precio, basado en el valor de la vela mínima de una hora en el historial. Debemos tomar el valor del intervalo como unidad de tiempo. La cuestión es cómo determinar cuántos intervalos hay que tomar, porque determinarán la "capacidad del alfabeto temporal". La solución sugerida por los multipuntos respetados: considerar los intervalos definidos por los extremos de los precios. De nuevo tenemos dos primitivos (0-principio del intervalo, 1-fin del intervalo) y el alfabeto establecido por los extremos de los precios (desfases temporales).
Eso es todo.
Quién está pensando con claridad... ;)
Gracias amigo desconocido (¿o guiado?).
Hablemos del primer puesto del topicstarter. ¿Encontró allí algún error incurable?
El alfabeto está definido por "patrones" de información formados por primitivas. En la teoría de la información, los patrones se establecen automáticamente. Por ejemplo, el sistema numérico binario: dos primitivos. Un alfabeto tiene 10 primitivas, por lo que nuestro alfabeto consta de 1k palabras (2 a la potencia de 10).
Luego pasamos gradualmente al mercado. La tarea consiste en crear un alfabeto. Esto significa que necesitamos primitivos, o patrones. Así que hay una pregunta lógica: ¿qué tenemos en cuenta?
¿Precio?
De acuerdo. ¿Cómo se forma el alfabeto para el precio? Tomamos la mayor oscilación del precio en la historia del instrumento y la dividimos entre los recuentos más pequeños posibles, es decir, los puntos. En total tenemos dos primitivos (0 y 1) y el alfabeto, cuyo número de signos (estados) será de dos a la potencia igual a =Waves\Nnúmero de puntos.
Introducimos la corrección - no tenemos el historial de garrapatas, sólo los minutos. Entonces buscamos el rango más pequeño de un minuto, tomamos el valor de su rango como uno y obtenemos de nuevo el alfabeto.
En primer lugar, lo que se investiga son los rendimientos del precio, no el precio en sí. Este es el objeto del estudio. Buscando argumentos adicionales para demostrar que el precio no puede ser investigado de la misma manera.
En segundo lugar, ya está hecho: dividimos la distribución de los rendimientos en cuantiles (el topicstarter lo hacía de forma diferente). Cada cuantil es una letra del alfabeto. Puede haber desde 2 hasta el infinito, pero más de 40 es probablemente poco práctico.
Es lógico ir más allá y considerar el horizonte de inversión. El objetivo se reduce entonces a lo siguiente: en el horizonte de inversión a conseguir:
1. un objetivo mínimo - el punto de equilibrio
2. La tarea máxima: el beneficio previsto.
La tarea es sencilla.
1. conseguir un sistema de comercio en el que la orden estará en el punto de equilibrio, digamos, 7 de cada 10 veces no es tan difícil como parece en estos TC gráfico de balance tiene una vista de una serie de triángulos rectangulares (ganado, ganado, perdido todo lo que ganó, ganado, ...... ). El objetivo mínimo es el riesgo mínimo. Es mejor considerar el "mínimo de la tarea" real, la relación beneficio/pérdida claramente definida ---> take profit/stop loss, de lo contrario otro estudio_del_caballo_esférico_en_el_vacío
2. el beneficio es bueno, pero nunca he conocido a un FC, en el que no hay una serie de pérdidas, sólo rentable, los llamados "Griales" (lo sé, he visto los griales, pero no tienen serie de pérdidas, pero inmediatamente pierden sus depósitos ))))). ). Quiero decir que el objetivo máximo es reducir el número de operaciones perdedoras consecutivas.
Todo no es nada sencillo, si fuera sencillo - el Fondo de Pensiones ruso ganaría en los mercados, en lugar de perder ((