Cálculo del lote por Vince - página 9
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Cuando la función completa de cálculo de lotes de Vince esté terminada, me gustaría ver un ejemplo de un EA que, por ejemplo, calcule los lotes cada mes (o incluso cada semana) y gestione las operaciones abiertas. :))
Y también una variante de trabajo del Asesor Experto sin cálculo del lote según Vince, es decir, el lote permanente o el aumento del lote en función del % del depósito.
El resultado de este experimento es interesante.
Al fin y al cabo, ¡esto es lo que empezó todo, según tengo entendido! ;)
Me ha dado pereza poner el código en el EA y comprobarlo yo mismo. :)))
Todavía no tengo un Asesor Experto adecuado. Sólo tengo algunas ideas. Por eso tomé una Media Móvil estándar sin optimizarla y elegí un periodo rentable.
El último código que probé, cuando entendí que TWR no se reiniciará a "1", fue el siguiente:
No hay matriz TWR.
Esperarás mucho tiempo a que se produzca un desbordamiento. ;D Aunque puede que no haya estado allí en absoluto...
Gracias, Maxim, lo comprobaré, hay una cosa más - la variable D es la pérdida máxima de un acuerdo en la historia, por lo tanto esta construcción tendrá que ser cambiada
es decir, encontrar también su valor máximo (la pérdida máxima en la operación más perdedora dentro del historial de pruebas) en el bucle del historial (para evitar manipulaciones molestas con variables externas) y multiplicarlo por el coeficiente, digamos, 1,5, para estar preparado para hacer una pérdida mayor durante la negociación, y luego considerar su valor (obtenido anteriormente del bucle del historial de órdenes) en los cálculos posteriores de TTR
TWR = 1+f*(-Mas_Outcome_of_transactions[orderIndex]/(D));D - esto no es el pasado (o la primera pérdida), esto es la pérdida máxima por operación para toda la historia bajo prueba; entonces podemos prescindir de variables externas para el cálculo de la f óptima en el Asesor Experto para determinar el tamaño de los lotes a abrir más tarde (desde el momento actual).
Cuando la función de cálculo de lotes de Vince esté completa, me gustaría ver un ejemplo de un EA que, por ejemplo, calcule los lotes cada mes (o incluso cada semana) y gestione las operaciones abiertas. :))
Y también una variante de trabajo del Asesor Experto sin cálculo del lote según Vince, es decir, el lote permanente o el aumento del lote en función del % del depósito.
El resultado de este experimento es interesante.
Al fin y al cabo, ¡esto es lo que empezó todo, según tengo entendido! ;)
Sí. Hay muchas variantes de MM, por ejemplo esta - la envolví en una función (volumen de posiciones en %-por-capital dependiendo del tamaño del stop-loss. Si te interesa, puedo publicar este fiu aquí.
En cuanto esté todo hecho, lo comprobaré, lo postearé en un código con alguna variante de búho (incluyendo diferentes variantes de MM), lo compararemos y comprobaremos juntos... :-)))
Ejemplos con resultados de pruebas de un mismo EA con la misma configuración y con diferentes variantes de MM, los daré al final de la semana, cuando complete con éxito el cálculo de la f óptima por R.Vince utilizando la media geométrica.
Roman.:
Gracias Maxim, lo comprobaré, hay una cosa más - la variable D es la pérdida máxima en un comercio en la historia, por lo que esta construcción tendrá que ser cambiado
es decir, encontrar su valor máximo (pérdida máxima en la operación más deficitaria de toda la historia de la prueba) en el bucle (para no tener problemas con las variables externas)Así se busca la máxima pérdida en esta construcción. Estoy comparando el informe y el registro. Todo encaja.
:-))) Bien... :-))) mis ojos ya se han lavado... :-))) Sólo es miércoles... trabajar y trabajar y trabajar... :-)))
Os muestro los resultados de las pruebas con diferentes variantes de MM, incluyendo la versión 3 del método de R.Vince para la media geométrica - f óptima. Puede mostrar la misma función de cálculo de lotes en su EA y comparar los valores de cambio de saldo obtenidos. La tarea aquí no era mostrar la operación de búho con MM por f óptima de R.Vince de la mejor manera posible, el objetivo era escribir una función f calculando correctamente la f óptima, y como consecuencia, el volumen de órdenes posteriores a abrir. Aquí están las variables externas:
Aquí, en este Asesor Experto (en el remolque, sobre la base de МА, incluido en la entrega estándar del terminal MT) junto con los informes, se implementa el siguiente enfoque para el cálculo de f óptima. Si la cantidad de operaciones en el probador o en la cuenta de operaciones supera la cantidad especificada en la variable Número_de_transacción (la cantidad de posiciones cerradas en función de las características (ganancias/pérdidas) que se considera el volumen de las órdenes posteriores que se establecen/abren), se procede a calcular el lote por R.Vince. Es decir, cada siguiente orden se abre con un nuevo valor de f y, por consiguiente, con un nuevo volumen. Sin embargo, este enfoque no es del todo correcto. Si usted se interesa por este método de cálculo de lotes, debe tener en cuenta lo siguiente: voy a dar un ejemplo, este enfoque de cálculo de lotes es correcto, pero los nuevos volúmenes deben ser calculados no para cada operación sucesiva que sea mayor que Transaction_number, sino de la siguiente manera (es sólo un ejemplo en el que sólo el enfoque de cálculo de la f óptima es significativo): optimizamos los parámetros del EA en H1 desde enero de 2008 hasta enero de 2010 y, a continuación, calculamos el valor de la f óptima y el volumen de las posiciones de apertura en la sección delantera de A continuación, repetimos este procedimiento, es decir, enero de 2008 - junio de 2010 - calculamos la f óptima para los siguientes 30 meses y el siguiente período 15-25% - es decir, hasta 7 u 8 meses - negociamos utilizando los nuevos volúmenes constantes obtenidos como resultado del nuevo cálculo de la f óptima para el período de cálculo dado (en el período de cálculo Transaction_number - debe tener un valor numérico que se correspondería con la idea de muestreo representativo, es decir, 200 a 500 - ya una norma, IMHO). Eso es todo - el ciclo ha terminado, continuamos con el mismo enfoque de cálculo de volumen en el 15-25% del período de optimización - durante este período de los volúmenes de comercio son constantes en correspondencia con el valor óptimo calculado previamente f, no se vuelven a calcular para cada comercio siguiente.
Variante. Variante №1 - lote fijo - 0,1.
Variante 2 - un porcentaje de fondos libres
Variación№3 - por f óptima:
Para una descripción de los cálculos, véase el capítulo "Cálculo de los costes". 31-33 - remolque en el archivo en la 2ª página - libro "Matemáticas de la gestión del capital".
A este respecto, una cita interesante del libro pg. 36:
"
Existe la idea errónea de que las pérdidas pueden evitarse por completo si se diversifica con suficiente eficacia. Es cierto que, hasta cierto punto, las pérdidas pueden mitigarse mediante una diversificación eficaz, pero nunca pueden evitarse por completo. No se deje engañar. Por muy bueno que sea el sistema que se aplique, por muy eficaz que sea la diversificación, seguirá habiendo pérdidas importantes. La razón de esto no es que sus sistemas de mercado estén mutuamente correlacionados, ya que hay momentos en los que la mayoría o todos los sistemas de mercado de la cartera trabajan en su contra cuando usted cree que no debería hacerlo. Intente encontrar una cartera con cinco años de datos históricos para que todos los sistemas de negociación funcionen de forma óptima f y sigan teniendo una pérdida máxima inferior al 30%. No será fácil. No importa cuántos sistemas de mercado se utilicen. Si quieres hacer todo matemáticamente correcto, tienes que estar preparado para perder del 30 al 95% del saldo de tu cuenta...:-)) Se requiere una disciplina estricta, y no todo el mundo puede seguirla.
En cuanto un operador renuncia a negociar un número constante de contratos, se enfrenta al problema de cuántos negociar. Siempre ocurre, independientemente de que el comerciante admita el problema o no. Operar con un número constante de contratos no es una solución, porque de esta manera nunca conseguirás un crecimiento geométrico. Por lo tanto, le guste o no, la cuestión de cuántos cambiar en la próxima operación será inevitable para todos. La simple elección de una cantidad al azar puede llevar a un grave error. Lafóptima es la única solución matemáticamente correcta".
P.D. Hagan girar esta f a sus expertos, miren, comprueben, comparen resultados con otras variantes de MM, sin olvidar compartir aquí informes y conclusiones interesantes ...
Hay una nota en el siguiente código:
Cambiaría la precisión de "1" a "2". Después de todo, ¿también tienes Min_Lot = 0.01?
Pruebe la última prueba ahora.
También hay una nota más en este código. No es aconsejable utilizar todos los fondos disponibles en el cálculo de lotes cuando el porcentaje de operaciones perdedoras supera el porcentaje de operaciones rentables.
O necesita usar un lote más grande antes de que Vince comience a calcular el lote. Explicaciones a continuación.
Obtuve los siguientes resultados (par de divisas EURUSD, período H1, año actual, no se llevó a cabo la optimización, los parámetros son suyos):
0). Lote constante (Lotes = 0,1).
Conclusión:
El resultado es aceptable: el número de transacciones, la rentabilidad. No optimicé los parámetros.
uno). El primer intento de usar el código del Autor (Transaction_number = 100), comenzamos con un lote constante de 0.01.
Conclusiones :
Hasta que el EA haya realizado 100 operaciones: las pérdidas son pequeñas, la pérdida máxima tampoco es grande (D). Por lo tanto, H es pequeño:
Y el lote calculado para Vince será enorme:
ya que utilizamos todos los fondos gratuitos, que son muchas veces mayores que el parámetro H.
Como escribí anteriormente, el porcentaje de operaciones perdedoras es mayor que el de operaciones rentables, la probabilidad de obtener una pérdida es mayor, lo que sucedió en la prueba.
En el siguiente cálculo de la f óptima, el parámetro D se vuelve varias veces mayor que el anterior, y eso es todo, has llegado... Las posiciones se abren con un volumen de 0,01 lotes.
2). El segundo intento de usar el código del autor (Transaction_number = 100), comenzamos con un lote constante de 0.1 (se agregó el parámetro de entrada Initial_Lots).
Cambios en el código a la siguiente línea:
Conclusión :
El gráfico se ha vuelto más interesante, pero aún así la rentabilidad es peor...
Estaba indignado por los saltos bruscos en el volumen de la posición y entré en el código.
3). El tercer intento de usar el código del Autor (Transaction_number = 100), comenzando con un lote constante de 0.1, corrigió la precisión en el cálculo del lote.
Cambios en el código a la siguiente línea:
Conclusión :
El lote comenzó a salir sin problemas, pero nuevamente, debido al número predominante de operaciones perdedoras, la rentabilidad del asesor disminuyó.
4). El cuarto intento de usar el código del Autor (Transaction_number = 100), comenzando con un lote constante de 0.1, usando solo una parte del margen libre (50%) para calcular el lote según Vince (agregado el parámetro de entrada FreeMarginRisk):
Cambios en el código a la siguiente línea:
Conclusiones :
Primero, eche un vistazo a la reducción máxima y la rentabilidad . Mucho mejor que el primer intento.
Los siguientes patrones también son visibles en el gráfico de balance y volumen:
- cuando se observan áreas rentables, el lote crece;
- pero tan pronto como hay una serie de pérdidas (el parámetro D aumenta bruscamente) y el lote calculado disminuye bruscamente en consecuencia;
- luego se restauran las secciones rentables del lote, pero nuevamente, debido al bajo porcentaje de transacciones rentables, este fenómeno no dura mucho.
¡Hay un cierto promedio geométrico o algo así! :)))
Adjunto el último código...
Conclusión :
Cómo calcular correctamente el lote según Vince a partir de la fórmula resultante:
No sé... Es decir, qué parámetros se deben tomar.
O tal vez alguien refute el resultado.
Pero estoy seguro de que debe lidiar de alguna manera con la pérdida máxima (parámetro D), para que no crezca en proporción al lote (tal vez de alguna manera limite el trato con StopLoss)...
Pero antes que nada, es necesario aumentar la proporción de operaciones rentables y no rentables. El Asesor Experto en sí es muy simple y no esperaba resultados súper rentables.
En general, creo que este método de cálculo del lote según Vince tiene derecho a la vida. Pero para dominarlo por completo, se requerirá investigación adicional, para lo cual no estoy preparado en este momento. No existe un sistema comercial prefabricado como tal...
Ahora estoy en el camino de deambular entre la teoría de ondas, el análisis técnico, las velas japonesas, los métodos de Price Action, la pipsomanía, ¡e incluso a veces miro a Lavinshchik y Martinshchik! :DD
Hay un comentario en el siguiente código:
1. Yo cambiaría la precisión de "1" a "2". Después de todo, ¿también tiene Min_Lot = 0,01?
Intenta la última prueba ahora.
2 También hay un comentario más sobre este código. No es aconsejable utilizar todos los fondos disponibles en el cálculo del lote cuando el porcentaje de operaciones perdedoras supera al de las rentables.
O debería utilizar un lote más grande antes del cálculo del lote por Vince. Explicación a continuación.
...
En primer lugar, eche un vistazo a la reducción máxima y a la rentabilidad. Notablemente mejor que el primer intento.
También en el gráfico de balance y volumen se pueden ver los siguientes patrones:
- cuando hay zonas rentables, el lote crece;
- pero en cuanto tenemos una serie de pérdidas (el parámetro D aumenta bruscamente) y el lote calculado disminuye bruscamente;
- Luego el lote se restablece en las zonas rentables, pero de nuevo, debido al bajo porcentaje de operaciones rentables, este fenómeno no dura mucho tiempo.
Se produce una especie de media geométrica, o algo así. :)))
Adjunto el código de la última versión...
3. Conclusión:
...
Pero, en primer lugar, hay que aumentar la proporción de operaciones rentables y perdedoras. El Asesor Experto en sí es muy simple y no esperaba resultados súper rentables.
En general, creo que este método de cálculo de lotes por Vince tiene derecho a la vida.
4. No hay un sistema de comercio listo como tal...
Gracias Max por los interesantes y detallados comentarios y la revisión de este tema.
En cuanto a las respuestas, véanse los puntos (preguntas) anteriores...
1. "¿También tiene Min_Lot = 0,01?" - no. Min_Lot = 0.1 es una cuenta demo clásica, parámetro Step = igual, por lo que la precisión es de un decimal.
0,01 es micro.
2. absolutamente correcto.
3. Por supuesto, ya depende directamente del vehículo en funcionamiento... :-))) Por supuesto, tiene derecho a la vida.
4. la CU está ahí. Descripción - desde aquí + página siguiente, desde aquí hasta el final de la rama..., rama "índice de la cesta de monedas..." - desde aquí, base aquí (incluyendo el contenido de "Fuentes" al final del artículo), vídeo aquí.
Quien esté interesado en la elección de la variante MM puede conectar esta variante a su TS y ver los resultados, sin olvidar compartir los puntos interesantes en esta rama del foro.
Vary #3 - por optimal f:
En esta foto el lote calculado está saltando terriblemente... Por eso pensé que primero negociaba un lote de 0,01 y luego un múltiplo de 0,1. ¡Mi error! :))
En esta foto el lote calculado sólo salta terriblemente... Por eso pensé que la primera es operar con 0,01 de lote, y luego un múltiplo de 0,1. ¡Mi error! :))
Ya veo, R. Vince no escribe por nada:
"
Intente encontrar una cartera con cinco años de datos históricos para que todos los sistemas de negociación funcionen de forma óptima f y sigan teniendo una pérdida máxima inferior al 30%. No va a ser fácil. No importa cuántos sistemas de mercado se utilicen. Si quiere hacer todo matemáticamente correcto, tiene que estar preparado para perder entre el 30 y el 95% del saldo de su cuenta. Se requiere una disciplina estricta y no todo el mundo puede seguirla.
En cuanto un operador renuncia a negociar un número constante de contratos, se enfrenta al problema de cuántos negociar. Siempre ocurre, independientemente de que el comerciante admita el problema o no. Operar con un número constante de contratos no es una solución, porque de esta manera nunca conseguirás un crecimiento geométrico. Por lo tanto, le guste o no, la cuestión de cuántos cambiar en la próxima operación será inevitable para todos. La simple elección de una cantidad al azar puede conducir a un grave error. Lafóptima es la única solución matemáticamente correcta".
:-)))
Tal vez algún tipo de planchador para acompañarlo... No sé, no me molesté mucho con esta cuestión, la tarea era mostrar todo estrictamente según la fuente original... Lo hicimos... ¡Hurra! :-)))
Tuve la idea de multiplicar D por algún factor, por ejemplo 1,5 - algo así como un buffer (tolerancia)... Pero eso no resolverá el problema que mencionas: "pero en cuanto se produce una serie de pérdidas (el parámetro D aumenta bruscamente) y el lote calculado se reduce bruscamente..." - el parámetro D aumenta no por una serie, sino por la pérdida máxima de una determinada operación, probablemente el alisado no es necesario aquí, sólo hay que usar stops... :-))) El búho está sin paradas... :-))) Por eso surgen estas situaciones...
En cualquier caso, creo que es necesario examinar más detenidamente esta variante de MM con búhos reales.