Cálculo del lote por Vince - página 5

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MaxZ:
O me he vuelto a equivocar, o los resultados de ejecutar el EA en el probador por primera y segunda vez son idénticos. El único "pero": la segunda vez, el Asesor Experto sigue calculando el parámetro óptimo f...


Así es, este parámetro se utiliza para calcular el volumen del lote en la puja posterior. El método es la media geométrica. Véase la página 31 del libro. 31 del libro y ejecutarlo en cualquier tablero e intentar calcularlo.

Yo mismo estoy siguiendo ahora tu consejo de la primera página y desglosar el producto hasta las raíces, para evitar el sobrellenado.

 

Entonces, ¿para qué hacer la prueba de nuevo? ¿Si podemos encontrar la operación menos rentable en la función deinit(), también el número de operaciones, en lugar de introducir estos parámetros manualmente? Es decir, calcular la f óptima después de la primera prueba.

¿O el probador no permite hacerlo?

 
MaxZ:

Entonces, ¿para qué hacer la prueba de nuevo? ¿Si podemos encontrar la operación menos rentable en la función deinit(), también el número de operaciones, en lugar de introducir estos parámetros manualmente? Es decir, calcular la f óptima después de la primera prueba.

¿O el probador no le permite hacerlo?


Teóricamente permite, pero ... Se puede aplicar de diferentes maneras. Pero sería un ajuste puro. Hay que calcular sin conocer el futuro
 
Vinin:

Teóricamente permite, pero ... Hay diferentes formas de aplicarlo. Pero sería un ajuste puro. Necesitamos un cálculo sin conocer el futuro.


El punto es que es R.Vince - ver los puestos de remolque por encima de pp. 31-32. No hay forma de evitarlo, basta con tomar una muestra representativa para cualquier caso y ya está, y luego sacar un valor redondeado de pérdida máxima hacia arriba, ni siquiera redondeado, sino incrementado por un factor de 1,5 y ya está... Todo está bien aquí. Ofertas - también menos de 500 y eso es todo... Ya puedo calcular la f óptima con las tolerancias necesarias a la derecha/izquierda.

La pregunta es diferente: ¿cómo evitar el desbordamiento de la variable TWR?


 
Roman.:


El punto es que esto es R. Vince - ver los puestos de remolque por encima de pp. 31-32. No hay forma de evitarlo, sólo hay que tomar una muestra representativa para cualquier caso, y luego bailar a partir de ahí, y redondear los valores de la pérdida máxima, ni siquiera redondear, sino aumentarla en 1,5 veces y ya está... Aquí todo es normal.

La cuestión es diferente: ¿cómo evitar la sobrerrepresentación de la variable TWR?



Limitar la profundidad de los cálculos
 
Vinin:

Limitar la profundidad de los cálculos

¿Cómo?
 
Roman.:

¿Cómo es eso?

Me refiero al número de operaciones que se analizan. Real o virtual.
 

Algo comenzó a surgir - como los valores absolutos de las variables no son importantes, pero sólo su comparación en más, menos en un determinado valor de f, heañadido la raíz de tercer grado de TWRen la recomendación de MaxZ: la primera página, en este bloque - funciona bien, sin desbordamiento:

for (f = 0.01; f<=1.0; f=f+0.01)//цикл перебора переменной f для поиска оптимального ее значения,при котором TWR-максимально
     {  
          
          for ( orderIndex = 1;orderIndex<Qnt; orderIndex++) //при заданной f проходим по всем закрытым ордерам
            {                                                // и считаем относительный конечный капитал (TWR)
             TWR = MathPow(TWR*(1+f*(-Mas_Outcome_of_transactions[orderIndex]/(D))),0.33); // TWR - это произведение всех HPR                    
            }
          if (TWR>TWR_Rez) {
              TWR_Rez = TWR;
              G=MathPow (TWR_Rez, 0.001988); // 1/503 сделки по данной торговой системе, как в книжке: в степени 1/N 
              Print(" TWR = ",TWR_Rez," G = ",G, " при f = ", f);} // если текущий TWR > результирующего, 
              else break;    // то результирующий делаем равным текущему, иначе переходим на след итерацию цикла по f                                  
      }      
             
   Print("Закрытых позиций = ", Qnt, " Нетто Профит/лосс = ", SUMM, " У последней ",Qnt, " закрытой позы профит/лосс = ", 
        Mas_Outcome_of_transactions[Qnt]);     
  

En el registro:

 
Vinin:

Sólo hablo del número de operaciones analizadas. Real o virtual


Hago todos los cálculos en el probador utilizando los precios de apertura, las operaciones desde 2002 hasta la fecha 2011 - 503, las operaciones de mayor pérdida = -628.

Los resultados están arriba. Ahora estoy probando en otras variantes de Expert Advisor.

Aquí está el texto del enfoque para resolver este problema desde el código fuente - p. 31.

Hemos visto que el mejor sistema de trading es el que tiene la media geométrica más alta. Para calcular la media geométrica, necesitamos conocer f. Así que vamos a describir nuestras acciones paso a paso.

1. Tome el historial de transacciones en el sistema de mercado dado.

2. Encuentre la f óptima observando diferentes valores de f de 0 a 1. La f óptima corresponde al valor más alto de TWR.

3. Una vez que encuentre f, tome la raíz de grado N TWR (N es el número total de operaciones). Esta es su media geométrica para este sistema de mercado. Ahora puedes utilizar la media geométrica obtenida para comparar este sistema con otros. El valor f le indicará cuántos contratos debe negociar en este sistema de mercado. Una vez encontrada f, se puede convertir en el equivalente en dinero dividiendo la mayor pérdida por el óptimo negativo/. Por ejemplo, si la mayor pérdida es igual a 100 dólares, y la f óptima = 0,25, entonces -100 dólares / -0,25 = 400 dólares. En otras palabras, debe apostar 1 unidad por cada cuenta de 400 dólares. Para simplificar, puede calcular todo en base a unidades (por ejemplo, una ficha de 5 dólares o un contrato de futuros, o 100 acciones). El número de dólares que hay que asignar a cada unidad puede calcularse dividiendo su mayor pérdida por la f óptima negativa. Laf óptima es el resultado de equilibrar la rentabilidad del sistema (basada en 1 unidad) y su riesgo (basado en 1 unidad). Mucha gente piensa que la fracción fija óptima es el porcentaje de la cuenta que se asigna a

 
Roman.:

Algo comenzó a surgir - como los valores absolutos de las variables no son importantes, pero sólo su comparación en más, menos en un determinado valor de f, heañadido la raíz de tercer grado de TWRen la recomendación de MaxZ: la primera página, en este bloque - funciona bien, sin desbordamiento:

En el registro:

No es exactamente el tipo de recomendación que estaba haciendo. Ese es más su enfoque. Lo importante es que también resulte ser la correcta.
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