Cálculo del lote por Vince - página 12
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La G óptima es el factor de capitalización de la cartera. Para encontrar la G óptima hay que optimizar al menos la varianza de la cartera agregada y dominar la teoría de carteras de Markowitz. No veo nada de eso en los cálculos anteriores.
Allí, por cierto, más allá en el original, en su "Matemáticas de la gestión del capital" justo después del cálculo del lote basado en la f óptima va desde la p.37 hasta el final del cap.1, incluyendo las fórmulas adecuadas y todo lo demás, pero es el tema de al menos un artículo separado, si no una serie ... :-)
El modelo de Markowitz ,
Ecuación de negociación fundamental
En cuanto al método de Ralph Vince, tiene pros y contras.
La principal ventaja es que, como escribió Vince, todos los comerciantes están en algún lugar de la curva F, se den cuenta o no. Y las consecuencias de estar significativamente a la izquierda o incluso más a la derecha de su cima hacen que el comercio sea ineficiente. Y la diferencia puede ser muy significativa.
La principal desventaja es que Vince subestima gravemente la volatilidad del mercado y sobreestima la estabilidad de los resultados del sistema de negociación. De hecho, incluso una TS mediocre puede llegar a convertirse en un grial, pero tiene que mantenerse dentro de los límites de estabilidad y rentabilidad que la TS mostró en el periodo de la historia en el que se encontró la F óptima. En realidad, la mayoría de las ST pierden su eficacia con bastante rapidez.
Para que el método Opt.F funcione correctamente, la peor operación debe ser dura (stoploss) y, por tanto, debe estar fijada inicialmente en los parámetros del Asesor Experto, no determinada por los resultados de la ejecución. Si un EA no tiene un stoploss, debería adjuntarse y elegirse experimentalmente antes de determinar el óptimo.
En la búsqueda de la f óptima no debemos maximizar la TWR, sino la GMean - media geométrica de las operaciones, que se calcula como la raíz de las potencias N de la TWR para una F dada, donde N - número de operaciones.
Mi variante para calcular la f óptima en deinit () (adjunta). Calculo la opt.f en base a los resultados de las operaciones en pips. Cuando Fixed = false (el lote fijo está deshabilitado) los parámetros de MM se establecen en Fopt y Stoploss (indicado por el valor positivo en pips "grandes")
Roman, espero que hayas entendido lo de la cuota de capital. ¿O sigues asegurando que si hacemos todos los cálculos y obtenemos un tamaño de lote para operar de X valor, no nos importa el tamaño del stop en pips? ¿O tal vez Vince recomiende operar sin ningún tipo de paradas?
Vuelve a leer mi post, he leído muchas veces a Vince y sé exactamente de lo que hablo. No me importa la definición de f óptima que has dado del libro. En cualquier caso, todo se reduce al método de Vince para calcular la magnitud de una posible pérdida futura (pérdida). Si hay una pérdida, hay una parada. Si hay un stop, el tamaño de la pérdida dependerá del tamaño del lote y del tamaño del stop. C-4 lo escribió correctamente, la f óptima es una Fracción de capital. Una fracción significa una PARTE. Una fracción definida específicamente por una cantidad. Esta cantidad es la pérdida máxima permitida. Si hay una pérdida, significa que la operación tiene un STOP. Si hay un stop en una operación, entonces no tiene sentido que una vez calculado el tamaño del lote por los métodos de Vince, el tamaño del stop sea irrelevante.
Escribí que si la f óptima me dice que arriesgue en la próxima operación $2000 (una fracción del capital, ajá), entonces calcularé el tamaño del lote basándome en que con una pérdida de N pips perderé esos $2000 pero NO MÁS. El cálculo del lote que se da en sus funciones NO ES RELATIVO al TAMAÑO DEL PARO. Por eso te escribí sobre una cosa importante que se ha perdido.
¿O sigues afirmando que una vez que tienes el tamaño del lote en X, no importa cuántos pips tenga el stop?
1. Roman, espero que hayas entendido lo de la cuota de capital. ¿O todavía estás seguro de que si hacemos todos los cálculos y obtenemos un tamaño de lote para operar de X valor, no nos importa el tamaño del stop en pips? ¿O tal vez Vince recomiende operar sin ningún tipo de paradas?
Vuelve a leer mi post, he leído muchas veces a Vince y sé exactamente de lo que hablo. No me importa la definición de f óptima que has dado del libro. En cualquier caso, todo se reduce al método de Vince para calcular la magnitud de una posible pérdida futura (pérdida). Si hay una pérdida, hay una parada. Si hay un stop, el tamaño de la pérdida dependerá del tamaño del lote y del tamaño del stop. C-4 lo escribió correctamente, la f óptima es una Fracción de capital. Una fracción significa una PARTE. Una fracción definida específicamente por una cantidad. Esta cantidad es la pérdida máxima permitida. Si hay una pérdida, significa que la operación tiene un STOP. Si hay un stop en una operación, entonces no tiene sentido que una vez calculado el tamaño del lote por los métodos de Vince, el tamaño del stop sea irrelevante.
Escribí que si la f óptima me dice que arriesgue en la próxima operación $2000 (una fracción del capital, ajá), entonces calcularé el tamaño del lote basándome en que con una pérdida de N pips perderé esos $2000 pero NO MÁS. El cálculo del lote que se da en sus funciones NO ES RELATIVO al TAMAÑO DEL PARO.
2. Por eso te escribísobre lo importante que se perdió.
¿O sigues afirmando que al tener el tamaño del lote en X, no importa cuántos pips tenga el stop?
1. No. No está claro. Al menos, yo - no encontré una indicación explícita en sus "Matemáticas...", especialmente cuando él mismo escribe: "Si quieres hacer todo matemáticamente correcto, entonces tienes que estar preparado para perder del 30 al 95% del saldo de la cuenta" - es más como operar sin stops - todos los inversores cuerdos huirán de PAMM ...
2. No se excluye... Sólo hizo la función estrictamente de acuerdo con su libro y eso es todo.
No estoy afirmando, tal vez me equivoque. Volveré a R.Vince más adelante cuando optimice por factor de recuperación variantes de MM (una de ellas será de R. Vince) de gestión de carteras.
La principal desventaja es que Vince subestima en gran medida la volatilidad del mercado y sobreestima la estabilidad de los resultados del sistema de negociación...
+1 a faa1947 adeptos y luchadores contra el mercado inestable.
Vuelve a leer mi post, he leído a Vince más de una vez y sé exactamente lo que escribo. No me importa la definición de f óptima que has dado del libro. En cualquier caso, todo se reduce al método de Vince para calcular una posible pérdida futura (pérdida). Si hay una pérdida, hay una parada. Si hay un stop, el tamaño de la pérdida dependerá del tamaño del lote y del tamaño del stop. C-4 lo escribió correctamente, la f óptima es una Fracción de capital. Una fracción significa una PARTE. Una fracción definida específicamente por una cantidad. Esta cantidad es la pérdida máxima permitida. Si hay una pérdida, significa que la operación tiene un STOP. Si hay un stop en una operación, entonces no tiene sentido que una vez calculado el tamaño del lote por los métodos de Vince, el tamaño del stop sea irrelevante.
Escribí que si la f óptima me dice que arriesgue en la próxima operación $2000 (una fracción del capital, ajá), entonces calcularé el tamaño del lote basándome en que con una pérdida de N pips perderé esos $2000 pero NO MÁS. El cálculo del lote que se da en sus funciones NO ES RELATIVO al TAMAÑO DEL PARO. Por eso te escribí sobre una cosa importante que se ha perdido.
¿O sigues afirmando que una vez que tienes el tamaño del lote en X, no importa cuántos pips tenga el stop?
No te obsesiones con un precio de parada duro. Entienda que no puede controlar el tamaño de sus pérdidas utilizando los topes. La principal pega aquí es que sólo estás mirando la segunda parte de la ecuación: mo = P * S, donde mo es tu expectativa matemática final, p es la probabilidad del resultado s que tanto te obsesiona. Tan pronto como se limita S - el tamaño de su pérdida máxima, entonces inmediatamente su P aumenta, restaurando así mo a su nivel anterior. Si antes su pérdida media era de 1000 rublos, y el número de operaciones perdedoras era de 50, después de introducir un stop loss de 500 rublos, su operación perdedora media será de 500 rublos, y su número aumentará a 100. El riesgo final se mantendrá en el mismo nivel.
Otro ejemplo: Está utilizando un sistema con reglas para salir de una posición, incluso a precios peores que su entrada inicial. El sistema cerrará las operaciones con pérdidas sin esperar a que se active el stop loss. ¿Significa esto que no podemos utilizar el método Vince en este sistema, sólo porque el resultado de una operación no se conoce de antemano? No, claro que no. El tercer ejemplo: se negocian varios TP, cada uno de los cuales tiene su propio hard stop. No se sabe en qué momento se dispararán las paradas, y se tendrá la misma distribución desigual de la varianza de los resultados obtenidos en la salida.
También hay que prestar atención a lo que escriben los luchadores contra los mercados inestables, encabezados por faa1947. Su distribución final de pérdidas y ganancias no sólo se moverá en un amplio rango, sino que no será uniforme, con colas pesadas. La fórmula de Vince adolece mucho de apalancamiento asimétrico y tengo mis sospechas, fuertes sospechas, de que el desigual reparto final pega mucho a los resultados de capitalización. Y el uso ingenuo de los stop-loss no arreglará nada.
+1 a faa1947 adeptos
¿Quién es?
¿Quién es ese?
Un físico teórico espectral probabilístico.
No me gustaría releer 12 páginas.
¿Puedo resumir?
Entiendo que se trata de calcular la f óptima utilizando las siguientes fórmulas en el terminal:
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=980b260cca13f92b7e45bfdd7d19d8f3,
conocer las estadísticas de los oficios.
¿qué puesto tiene el script apropiado?
Muchas gracias.
si no, lo calcularé en excel.
P.D. ¿Cómo puedo cambiar mi nombre de usuario?
P.S.2. mi broker solo tiene mt5. ¿como lo entiendo? todos los scripts, indicadores son para mt4.