Cálculo del lote por Vince - página 4
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Mierda... Así es como funciona.
Es decir, ejecutamos la prueba por primera vez en el historial - luego rellenamos el valor de la variable D = mayor pérdida en una operación en la pestaña del probador de estrategias "Propiedades del Asesor Experto" en las variables externas (ver la captura de pantalla anterior), luego ejecutamos la prueba de nuevo y miramos el valor óptimo de f en la pestaña "Diario" a través de su cálculo en la función de-init.
La variable D es el valor de la operación con mayores pérdidas durante las últimas N operaciones
Sí. Vemos su valor en la pestaña "Informe" del comprobador, después de la primera prueba, entonces introducimos su valor en variables externas y volvemos a ejecutar el owl test en el mismo periodo y calculamos f aquí en de-init.
Antes de la primera prueba puede tener cualquier valor - no importa...
Eso es lo que intento decirte:
La variable D no necesita estar involucrada ahí... Ya se le asigna su valor después de la primera prueba de la historia del búho en las variables externas.
Y el cálculo se realiza para las últimas N operaciones
Sí, este valor también se toma de la primera prueba y luego se introduce en la fórmula en el de-intento antes de la segunda prueba para calcular la f óptima (no se olvide de recompilar el EA) e introducir el parámetro D en la variable externa. Los demás ajustes y parámetros del Asesor Experto deben ser los mismos que para la primera prueba.
La variable D no necesita estar involucrada ahí... Ya se le asigna su valor después de la primera prueba de la historia del búho en las variables externas.
Sí, este valor también se toma de la primera prueba y luego se introduce en la fórmula en el de-intento antes de la segunda prueba para calcular la f óptima (recuerde recompilar el EA) e introducir el parámetro D en la variable externa. Los demás ajustes y parámetros del Asesor Experto deben ser los mismos que para la primera prueba.
Se necesita un parámetro más: el número de operaciones analizadas. No quieres hacer ningún ajuste. Y esta es la profundidad de la historia analizada. Entonces el primer parámetro se convierte en una estimación
Así, realizaremos la prueba una sola vez, y no dos. ¿O me equivoco en algo?
Hagámoslo de nuevo.
Por primera vez, probamos la historia hasta el momento actual con valores optimizados de las variables externas, en la que el valor de D no se tiene en cuenta (no importa).
A continuación abrimos la pestaña Informe del Probador de Estrategias y miramos el valor de la mayor pérdida en una operación, introducimos este valor de la mayor pérdida en la variable externa D del Asesor Experto a través de la pestaña "Propiedades del Asesor Experto". También abrimos el código del Asesor Experto en el MetaEditor y prescribimos aquí en el código el valor 1/N (donde N = número total de operaciones), si escribimos 1/503 en esta fórmula, no se considerará correctamente, así que lo dividimos con una calculadora e introducimos el valor obtenido en la fórmula. A continuación, compile el Asesor Experto, mire la pestaña de variables externas (sus valores deben ser los mismos que en la primera prueba), compruebe el valor de la variable D. Ciérralo. Comienza a probar el búho por segunda vez... y ahora, en la pestaña "Diario" del probador de estrategias, ver el valor de la f óptima. Luego calculamos los volúmenes de lotes negociados (ver el libro en la página 31), ponemos el búho con estos volúmenes de lotes calculados en la cuenta demo.
Necesita otro parámetro: el número de operaciones analizadas. No quieres hacer ningún ajuste. Y esta es la profundidad de la historia analizada. Entonces el primer parámetro se convierte en una estimación.
Victor, el caso es que llevo probando el búho desde el año 2002, desde el inicio de las entradas (cumpliendo las condiciones para abrir operaciones según mis criterios de trading e indicadores) hasta ahora... Por eso el número de tratos no es importante aquí. Mis sistemas con algunos parámetros externos tienen el mismo valor - 500 tratos, por ejemplo, otros tienen 1050, así que no es una cuestión de principio. Estoy probando desde el principio de la historia hasta el momento actual, desde el 08.2010 hasta el 08.2011 - prueba hacia adelante - también se considera, es decir, la profundidad máxima de la historia. Si dice ajustar, pero puede aumentar un poco el valor de la pérdida máxima, es decir, si es para 550 operaciones desde 09. 2002 y tiene un valor de -600$ después de la primera prueba, porque nadie está impidiendo que su valor sea de -800$ (-200$ es una tolerancia...) - introducir su valor en variables externas y utilizar estos valores de pérdida máxima para calcular una f óptima para futuras operaciones... Estoy trabajando en ello...