Cálculo del lote por Vince - página 3

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MaxZ:

¿Y dónde se encuentra el beneficio_máximo? Oh... Usted mismo lo está estableciendo deliberadamente.


No - la mayor pérdida está en el informe después de las pruebas incluyendo el avance

A continuación, volvemos a realizar la prueba en el mismo período con el valor introducido de la variable D en las variables externas y el recuento de f en el elemento de des,

Luego, conociendo f, calculamos los lotes y los colocamos en la cuenta demo.

 
Roman.:


No - la mayor pérdida está en el informe después de las pruebas incluyendo el avance

A continuación, volvemos a realizar la prueba en el mismo período con el valor introducido de la variable D en las variables externas y el recuento de f en el elemento de des,

entonces, sabiendo f, contar los volúmenes de los lotes y ponerlo en la cuenta demo.


Es un ajuste normal. ¿Lo necesitas?
 
Vinin:

Es un ajuste normal. ¿Lo necesitas?

Me gustaría ver las operaciones en la demo del búho con MM según las recomendaciones de R. Vince
 
Roman.:

Lo estoy buscando. Mira la p. 30-32 del tráiler - ver mi post anterior, en de-ink - lo estoy buscando programáticamente... No hay otra manera.

Ni siquiera puedo verlo... Después de todo, la matriz

Mas_Outcome_of_transactions[]

contiene el beneficio de las operaciones de Qnt?

Y a juzgar por el código:

for (f = 0.01; f<=1.0; f=f+0.01)//цикл перебора переменной f для поиска оптимального ее значения,при котором TWR-максимально
     {  
          
          for ( orderIndex = 1;orderIndex<Qnt; orderIndex++) //при заданной f проходим по всем закрытым ордерам
            {                                                // и считаем относительный конечный капитал (TWR)
             TWR = TWR*(1+f*(-Mas_Outcome_of_transactions[orderIndex]/(D))); // TWR - это произведение всех HPR                
            }
          if (TWR>TWR_Rez) {
              TWR_Rez = TWR;
              G=MathPow (TWR_Rez, 0.001988); // 1/503 сделки по данной торговой системе, как в книжке: в степени 1/N 
              Print(" TWR = ",TWR_Rez," G = ",G, " при f = ", f);} // если текущий TWR > результирующего, 
              else break;    // то результирующий делаем равным текущему, иначе переходим на след итерацию цикла по f                                  
      }     

Buscas la TWR como el producto de (1+f*(-Deal)/(D))... ¿Dónde está la mayor pérdida?

 
Roman.:


No - la mayor pérdida está en el informe después de las pruebas incluyendo el avance

A continuación, volvemos a realizar la prueba en el mismo período con el valor introducido de la variable D en las variables externas y el recuento de f en el elemento de des,

entonces, sabiendo f, contar los volúmenes de los lotes y ponerlos en la cuenta demo.

Esta es mi sugerencia: buscar el Highest_loss programáticamente. Por qué hacer la prueba, extraer el valor, insertarlo, dejar que el programa lo busque.
 
MaxZ:

Ni siquiera puedo verlo... Después de todo, la matriz

contiene el beneficio de las operaciones de Qnt?

Y a juzgar por el código:

Buscas la TWR como el producto de (1+f*(-Transacción)/(D))... ¿Y dónde está la mayor_pérdida?


La matriz contiene tanto los beneficios como las pérdidas de las transacciones realizadas. Es decir, tanto el + como el -. Hay un bucle a través del historial de transacciones.

Todo es correcto allí.

La variable D es el valor de la operación con mayores pérdidas después de la primera prueba.

 
Roman.:


La matriz contiene tanto los beneficios como las pérdidas de las transacciones realizadas. Es decir, tanto el + como el -.

Esto es correcto allí.

La variable D es el valor de la mayor operación perdedora después de la primera prueba.

Mierda... Así es como funcionan las cosas.
 
MaxZ:

Ni siquiera puedo verlo... Después de todo, la matriz

contiene el beneficio de las operaciones de Qnt?

Y a juzgar por el código:

Buscas la TWR como el producto de (1+f*(-Transacción)/(D))... ¿Y dónde está la mayor_pérdida?


Llenar el array en el bucle con este 

double lastProfit = OrderProfit() + OrderSwap();

Y esto es tanto positivo como negativo... es decir, tanto el beneficio como la pérdida.

 
Roman.:


La matriz contiene tanto los beneficios como las pérdidas de las transacciones realizadas. Es decir, tanto el + como el -. También recorre la historia de los oficios.

Esto es correcto allí.

La variable D es el valor de la mayor operación perdedora después de la primera prueba.


La variable D es el valor de la operación con mayores pérdidas de las últimas N operaciones
 

Eso es lo que intento decirte:

   for (orderIndex = 0; orderIndex<OrdersHistoryTotal(); orderIndex++)
   {
      ...

      double lastProfit = OrderProfit() + OrderSwap(); 
      if (orderIndex == 0 || lastProfit < D)
         D = lastProfit;
      Mas_Outcome_of_transactions[Qnt] = lastProfit; // Заполняем массив профитом/лоссом по всем закрытым позициям 

      ...
   }
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