Formalización de los enfoques comunes del comercio - página 31
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En mi opinión, el nivel local horizontal es la zona de liquidez y todo lo demás que se le atribuye, tiene sus propias reglas. Pero uno inclinado es un nivel horizontal y hay otras consideraciones para su formación.
¿Podría dar un ejemplo "en sus dedos" del proceso de transición (el proceso de transformación) de una línea inclinada en una horizontal?
Eso es doblar mucho los dedos, ¿no?)
¿Ha oído hablar del ventilador Fibonac? Esos dedos.
Así que creo que hemos llegado al punto de estudiar el Perfil de Mercado, que Avals insinúa tranquilamente ;) y al que, de hecho, nos ha llevado este hilo.
Creo que necesita un hilo aparte para verlo en detalle :)
¿Podría dar un ejemplo "en sus dedos" del proceso transitorio (el proceso de giro) de una línea inclinada en una horizontal?
¿Puede dar un ejemplo del proceso de transición "en los dedos" (el proceso de transformación) de una línea inclinada en una horizontal?
No sé cómo las líneas inclinadas se convierten en horizontales, pero por el contrario creo que sí: los niveles inclinados, así como otros niveles, están relacionados con los patrones de asignación de liquidez, o simplemente - con la forma en que la gente coloca las órdenes pendientes de límite y los estereotipos en la percepción de la información gráfica.
Supongamos que el precio forma un extremo, por ejemplo, un mínimo local. Algunos operadores querían comprar en los retrocesos y los que no tuvieron la suerte de colocar órdenes por encima del mínimo local no quedaron satisfechos. Ven que el precio ha subido sin ellos, así que deciden esperar a que vuelva a haber un pullback y colocan nuevas órdenes limitadas, pero más cerca de los precios actuales. Han formado una zona de soporte y el precio ha marcado un nuevo mínimo local, pero más alto que el anterior. Nuevamente, todos los que colocaron órdenes por debajo de este extremo quedaron fuera de la tendencia. Asimismo, los nuevos operadores entusiasmados por una tendencia más pronunciada también se han unido a los compradores dispuestos. Pero ahora hay 2 puntos por los que se puede trazar una línea recta, como nos enseñaron a todos en la escuela en la clase de geometría)). Y se convierte en una profecía autocumplida: una pauta masiva de compras y no sólo por órdenes limitadas, sino por el mercado cuando el precio se acerca a la línea. Es decir, al principio, antes de la formación de 2 puntos, era un intento desordenado de conectar con la tendencia en un pullback, y después se convierte en un estereotipo gráfico de masas, que tiene su origen en la percepción geométrica de la información gráfica por parte del hombre. Después de que se forme el tercer punto y si coincide con una línea trazada a través de los dos anteriores, más operadores ya lo ven y lo creen.
Detrás de la mayoría de los métodos especulativos hay algún tipo de estereotipo en el comercio. Aquellos que muestran este estereotipo pueden ser llamados "grupo objetivo" (TG) - sus acciones tratamos de predecirlas y presumiblemente se convertirán en la fuente de nuestros beneficios. Nos interesan las acciones que pueden describirse formalmente, es decir, las sistémicas. Una vez descritas todas las opciones posibles de negociación sistémica, describiremos varias subclases de TFs y cómo pueden utilizarse para la negociación. Es decir, debemos describir el esquema general de la toma de decisiones comerciales.
La primera rama es la apertura y el cierre de una operación. En consecuencia, los TFs serán tanto operaciones de apertura como de cierre. Para el cierre de las operaciones, hay dos opciones principales: cerrar el beneficio y fijar la pérdida.
Para abrir una posición, podemos formalizar las reglas de apertura. Formalmente, es un conjunto de filtros y operaciones booleanas entre ellos: si (A<>=B) y/o/no (C<>=D) ........ (llamémoslo FILTROS) La salida puede ser inmediatamente una orden de compra o de venta en el mercado, o una unidad de cálculo (UC) que coloca una orden pendiente a un determinado precio.
Para cerrar una posición hay dos opciones principales: o bien el nivel o el momento de la salida se establece en el momento de la entrada y no cambia, o se recalcula en el curso de la operación (salida por señal). En el primer caso sería inmediatamente VB, en el segundo caso sería FILTROS-VB.
En general, debemos encontrar una estrategia de masa o una parte de masa común de las estrategias FILTERS-WB. Y luego crear una estrategia que la utilice de forma eficaz. Puedes llamarlo una contra-estrategia))
Pero los FILTROS y las UB pueden representarse no como un conjunto rígido de filtros y una UB, sino como muchos conjuntos con ajustes ligeramente diferentes (gama de parámetros). El FT no es exactamente homogéneo y se puede suponer cierta diversidad. Por ejemplo, no fijamos las órdenes estrictamente a un precio, sino dentro de un rango determinado. Pero en este caso habrá que dar un peso a cada parámetro, es decir, habrá que tener en cuenta su prevalencia en la TF.
En general, la formalización puede hacerse describiendo los FILTERS-WBs más populares o incluso por separado. Por ejemplo, un WB muy extendido es la colocación de topes detrás de los extremos. Pero crear una contraestrategia para un sistema tan masivo no siempre es trivial.
Por supuesto, la masividad también cambia con el tiempo. Pero la definición de masa puede formar parte del bloque FILTRO. Es decir, identificar la fase del mercado en la que muchos participantes están dispuestos a adherirse a esta estrategia. O contexto, si se prefiere ;).
Las opciones más complejas son la contabilización de los TF que entraron en el mercado y la predicción de su salida.
El proverbio "Toda tuerca astuta tiene un tornillo astuto" o su versión vulgar :). Sólo es deseable buscar tuercas más extendidas para que el perno fuera lo suficientemente universal.
P.D. La voluminosidad se entiende desde un punto de vista financiero, y no el número total de operadores, aunque también afecta a la cantidad de dinero que estará en juego.
Niederhoffer, en su Especulación práctica, que escribió después de fusionarse, tiene una carta curiosa, probablemente sobre el punto.