Fenómenos del mercado - página 30

Nuevo comentario
 
gpwr:

En principio me interesa una pregunta: tomando una señal que se sabe de antemano que está formada por una combinación lineal de un número finito de funciones base desconocidas, ¿es posible encontrar estas funciones base y los coeficientes de esta descomposición lineal?

¿Por qué una combinación lineal? Es una simplificación del mismo orden que el conjunto conocido de funciones base que se quiere evitar. Creo que el mercado no es lineal. El bucle de histéresis es el que más me viene a la mente para describirlo, sólo que en cierto modo sigue teniendo diferentes niveles de energía: puede expandirse y contraerse.
 

Estoy de acuerdo en que el mercado no es lineal. Varios libros y artículos describen al menos tres métodos diferentes para tener en cuenta esta no linealidad:

  1. Distorsionar no linealmente la serie de precios en cada intervalo de tiempo y describirla mediante una combinación lineal de funciones base
  2. Distorsionar de forma no lineal las funciones base (es decir, generar por adelantado un amplio conjunto de estas funciones y sus versiones distorsionadas) y describir las series de precios mediante su combinación lineal.
  3. Describimos la serie de precios mediante una combinación no lineal (por ejemplo, un polinomio) de las funciones base.

Pensaré en esto más adelante, después de averiguar el algoritmo para encontrar las propias funciones base a partir de la señal que consiste en su combinación lineal.

Si alguien quiere ayudar en esta dirección, aquí hay un ejemplo sencillo del enlace.

  • Tome una secuencia aleatoria de +1 y -1. Esta es nuestra información digital inicial. Denotémoslo por I[k] donde I[0]=+/-1, I[1]=+/-1, etc.
  • Sustituimos cada +1 por f(t/4-k) y cada -1 por -f(t/4-k) y obtenemos la señal s(t) = SUMA( I[k]*f(t/4-k), k=0...999 ), donde la función básica f(t/4) es la función sincera f(t/4) = sin(pi*t/4)/(pi*t/4) definida en el intervalo t = -20...+20. La señal tendrá el siguiente aspecto

  • Introducimos esta señal a la entrada de nuestro algoritmo de búsqueda de la función base y obtenemos

Lo repetiré de nuevo. Este ejemplo tiene poco que ver con el mercado que tiene más de una función de base y donde hay distorsiones no lineales. Pero si nos fijamos en el algoritmo de búsqueda de la función base, la no linealidad puede tenerse en cuenta mediante los mismos métodos utilizados en el reconocimiento del habla.

 
Dejando de lado la posibilidad de una grabación analítica, que parece poco realista, ya se han expresado los enfoques: GA y/o NS. Podríamos empezar con una combinación de SOM+RBF, batiendo primero una serie de citas en fragmentos, por ejemplo, según el índice Hearst u otros atributos. En nuestro caso tenemos dos procesos alfa y omega, que intuitivamente queremos atribuir a una tendencia y a una corrección. En este caso, el piso se describe como una serie de correcciones opuestas. Pero la tarea adicional consiste en dividir cada proceso en "ondas", es decir, en funciones base. La pregunta es: ¿por qué necesitamos tal grado de detalle en la descripción del mercado? Al fin y al cabo, nos basta con saber hacia dónde va la tendencia, y el conjunto de funciones base específicas carece, en general, de importancia.
 
marketeer:
... Básicamente, sólo necesitamos saber hacia dónde va la tendencia...

Saber "hacia dónde va la tendencia" no es suficiente, podemos conocerla muy bien al menos cada tick, pero servirá de poco.

Necesitamos saber "hacia dónde va la tendencia" (en general, la dirección de la posición) y "hasta cuándo llegará"

O, alternativamente, basta con saberlo: "hacia dónde irá la tendencia" durante un "tiempo determinado".



Cualquier otra variante conducirá a un comercio incontrolado (comercio por MA - comercio incontrolado, por lo que podemos invertir cada barra y perder horriblemente en el spread, o no esperar nunca la señal de salida)

 
joo:

Saber "hacia dónde va la tendencia" no es suficiente, podemos conocerla muy bien al menos cada tick, pero servirá de poco.

Necesitamos saber "hacia dónde va la tendencia" (generalmente la dirección de la posición) y "hasta cuándo llegará"

O, alternativamente, basta con saberlo: "hacia dónde irá la tendencia" durante un "tiempo determinado".



Cualquier otra variante nos llevará a una operativa descontrolada (operando por MA - operativa descontrolada, por lo que podemos invertir cada barra y perder horriblemente en el spread, o no esperar nunca la señal de salida)

Estoy de acuerdo, pero el mío es un poco diferente:

No basta con saber "hacia dónde va la tendencia", podemos conocerla muy bien incluso cada tick, pero de poco servirá.

Hay que saber "hacia dónde va la tendencia" (la dirección general de la posición) y "cuál será el cambio de precio, si va hasta el final" - condiciones de entrada, si el cambio es mayor que un valor determinado.

O, alternativamente, basta con saberlo: "hacia dónde irá la tendencia" para un "número determinado de pips". - también una condición de entrada.

La salida es una violación de las condiciones de entrada.

 
joo:

Saber "hacia dónde va la tendencia" no es suficiente, podemos conocerla muy bien al menos cada tick, pero servirá de poco.

Necesitamos saber "hacia dónde va la tendencia" (la dirección de la posición en general) y "hasta cuándo llegará"

O, alternativamente, basta con saberlo: "hacia dónde irá la tendencia" durante un "tiempo determinado".

Cualquier otra variante conducirá a un comercio incontrolado (comercio por MA - comercio incontrolado, por lo que podemos invertir cada barra por la lectura de MA y perder horriblemente en el spread, o nunca esperar la señal de salida en absoluto)

No estoy de acuerdo. Aparentemente hay una mala interpretación de la tendencia. Una tendencia no puede invertirse en cada barra: no es una tendencia. Daré mi definición simplemente como referencia terminológica en esta discusión, no pretendo que sea absolutamente correcta. Una tendencia es un movimiento estable en una dirección dentro de un período (una parte significativa de un período) de una estrategia de negociación utilizada. Es decir, la tendencia por definición incluye una cantidad de tiempo suficiente, limitada desde abajo, pero ilimitada desde arriba. Si se entra en una tendencia al principio (y no en la mitad o al final), entonces hay al menos medio periodo de negociación para alcanzar el punto de equilibrio. Por supuesto que puede haber giros inesperados, pero esto siempre ocurrirá en cualquier ST con cualquier función básica. No es necesario conocer el momento de la salida por adelantado, si se vigila constantemente la fuerza de la tendencia.

El nivel de precios es primordial en el comercio. Una vez que se ha entrado en el mercado, hay un precio de apertura y si nos movemos en la dirección rentable, no importa si esperamos la señal de salida o no. Sería un cuento de hadas si fuera cierto y pudiéramos cerrar en cualquier momento con beneficio, y cuanto más tiempo pasara.

Volvamos a las funciones básicas. Hace tiempo que se olvidaron del ruido en el mercado que es mejor no incluir a las funciones básicas. Por lo tanto, sostengo que, menos el ruido, en cualquier horizonte de previsión la mejor función de base sería una línea recta.

 
marketeer:

Una tendencia es un movimiento sostenido en una dirección dentro de un período (una parte significativa del período) de la estrategia de negociación utilizada. Es decir, una tendencia, por definición, incluye una cantidad de tiempo suficiente, limitada en la parte inferior, pero ilimitada en la parte superior. Si se entra en una tendencia al principio (y no en la mitad o al final), entonces hay al menos medio periodo de negociación para alcanzar el punto de equilibrio. Por supuesto, puede haber giros inesperados, pero esto siempre ocurrirá en cualquier ST con cualquier función básica. No es necesario conocer el momento de la salida por adelantado, si se vigila constantemente la fuerza de la tendencia.

El nivel de precios es primordial en el comercio. Una vez que se ha entrado en el mercado, hay un precio de apertura y si nos movemos en la dirección rentable, no importa si esperamos la señal de salida o no. Sería un cuento de hadas si fuera cierto y pudiéramos cerrar en cualquier momento con beneficio, y cuanto más tiempo pasara.

Volvamos a las funciones básicas. Hace tiempo que se olvidaron del ruido en el mercado que es mejor no incluir a las funciones básicas. Por lo tanto, sostengo que, menos el ruido, en cualquier horizonte de previsión la mejor función de base sería una línea recta.

Muy vago e indefinido. Además, hay una contradicción oculta - si entra en los topes de tendencia, conseguirá, atención, que la entrada sea siempre CONTRA la tendencia.



Además, no hay que utilizar en absoluto los valores absolutos de los precios y tratar de predecir (como Yusuf) su cambio cuantitativo en el futuro: esto es imposible.

 
joo:

....
Además, no se obsesione con los valores absolutos de los precios y trate de predecir (como Yusuf) un cambio cuantitativo en el precio en el futuro - es imposible

No sé si Yusuf, pero es muy posible.
 
joo:

Muy vago e indefinido. Además, existe una contradicción oculta: si se entra en la parte superior de la tendencia, resulta que la entrada es siempre CONTRA la tendencia.

Además, no hay que atarse a los valores absolutos de los precios e intentar predecir (como Yusuf) su cambio cuantitativo en el futuro: es imposible.

No hay nada de malo en lo que he dicho, definitivamente y sin contradicción.

Eso es lo que es un "top de tendencia", no lo tengo claro. El principio y el final están claros. La entrada está siempre dentro de la tendencia.

Nadie hablaba de valores absolutos y de atenerse a ellos. El nivel de precios, el precio de apertura - sí, existe, no se puede evitar. Me refería a que el post anterior era sobre la necesidad de conocer la hora, por lo que creo que el precio es primordial, no la hora. Y está claro que mediremos ambas cosas relativamente.

 
marketeer: Pero la tarea adicional es batir cada proceso en "ondas", es decir, en funciones base.
¿Por qué las funciones base son ondas? Pueden ser cualquier cosa: banderas, head&shoulders, etc.
1...232425262728293031323334353637...75
Nuevo comentario