Fenómenos del mercado - página 33
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No es que esté mal. Correcto, tan correcto como la expresión "comprar barato, vender caro". No sólo cuenta la corrección, sino también la formalización. No tiene sentido construir ingeniosas construcciones filosóficas cercanas al mercado si éstas (las construcciones) son como la leche para una cabra.
¿Cree que es difícil formalizar el lapso de tiempo tras la aceptación de una pérdida? ¿O qué es diferente?
Gracias. Voy a pensar en SOM en mi tiempo libre.
El artículo del enlace ofrece una visión general de los métodos de segmentación de series temporales. Todos hacen más o menos lo mismo. No es que SOM sea el mejor método para Forex, pero tampoco es el peor, eso es un hecho ))
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.115.6594&rep=rep1&type=pdf
Mis compañeros, por desgracia, no me permiten dedicar más tiempo al trading, pero he encontrado algo de tiempo y he decidido preguntar (por mi propio interés, para que no se me olvide :o, así que volveré más tarde, cuando tenga más tiempo libre)
La esencia del fenómeno.
Permítanme recordarles la esencia de este fenómeno. Se descubrió durante el análisis de la influencia de las "colas largas" en las desviaciones futuras de los precios. Si clasificamos las colas largas y miramos las series temporales sin ellas, podemos observar algunos fenómenos curiosos, únicos para casi cada símbolo. La esencia del fenómeno es una clasificación muy específica, basada en cierto modo en un enfoque "neural". De hecho, esta clasificación "descompone" los datos brutos, es decir, el proceso de cotización propiamente dicho, en dos subprocesos, que se denominan convencionalmente"alfa" y "betta". En general, el proceso inicial puede dividirse en más subprocesos.
Sistema con estructura aleatoria
Este fenómeno se aplica muy bien a los sistemas con estructura aleatoria. El modelo en sí tendrá un aspecto muy sencillo. Veamos un ejemplo. La serie inicial del EURUSD M15(necesitamos una muestra larga, y un marco lo más pequeño posible), desde algún "ahora":
Paso 1: Clasificación
Se realiza la clasificación y se obtienen dos procesos"alfa" y "beta". Se definen los parámetros del proceso de control (el proceso que se ocupa del "montaje" final de la cotización)
Paso 2 Identificación
Para cada subproceso se define un modelo basado en la red Volterry:
Oh, qué dolor para identificarlos.
Paso 3 Predicción de subprocesos
Se hace una previsión de 100 recuentos para cada proceso (durante 15 minutos, es decir, algo más de un día).
Paso 4: Modelización de la simulación
Se construye un modelo de simulación, que generará el número x.o. de futuras implantaciones. El esquema del sistema es sencillo:
Tres aleatorizaciones: un error para cada modelo y condiciones de transición del proceso. Aquí están las realizaciones propiamente dichas (desde cero):
Paso 5: La solución comercial.
Se realiza un análisis del sesgo de estas realizaciones. Esto puede hacerse de diferentes maneras. Visualmente, se puede ver que una gran masa de trayectorias se desplaza. Veamos el hecho:
<>
Pruebas preliminares
Tomé unas 70 "medidas" al azar (se tarda mucho en contar). Alrededor del 70% de la desviación detectada por el sistema es correcta, por lo que aún no ha dicho nada, pero espero volver a este tema en un par de meses, aunque aún no he terminado de trabajar en el proyecto principal :o(.
a sayfuji
Может не совсем корректно: по какому принципу производится классификация и, собственно, разложение на какие процессы предполагается?
No, todo es correcto. Fue uno de los temas de discusión en varias decenas de páginas de este hilo. Todo lo que consideré necesario, lo escribí. Desgraciadamente, no tengo tiempo para desarrollar más el tema. Además, este fenómeno en particular, aunque interesante, no es muy prometedor. El fenómeno de las "colas largas" aparece en los horizontes largos, es decir, cuando hay grandes desviaciones de las trayectorias, pero para ello es necesario prever de lejos los procesos alfa y betta (y otros procesos). Y esto es imposible. No existe tal tecnología...
:о(
a todos
Colegas, resulta que hay puestos que no he contestado. Perdóname, no tiene sentido tratar de moverse ahora.
Prohwessor Fransfort, por favor responda qué programa utiliza para su investigación.
Y también... si alguien tiene un manual en ruso o un russifier para el programa http://originlab.com/ (OriginPro 8.5.1)
Un resultado interesante.
¿Podría deberse este fenómeno a que los datos históricos son precios de oferta? (Lambda en el experimento es comparable a la dispersión).
¿No cree que tiene más sentido comprobar la calidad del proceso de "tendencia" resultante mediante una regresión lineal con coeficientes constantes a trozos cuando se considera como función del tiempo?
Puedes sumar los incrementos filtrados y obtendrás dos procesos: