Fenómenos del mercado - página 9
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Sin embargo, existen criterios estadísticos que permiten establecer el hecho de una relación arbitraria entre variables aleatorias. Por ejemplo, el criterio de chi-cuadrado - o el criterio de información mutua. No me he puesto al día con el segundo, pero sí con el primero. No voy a explicar cómo se utiliza: hay muchos tutoriales en Internet que explican cómo utilizarlo.
Otro fenómeno es la memoria a largo plazo.
........3. este resultado sigue siendo puramente teórico y no tiene ninguna importancia práctica. Sin embargo, demuestra claramente que no todo está perdido para los que buscan algo.
¿Cómo no lo es? Mucho. El fenómeno de la memoria a largo plazo encaja perfectamente en mi teoría de los patrones desbordantes. :)
Gracias a ti personalmente Alexey por las buenas noticias, y gracias al topicstarter por el hilo.
.... Sólo el hecho hasta ahora. Cómo aplicarlo al comercio, no lo sé.
Tengo que averiguar a qué distancias entre barras se observa más claramente esta memoria, y con esta información podemos construir eficazmente TS basadas en NS.
Si me he dado cuenta de mi último "atracón" - determinando el color de la siguiente vela en H1, lo único que queda es entrar en la apertura de la actual y salir en la apertura de la siguiente. Lo he comprobado, con la deducción del spread 3p 4zn en eu vuelve estable por encima de 0 justo a partir de H1.
¿Cómo no va a ser así? Mucho. El fenómeno de la memoria a largo plazo encaja perfectamente con mi teoría de los patrones de desbordamiento. :)
Sí, eso es exactamente lo que intento hacer. Necesitas una medida de esa memoria. Supongo que eso es la información recíproca. Comprobación.
Anónimo, ¿te importaría enviarme este archivo a gmail.com?
Solía pasar por Spider's, pero he olvidado la contraseña y la dirección de correo en su momento. No puedo recuperar la contraseña...
Sin embargo, demuestra claramente que para los que buscan algo, no todo está perdido.
Ы.. Sigamos buscando...
Solía pasar el rato en Spider's, pero he olvidado la contraseña y la dirección de correo electrónico de entonces. No puedo recuperar mi contraseña...
No satisfecho, decidí comprobar si mi chi-cuadrado mostraría tales dependencias si introducía rendimientos sintéticos generados independientemente. Elegí dos posibles distribuciones de rendimientos sintéticos -normal y de Laplace- y las ejecuté. Sí, se nota, pero dentro del nivel de significación del criterio (yo tenía 0,01). En otras palabras, el sintético mostró alrededor de un 1% de barras dependientes en el pasado, justo en el nivel de probabilidad de error de criterio.
¿Cuáles son las conclusiones?
1. Las cotizaciones del euro no son en absoluto un proceso de Markov. En un proceso de Markov, el valor actual sólo depende del valor anterior. En nuestro caso tenemos numerosas barras en el pasado muy lejano, de las que depende la barra actual.
2. La llamada "fundación" desempeña ciertamente un cierto papel, digamos que como excusa para mover las comillas. Pero ciertamente no es el único. ¡Hay que ver la técnica!
3. Este resultado sigue siendo puramente teórico y no tiene ninguna importancia práctica. Sin embargo, muestra claramente que no todo está perdido para los que buscan algo.
otro fenómeno para el montón)))
La volatilidad media de las velas (High-Low) en función de encontrar el nivel de la figura. Los niveles van de 0 a 100 (las dos últimas cifras son para las cotizaciones de 4 dígitos)
El patrón para casi todos los instrumentos:
es decir, el buey es máximo cerca de los niveles redondos 0(100) y 50. Aunque la diferencia no es tan grande: sólo unos pocos puntos entre los picos y los valles. No existe tal cosa en los sintéticos. También hay una ciclicidad más superficial del buey: hay picos cada 10 puntos (10,20,30,...,90,100).
¿Qué significa? Aparentemente, sólo significa que la mayoría de las órdenes pendientes se colocan en niveles redondos - la gente es demasiado perezosa para contar la precisión al pip)))). También la vola aumenta al atravesar los extremos - probablemente por la misma razón