cómo identificar los puntos de inversión del precio - página 19

 
bibars:

Incluso con un 100% de operaciones exitosas, el ratio (tp/sl = 10/100) == ¡plum!
¿Y al 110%?
 
paukas:
¿Y al 110%?

Creo que al 110% no perderá más). Pero, en serio, aunque el probador muestre un buen porcentaje de operaciones rentables, con una relación beneficio/pérdida de 1/10, el Asesor Experto perderá el 100% en la cuenta real. Al menos, así es como funciona para mí.
 
bibars:

Creo que al 110% no perderá más). Pero, en serio, aunque el probador muestre un buen porcentaje de operaciones rentables, con una relación beneficio/pérdida de 1/10, en una cuenta real el Asesor Experto perderá el 100%. Al menos, así es como funciona para mí.

¿Y qué hay del 101%? ))))) Todo depende de la ST.

 
andreybs:

Este es el gráfico de los 5 primeros meses de este año (tp/sl = 10/100). Obsérvese el número de operaciones - 319 y el porcentaje de éxito - 96,92% con una reducción del 22,11%. Creo que no está mal para un oscilador sin retoques, sin filtros, sin TS.

¿Sabes lo que es el ratio sharpe? Su curva de balance es muy poco convincente - sólo tiene que mover la parte que comienza con 262 operaciones al principio del período y el depósito se agotará. La curva debe parecerse a una línea recta cuando se ve a larga distancia. La rentabilidad es de al menos 2. EN MI OPINIÓN.
 
andreybs: tp/sl = 10/100.



¿Cuál es la carga de los depósitos con esta proporción?
 
LeoV:

¿Cuál es la carga de los depósitos con esta proporción?

Ninguno, no es el TS. ZZZEROXXX pidió convertir el indicador en EA. En esta forma sólo es relevante el % de operaciones exitosas. Para citarte:

Nada nuevo con este oscilador. Usted ganará algo de dinero en las tendencias exitosas y perderá en las planas o en la incertidumbre. Incluso tu captura de pantalla está llena de entradas perdidas.

Aquí tienes las estadísticas: el 97% de las entradas con éxito. Y el hecho de que el gráfico es aserrado, por lo que necesita una salida normal (no sl=100, el TS debe cerrar las entradas fallidas a tiempo y ampliar las posiciones exitosas), pero este es un tema para otro hilo. Aquí discutimos la entrada en la inversión del precio.

 
paukas: Esto es una mierda. Si el modus operandi es positivo, puedes hacerlo. Pero es mejor al revés.

La relación entre el beneficio medio y la pérdida media es aún peor: aproximadamente 1:20. Y las operaciones rentables son el 96%. Entonces, ¿cuál es el problema aquí?

Sería una mierda si el factor de beneficio fuera superior a 1,14. Es demasiado poco fiable, puede oscilar muy fácilmente por debajo de 1.

 
andreybs:

(no por sl=100, el TS debería cerrar a tiempo las entradas fallidas y ampliar las posiciones exitosas), pero ese es un tema para otro hilo.


Y cuando el TS cierre a tiempo las entradas fallidas y prolongue las exitosas, el porcentaje de operaciones rentables caerá al menos a la mitad.
 
andreybs: Ninguno, no es un TS.

¿Cómo que nada? ¿No abre ninguna posición?

La carga del depósito es la relación entre el volumen de una posición abierta y el tamaño del depósito, expresada en porcentaje.

 
adept:

Me refería a sustituir los histogramas negro y gris por curvas, entonces mostrarán las divergencias (en el negro)

los cruces no son interesantes

Hecho. El verde está en Alto, el rojo en Bajo. Se ha utilizado SMA en el oscilador.

En mi opinión, la dinámica de máximos y mínimos está demasiado rota, es difícil analizar la divergencia.