Búsqueda de patrones de mercado - página 111
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en cuanto a la media.
La verdad es que no. Por (orden de MA - 1)/2. Aunque esto sólo es cierto hasta el salto de la 1ª fase.
Estoy en el proceso de rediseñar el indicador para los filtros FIR. Cuando termine, tendré algunas fotos de los muñecos. Si funciona, la cantidad de cálculos es aterradora...
De momento, un par de fotos para comparar.
Así es como se ven el AFR y el IFR del MA5.
Y este es el filtro que estoy pensando en utilizar en su lugar.
Propongo dividir los componentes lógicos y aleatorios del precio en la fase de cálculo de la línea indicadora. Las fluctuaciones aleatorias del precio no deberían afectar a la línea del indicador regular, mientras que los movimientos regulares del precio no deberían afectar a la línea aleatoria. Debe mantenerse una visión completa del precio, por lo que no deben descartarse las fluctuaciones aleatorias, como es práctica habitual.
Parece que no puedes prescindir de una foto.
La línea verde es el gráfico de precios de cierre. Azul - componente regular, inequívocamente extrapolado en este caso en aproximadamente 32 bares. Rojo - oscilaciones aleatorias del precio, cuelga alrededor de cero, teóricamente con amplitud ilimitada, pero la práctica demuestra que es posible trazar líneas que se cruzan muy raramente. Línea azul + línea roja = verde en cualquier punto. Al mismo tiempo, el azul se puede ver 32 barras por delante. ¿No crees que tendrías que esforzarte mucho para perder en esto? Es la forma más sencilla de identificar y utilizar patrones, tan primitiva que no es una vergüenza mostrarla a todo el mundo.
No veo nada útil en separar los movimientos a la baja de los movimientos al alza. No es más que otra representación gráfica de lo mismo, aunque lo hace más complicado y menos comprensible, al menos para mí. Puedes cambiar el sistema de coordenadas y mostrar el precio como una espiral o como una cosa esférica completamente negra en el vacío, ¿qué cambiará? Todavía no está claro qué hacer con él. Tampoco veo nada bueno en excluir el tiempo del gráfico. Cuando abro una operación, no me importa mucho si la cierro en una hora o en un año. Así que el momento tiene que ser al menos por eso. También hay otras razones.
1-Por qué la línea roja es un componente aleatorio, y la línea azul uno legítimo (qué es legítimo en su construcción). y dónde está la línea entre decidir que esto es un componente aleatorio, y que es legítimo
2¿Cuál es la profundidad de datos necesaria para la extrapolación en este caso para 32 barras por delante (cuántas barras de historia necesito)
primero se necesitan 32 compases para ma 32 - 32 compases + cuántos compases más del ma construido se necesitan para llegar al punto de partida
La verdad es que no. Por (orden de MA - 1)/2. Aunque esto sólo es cierto hasta el salto de la 1ª fase.
saludar directamente al precio sin una compensación es una pérdida de tiempo
La verdad es que no. Del (orden de MA - 1)/2. Aunque esto sólo es cierto hasta el salto de la 1ª fase.
Estoy en el proceso de rediseñar el indicador para los filtros FIR. Cuando termine, tendré algunas fotos de los muñecos. Si funciona, la cantidad de cálculos es aterradora...
De momento un par de fotos para comparar.
Así es como se ven el AFR y el IFR del MA5.
Y esto es un filtro, que estoy pensando en utilizar en su lugar.
Me preguntaba, teniendo un conjunto regular de matrices, digamos de MA1 a MA64, ¿se pueden obtener resultados similares en el alargamiento de las líneas hacia el futuro como se tiene para 64 ma, para 32 ma, ....? ¿o no tiene posibilidades de obtener la misma anticipación que usted y no tiene sentido tratar de usar otros filtros?
1-Duda de que también seproduzca un adelantamiento con el análisis de los pares adicionales. Incluso si es posible conseguir un par de pips preventivos en el precio y un par de pedos en el tiempo, ciertamente no valdrá la pena el esfuerzo. Creo que es posible conseguir una anticipación mucho más seria de otra manera, estoy trabajando en ello ahora. Estoy usando 17 pares con dólar. Los cruces adicionalmente no dan nada útil, si de nuevo no nos metemos en coscorrones, el oro y todo lo que no esté relacionado con las divisas también es en mi opinión mejor excluirlo.
2- Básicamente sólo los datos del EURUSD son suficientes para el análisis del EURUSD. Y si sólo operas con el EURUSD, ¿para qué necesitas nada más?
4-EURUSD=Ieur/Iusd. Conociendo el Iusd, se pueden calcular todos los demás índices.
1 - Dices que la anticipación se produce con los datos de un par y que hay que esforzarse por utilizarlo, y que todos los pares con dólar son sólo para la comodidad del análisis de divisas y para algunas otras cosas,
es decir, todos estos adelantamientos serán diferentes, es decir, el efecto de adelantamiento será diferente para algunos pares, y ocurrirá de forma diferente para cada par del cluster y a veces el momento de adelantamiento para algunos de ellos será más temprano, por lo que el momento de adelantamiento para la divisa será mayor (más temprano) que para otros pares ... ¿por qué utiliza sólo los pares con el dólar para obtener índices de otras monedas, y no construye índices de otros gigantes utilizando todos los pares en su cluster para estas monedas también, la anticipación será mejor?
Por cierto, muchas gracias a ti el hecho de que el análisis multidivisa es el segundo que hay que hacer para los cálculos posteriores .... aunque incluso ahora mi cerebro lucha con la idea de que la anticipación es posible sólo para el análisis de todos los pares y que la anticipación de un par utilizando sus propios datos es imposible - sólo un efecto emergente es posible que se debe utilizar en el análisis de la multidivisa ... Pensé que todos los pares en un grupo y no sólo debe tener algo en común, parece que se mueven de manera diferente, pero siempre trató de encontrar un sistema común de coordenadas donde todos los pares se mueven cerca del eje de la normalidad en la misma frecuencia para todos (ni siquiera los movimientos de los pares, pero los movimientos de los efectos de pares)
3- y me gustaría mucho escuchar tu respuesta a mi post anterior
Era interesante saber, si tengo un conjunto normal de varillas, digamos desde el período MA1 hasta el MA64, ¿es posible lograr el mismo resultado en la extensión de las líneas hacia el futuro como lo has hecho para 64m, para 32m, ....? ¿o es que no hay posibilidad de conseguir la misma anticipación que la tuya con una máscara y no tiene sentido intentarlo?
Para empezar, hay que tener en cuenta que todos los métodos de extrapolación conocidos permiten extrapolar una curva no más allá de un cuarto del periodo del armónico de mayor frecuencia de la curva. Más adelante, con la extrapolación polinómica, el resultado suele volar hasta el + o el - infinito. Mi alcance es más o menos el mismo. La diferencia es que el resultado se adentra suavemente en la línea horizontal(en lo que respecta al LPF). Esto significa que la influencia del pasado ha terminado. LOS FILTROS DIGITALES NO NECESITAN SER EXTRAPOLADOS POR NINGUNA FUNCIÓN DE TERCEROS. Son excelentes extrapoladores por derecho propio, si lo piensas un poco.
Ahora veamos de nuevo la imagen.
En rojo están los 2 problemas de MA5. En consecuencia, MA89 tendrá 44 problemas. Las frecuencias que no deben pasar por el filtro, pasan con un factor de hasta 0,25. Esto es mucho. Además, la fase en esta zona salta y no se puede compensar con nada. Puedes intentar extrapolar. En determinadas condiciones (adivina cuáles) se pueden obtener resultados satisfactorios.
1 - Usted dice que la anticipación se obtiene utilizando los datos de un par y en él hay que tratar de perder, y todos los pares con el dólar que necesita sólo para el análisis de divisas fácil y para algunas otras cosas,
es decir, todos estos adelantamientos serán diferentes, es decir, el efecto de adelantamiento será diferente para algunos pares, y ocurrirá de forma diferente para cada par del cluster y a veces el momento de adelantamiento para algunos de ellos será más temprano, por lo que el momento de adelantamiento para la divisa será mayor (más temprano) que para otros pares ... ¿por qué utiliza sólo los pares con el dólar para obtener índices de otras monedas, y no utiliza todos los pares en su grupo para estas monedas también, la anticipación será mejor?
Sólo utilizo operaciones LINEALES. Si descompongo algo y lo vuelvo a unir, obtengo lo mismo. Así que, en principio, no puede haber nada anterior o más grande que eso, aparte de los errores de muestreo y cuantificación, los diferenciales, las situaciones de arbitraje y todo tipo de mierdas.
Si calculo un crecimiento del 0,1% para el EURUSD, y baja un 0,7%, porque al mismo tiempo se pronosticó que el EURJPY bajaría un 1,5%, esto podría suceder. No puedo ser más preciso, le pasa a otros. Hay que tener cuidado con lo que se negocia. Muchas previsiones aparentemente perfectas valen 2 kopeks porque se hacen a partir del análisis de datos erróneos.
Para empezar, hay que señalar que todos los métodos de extrapolación conocidos permiten extrapolar la curva no más allá de un cuarto del periodo del armónico de mayor frecuencia de la curva. La extrapolación polinómica suele llevar el resultado a + o - infinito. Mi alcance es más o menos el mismo. La diferencia es que el resultado se adentra suavemente en la línea horizontal (en lo que respecta al LPF). Esto significa que la influencia del pasado ha terminado. LOS FILTROS DIGITALES NO NECESITAN SER EXTRAPOLADOS POR NINGUNA FUNCIÓN DE TERCEROS. Son excelentes extrapoladores por derecho propio, si lo piensas un poco.
Ahora veamos de nuevo la imagen.
El MA5 tiene 2 problemas señalados en rojo. El MA89 tendrá 44 problemas en consecuencia. Las frecuencias que no deberían pasar por el filtro lo hacen con un factor de hasta 0,25. Esto es mucho. Además, la fase en esta zona salta y no se puede compensar con nada. Puedes intentar extrapolar. En determinadas condiciones (puede adivinar cuáles) podemos obtener resultados satisfactorios.