El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 383
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1) Si el capital tiene una remuneración esperada constante, el sistema no es rentable. Un sistema rentable debe tener una expectativa creciente.
2) La martingala tiene un pago esperado constante (13.1.3 punto 1 de Korolyuk)
3) La equidad de la ST en la SB es la integral de Ito en el volumen de la posición (para un pequeño incremento de la equidad dc=v(t)dw(t), donde v(t) es el volumen, y w(t) es un proceso de Wiener)
4) La integral de Ito es una martingala (19.2.3 de Korolyuk) --> el capital tiene una expectativa constante --> la ST no es rentable
1) verdadero -- como afirmación general
2) verdadero -- como afirmación general
3) falso -- porque la CT no está obligada a realizar operaciones en cada paso de la SB, por lo tanto, la expectativa de capital no es igual a una constante. Recordemos aquí los super- y sub-martingales.
4) falso - como consecuencia del punto 3 erróneo
3) falso -- porque la ST no está obligada a realizar transacciones en cada paso de la SB
4) falso -- como consecuencia de una p.3 errónea
No es así. La ausencia de transacciones significa sólo que el volumen no cambia, pero no el patrimonio, sino que el responsable es el cambio de precio (con un volumen no nulo). En una posición con volumen cero, por supuesto, la variación de la equidad es cero para cualquier cambio en el precio.
Un TS básico que le da la oportunidad de ganar dinero en SB :
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Si se tienen en cuenta las configuraciones "finas", que llevan a una complicación de la TS básica, la proporción de operaciones perdedoras disminuye. En el límite, la proporción de operaciones perdedoras tiende a cero, pero la ST se vuelve mucho más compleja.
s.
Exactamente este algoritmo (con pequeñas adiciones) fue utilizado por mí en la rama"Random Walking" al demostrar una oportunidad de ganar dinero en SB
Este es sólo un ejemplo de los muchos que se dan allí:
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio
Vagabundeo aleatorio :
Oleg avtomat, 2018.11.04 08:29
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No es así. La ausencia de transacciones significa sólo que el volumen no cambia, pero no el capital; el cambio de precios es el responsable de ello (con un volumen no nulo). Con un volumen de posiciones nulo, por supuesto, el cambio en la equidad es cero para cualquier cambio en el precio.
Hay algo más que eso. La propia validez de utilizar la integral de Ito para determinar el capital en el contexto de la aplicación de la ST a la SB parece cuestionable.
Hay algo más que eso. La propia validez de utilizar la integral de Ito para determinar el capital en el contexto de la aplicación de la ST a la SB parece cuestionable.
Si tomamos un proceso Wiener como SB, todo está bien. La mensurabilidad de v(t) con respecto al conjunto de filtrado por esta SB es suficiente allí. Las matemáticas financieras modernas se basan en un enfoque similar.
En el caso de la SB discreta todo es aún más sencillo. La expectativa de crecimiento del patrimonio resulta del producto del crecimiento del volumen y del precio (debido a su independencia por la definición de SB). Si la expectativa de aumento de precios es cero (SB sin tendencia), entonces la expectativa de aumento de capital también es cero.
Si tomas un proceso de Wiener como el SB, estás bien. Basta con medir v(t) con respecto a la filtración dada por esta SB. Las matemáticas financieras modernas se basan en un enfoque similar.
En el caso de la SB discreta todo es aún más sencillo. La expectativa de crecimiento del patrimonio resulta del producto del crecimiento del volumen y del precio (debido a su independencia por la definición de SB). Si la expectativa de incremento del precio es cero (SB sin tendencia), entonces la expectativa de incremento de la renta variable también es cero.
¿Y qué lugar ocupa TC en todo esto? Está ausente. Aquí no hay lugar para ello.
¿Dónde está el TC en todo esto? No está ahí. No tiene lugar aquí.
Es ella quien genera la posición de volumen v(t) (un valor positivo corresponde a la compra y un valor negativo a la venta) en función del precio antes de t. La cuestión es que para la no rentabilidad de la ST sobre SB basta con que no pueda mirar hacia su futuro (así es como hay que entender la mensurabilidad con respecto a la filtración), y su algoritmo específico carece de importancia.
La demostración de una TS rentable en una implementación de SB totalmente conocida es, de hecho, un vistazo al futuro.
Es ella la que genera una posición de volumen v(t) (un valor positivo corresponde a la compra, y uno negativo a la venta), en función del precio anterior a t. La cuestión es que para la no rentabilidad de la ST sobre la SB basta con que no pueda mirar hacia su futuro (así es como hay que entender la mensurabilidad en relación con el filtrado), y su algoritmo específico carece de importancia.
La demostración de una TS rentable en una implementación de SB totalmente conocida es, de hecho, un vistazo al futuro.
1) ¿Según qué algoritmo"es el que genera una posición de volumen v(t)"? ¿dónde se tiene en cuenta este algoritmo?? ¡se supone que es absolutamente aleatorio! ¡¡¡Pero ese no es el caso en absoluto !!!
2) Aquí es donde te equivocas por completo. La ST trabaja sin mirar al futuro. TC utiliza sólo los valores pasados y el valor actual. Puedo demostrarlo en modo paso a paso introduciendo rnd() actualizado en cada paso.
1) ¿Por medio de qué algoritmo"es que se genera la posición del volumen v(t)"??? ¿Dónde se explica este algoritmo??? Usted acepta que es completamente aleatorio. ¡¡¡Pero ese no es el caso en absoluto !!!
2) Aquí es donde te equivocas por completo. La CT trabaja sin mirar al futuro. TC utiliza sólo los valores pasados y el valor actual. Puedo demostrarlo en modo paso a paso alimentando el rnd() actualizado en cada paso a la entrada.
Oleg, si el algoritmo determinista tiene como entrada SB, entonces la salida también es SB. Salvo que se trate de una distribución diferente. Por cierto, los algoritmos deterministas siempre son cíclicos. Esto ya es de Thuring's :-)