El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 48
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Cuarto punto
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Determina el rendimiento relativo al principio del mes. Traza el punto en el gráfico.
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.Sigamos adelante ;)
ps. Si algún "bienqueriente" no entiende por qué y para qué se hacen estas construcciones en el experimento actual, al menos que este "listo" se abstenga de hacer especulaciones estúpidas - con el tiempo probablemente (?!!) llegue a entenderlo algún día.Lo primero que hay que hacer es definir qué es un sistema dinámico controlado y cómo se relaciona con el mercado, un fenómeno que muchos consideran aleatorio y caótico.
Oleg, se ha dado cuenta de dos cosas. No sé si te ayudará o no, pero te daré mi opinión.
1. La ausencia casi total de largos. Esto puede indicar errores en la EA.
2. Ausencia total de operaciones perdedoras. Esto significa un exceso de simulación, y también que (muy probablemente) se puede hacer una gestión más eficiente.
Y buena suerte con el experimento :) los porcentajes son buenos.
Es una gran idea. ¿Cómo va la convolución? El círculo con la cruz en él, ¡eso es! Y es básicamente un diagrama de bloques de un filtro digital.... ¿Qué tal una versión más sencilla? Es decir, tomar un filtro digital, que tiene un ancho de banda más estrecho. Descartamos todo el ruido y obtenemos un AMC digital, ¿eh? Es decir, todo lo que necesitas es la frecuencia de reloj de un CMA normal. ¿Cree que existe esa frecuencia?
Esta es la designación estándar del totalizador:
se realiza un cambio de signo de la señal a restar, lo que se indica en el diagrama como(-), o bien se oscurece el sector del sumador.
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En cuanto a la frecuencia de reloj para el CMA ----, no es una solución, ya que cualquier CMA particular se construye a su frecuencia rígidamente especificada. -- Aquí conviene recordar el espectro de frecuencias prácticamente ilimitado, es decir, el fenómeno de multifrecuencia llamado "mercado".
Oleg, se ha dado cuenta de dos cosas. No sé si te ayudará o no, pero te daré mi opinión.
1. La ausencia casi total de largos. Esto puede indicar errores en la EA.
2. Ausencia total de operaciones perdedoras. Esto significa una sobresaturación, y también que (muy probablemente) la gestión puede ser más eficiente.
Bueno y buena suerte con el experimento :) los porcentajes cumplen.
Gracias por las amables palabras :)
Sí, todo es cierto. Pero el trabajo para identificar los inconvenientes y mejorar el algoritmo continúa.
1. La situación con los largos y los cortos ya se ha igualado y está mejorando gradualmente. La complejidad de la conjugación de señales de diferentes TFs tiene un efecto aquí.
La ausencia de operaciones deficitarias se incluyó inicialmente en la ST como condición necesaria. Pero aquí también nos enfrentamos al problema de la conjugación de señales de diferentes TFs - de ahí el solapamiento. En este momento, en particular, la reducción es bastante grande, pero no es crítica - espero que la salida a la línea principal en el futuro más cercano ;).
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Y así es como se ve este emparejamiento
Esta es la designación estándar del totalizador:
se realiza un cambio de signo de la señal a restar, lo que se indica en el diagrama como(-), o bien se oscurece el sector del sumador.
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En cuanto a la frecuencia de reloj para el CMA ----, no es una solución, ya que cualquier CMA particular se construye a su frecuencia rígidamente especificada. -- Aquí es pertinente recordar el espectro de frecuencias prácticamente ilimitado, es decir, el fenómeno de multifrecuencia llamado "mercado".
Bueno, comprensible y lógico. Pero hay algo de ruido, ¿no?
Bueno, comprensible y lógico. Pero es un tipo de ruido.
Tampoco es tan sencillo con el ruido: ¿qué puede y debe considerarse ruido y qué no?
Y no se puede salirse con la suya cortando sólo las frecuencias superiores del espectro. Porque no se trata de eliminar el ruido de los disparos, eso es fácil. Pero aquí nos encontramos con una situación en la que se producen ráfagas en la gama de frecuencias de funcionamiento -- esto podría ser (1) el cambio de un modo a otro, o (2) un sistema de contramedidas -- en el segundo caso, tenemos una perturbación dirigida.
Tampoco es tan sencillo con el ruido: ¿qué puede y debe considerarse ruido y qué no?
Y no se puede salirse con la suya cortando sólo las frecuencias superiores del espectro. Porque no se trata de eliminar el ruido de los disparos, eso es fácil. Pero aquí nos encontramos con una situación en la que se producen ráfagas en la gama de frecuencias de funcionamiento -- se podría considerar como (1) el cambio de un modo a otro, o (2) un sistema de contramedidas -- en el segundo caso, tenemos una interferencia dirigida.
Ya veo, todavía quiero probar la implementación y comparar esto con esto... -> lo que podría obtener (dada la presencia de señales según tu razonamiento) y lo que podrías obtener tú.
Es decir, tenemos básicamente tres filtros de banda estrecha. ¿Lo he entendido bien?
¿Por qué me interesa? La respuesta es simple - Empecé a trabajar en Forex y en este foro porque el ruido estaba interfiriendo con mi estrategia con CMA)))
Le deseo mucho éxito.
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Así que básicamente tenemos tres filtros de banda estrecha. ¿Estoy entendiendo bien?
¿Qué quieres decir con eso? Así que, no, no lo tienes. Sin embargo, cualquier conversión puede considerarse una especie de filtro generalizado...
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¿Por qué me interesa? La respuesta es simple - Empecé en Forex y en este foro, porque estaba interferido por el ruido en mi estrategia con CMAs) ))
Obviamente ;)