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Soy un principiante como tú. Creo que deberíamos empezar de forma sencilla, es decir, dar una definición matemática lógicamente consistente de la tendencia, su presencia y forma en términos de teoría de la probabilidad y estadística matemática. La tendencia actual, la tendencia prevista y su interrelación. Mientras no haya un entendimiento tan claro, no creo que tenga mucho sentido contar nada.
En general, la econometría tiene sentido para mí... No voy a hacer ninguna crítica aquí... Lo único que diré es que se plantea la comparación entre el instituto y la universidad...
Cuando llegue faa1947 , les dará una patada a todos los críticos de la econometría hasta el cuello...
Vizard: косяк в данном методе в использывании прескота...в атаче веселые картинки...
En la parte superior dice: "No utilizar para el comercio.
No, Oleg, tu opinión sobre la econometría es exactamente lo que me gustaría ver.
Estoy de acuerdo. Creo que la tendencia debe considerarse en función de la perspectiva con la que se determine. En el caso general, aparentemente, es el ángulo de la pendiente de la línea recta que describe la pareja de precios durante el periodo en cuestión. Para evitar discrepancias en los métodos de determinación del valor numérico del coeficiente que define la tendencia, probablemente debería determinarse por el método del cuadrado de Gauss nominal. El método de Gauss, que no era una dispersión alrededor de la línea recta en la retrospectiva considerada sin ningún tipo de suavización o "filtros", mientras que la aplicación de otros métodos dará lugar a un caos y discrepancias.
Apoyado. Creo que la tendencia debe considerarse en relación con la retrospectiva en la que se define. En el caso general, parece ser el ángulo de la pendiente de la línea que describe la matriz de precios para el período en cuestión. Para evitar discrepancias en los métodos de determinación del valor numérico del coeficiente que define la tendencia, probablemente debería determinarse por el método del cuadrado de Gauss nominal. Gauss, lo que no ocurría con la dispersión alrededor de la línea recta en la retrospectiva considerada
Aquí, he demostrado la inutilidad de una tendencia lineal en el comercio de divisas.
No obstante, para ser justos, hay que señalar que cualquier intento de desarrollar un modelo de cociente en las fases iniciales debería incluir siempre la tendencia y una constante en la ecuación de regresión. Además, algunas pruebas prevén la inclusión automática de una tendencia y una constante. Pero entonces hay que responder a la pregunta: ¿es significativo el uso de estos valores en el modelo? La respuesta viene dada por el valor de la probabilidad de que el coeficiente en la tendencia y la constante sean iguales a cero. En mi humilde práctica, ni la tendencia ni la constante se dejaron en el modelo final por esta razón probada.
.... sin ningún tipo de suavización o aplicación de "filtros", mientras que el uso de otros métodos conducirá al caos y a las incoherencias.
La aplicación de filtros no es un fin en sí mismo y nunca lo he dicho en mis posts. Primero hay que definir el objetivo de la modelización. No tengo el objetivo de "definir la tendencia", sino de dar credibilidad al error calculado de la previsión. Y sólo se puede confiar en una previsión si su error, aceptable en magnitud, cambia poco, y eso sólo se consigue si no hay tendencia en el error (o mejor dicho, no hay dependencia entre los errores de barra) y ninguno de los tipos de heteroscedasticidad.
Creo que todo proceso debe contemplarse desde sus orígenes y derivar sus pautas, por mucho tiempo que lleven.
¿Por qué? El hombre no conoce la terminología, pero tiene una opinión
¿Quieres pellizcar?
Y supongo que no sólo tiene la terminología, sino también los conocimientos. :D)))))))))