No me digas entonces que el AT no funciona - página 16

 
hrenfx:

No se trata de la eficacia de la deducción. De nuevo, la pregunta se refiere directamente a la comparación entre SB y CER.

Hablemos con franqueza.

  1. Cualquier fila SB finita (incluso si se hace a través de un MathRand() pseudo-aleatorio) no es 100% SB. Es decir, puede ser parte de una fila completamente no-SB.
  2. Cualquier orden CVR finito no es 100% no-SB. Como siempre puede ser parte de una SB.

A grandes rasgos, la Guerra y la Paz de Tolstoi puede o no estar contenida en la SB.

Así que no tiene mucho sentido hablar de SB vs CPR en absoluto.


SB para comprobar miradas, pruebas incorrectas, etc. Si el método encontrara buenas soluciones con cada implementación de la SB, la respuesta estaría en el peeking, que puede ser bastante complicado.

La pregunta no es sobre el SB, sino sobre cómo evaluar la utilidad del método de "sustracción" del ajuste estadístico. Está claro que en algunas filas encontrará, en otras no. Pero no se trata de una estadística, más bien algunas de las series reales son dependientes. La cuestión está en las estadísticas representativas, que pueden recogerse aumentando el número de instrumentos (no especialmente adecuados para la discapacidad), aumentando el número de sistemas independientes para las pruebas y profundizando en el historial de cada instrumento.

 

Por favor, explique. ¿Por qué en la descripción del principio de funcionamiento se utilizan 2 secciones de optimización, pero en realidad se utilizan 3 optimizaciones en la sección1, en la sección2 y en la sección1+sección2?

 

De nuevo, estamos hablando en idiomas diferentes. Se ha propuesto un método que no reclama ningún ditirambo. Un método es siempre un método.

Sobre las estadísticas, ¿puede mostrar las diferencias estadísticas entre el EURUSD y el GBPJPY?

 
hrenfx:

De nuevo, estamos hablando en idiomas diferentes. Se ha propuesto un método que no reclama ningún ditirambo. Un método es siempre un método.

Sobre las estadísticas, ¿puede mostrar las diferencias estadísticas entre el EURUSD y el GBPJPY?


Cielos, ¿qué tiene que ver eso con los elogios? Se trata de pruebas de rendimiento. En qué condiciones tiene sentido aplicarlo y si tiene algún sentido. El objetivo final es ponerlo en práctica, para lo cual es necesario responder a las preguntas anteriores.
 
Así que no ofrece ninguna metodología. Rellenar los SBs, mostrando que hay algo en ellos - ¿qué es?
 
hrenfx:
Así que no está sugiriendo ninguna metodología. ¿Rellenar los SBs y mostrar que hay algo en ellos es qué?

¿lees lo que ya está escrito? SB comprueba que no se produzcan miradas y pruebas incorrectas. No sólo para este método, sino para cualquier método. Y también demuestra que es bastante fácil obtener un resultado positivo en un historial corto. Esto está claro para los que conocen las propiedades de la SB, pero mucha gente no lo sabe y el beneficio en OOS se considera necesariamente regular, especialmente si se obtiene para varios instrumentos

La metodología es

"La cuestión estriba en la representatividad de las estadísticas, que puede obtenerse aumentando el número de instrumentos (que no son especialmente adecuados para un foro),incrementando los sistemas independientes a probar y profundizando en el historial de cada instrumento."


 

Usted propone buscar patrones comunes entre un gran número de TWRs. En otras palabras, se propone resolver prácticamente la tarea principal de la escritura de CT.

Con un enfoque tan global, cuando no hay nada definido, sino algunas frases generales, definitivamente no se va a ninguna parte.

 
hrenfx:

Usted propone buscar patrones comunes entre un gran número de TWRs. En otras palabras, se propone resolver prácticamente la tarea principal de la escritura de CT.

Con un enfoque tan global, cuando no hay nada definido, sino sólo algunas frases generales, definitivamente no se va a ninguna parte.


¿estás seguro de que lo has leído todo? Aumentar el CER es una forma, y bastante realizable (hay miles de instrumentos en el mismo am.stocs). Las otras opciones son los resultados de las ejecuciones de los CTs independientes. Sí, y la historia para un instrumento - se puede encontrar una gran cantidad de piezas para 9 meses)). También está claro cómo generalizar los resultados. Por ejemplo, el beneficio acumulado de todos ellos. O bien otras variantes. Como resultado de la recogida de datos estadísticos, no sólo se comprueba el método en sí, sino también los límites de su aplicabilidad: para qué instrumentos, qué tamaños de historia tomar, qué sistemas son mejores.

¿Y qué sugiere para la aplicación práctica? O puramente teórico: se propone un método, pero ¿quién sabe si es útil y cuál es la mejor manera de aplicarlo? :)

 

¿Cuáles son los resultados de las pruebas de CT independientes? ¿Qué quiere decir con independiente? ¿En cuántos CTs parar?

Y lo más importante, ¿qué le aportará el resultado de este estudio? Una vez más, esto no habla de la falta de ajuste, los límites de la aplicación, etc.

El EA fue sugerido anteriormente, se puede optimizar en un centenar de intervalos, a continuación, "cruzar" todas las variantes. Sólo el resultado no dirá nada.

Para la aplicación práctica ya lo sugerí y más de una vez en otros hilos. Incluso una combinación estacionaria, cuya existencia fue negada. Y para este método - es sólo otro método, que es bastante interesante por su simplicidad de aplicación y enfoque. Por lo que hay que dar las gracias al iniciador del tema.

 
hrenfx:

¿Cuáles son los resultados de las pruebas de CT independientes? ¿Qué quiere decir con independiente? ¿En cuántos CT se detiene?

Y lo más importante, ¿qué le aportará el resultado de este estudio? Una vez más, esto no habla de la falta de ajuste, los límites de la aplicación, etc.

Un EA fue sugerido anteriormente, puede optimizarlo en un centenar de intervalos, y luego "barrer" todas las variantes. Sólo el resultado no le dirá nada.

Un aumento de las estadísticas recogidas correctamente aumenta la validez de las conclusiones basadas en ellas. Parece sencillo ;)