No me digas entonces que el AT no funciona - página 14

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artikul:

Yo también estoy sorprendido )))) Probablemente porque el AT no funciona después de todo ))))

Una cosa está clara: el método de optimización propuesto realmente funciona.

Lo único que hace falta es desmitificar matemáticamente el método y desglosarlo todo.

Pero necesitamos un Asesor Experto más simple, con señales más comprensibles para ver claramente todos los BPs en el análisis

Qué señales se mantienen y cuáles se cortan y por qué.

[Vladimir Gomonov]

Reshetov:

Lo más útil aquí es la normalización de la salida del perceptrón para compararla con un valor umbral. Todavía no lo he aplicado en mis EAs, pero tengo que probarlo.

Normalizo todos los osciladores. Y no en el máximo (no es prudente, se mire como se mire), sino en la varianza.

//--- Расчёт коэффициента нормализации -----------------
double GetCn(const double &source[],long len) // Возвращает коэффициент нормализации
  {
   double qsum=0;
   for(uint i=0; i<len; i++)
     {
      double t=source[i];
      qsum+=t*t;
     }
//   if(Prints)Print("QSum == ",qsum,"; Len == ", len);
   qsum=sqrt(qsum/len);
//   if(Prints)Print("CNorm == ",M_SQRT1_2/qsum);
   return(M_SQRT1_2/qsum);
  }

Comenta la aplicación de la raíz de 1/2 como factor de normalización. Esto se elige por la razón de que la varianza de la onda sinusoidal = 0,5, por lo que la desviación estándar = sqrt(1/2).

Es decir, la desviación estándar del oscilador resultante será la misma que la de una sinusoide.

--

También normalizo los coeficientes de los perceptrones. La optimización (ajuste) es más rápida. Aquí está mi versión de "lattice" en mql5.

// No adjunto el indicador probado por modestia. Si quieres probarlo, puedes añadir cualquiera de tus indicadores.

[Vladimir Gomonov]

¡Ah, sí! Tampoco funcionará sin un controlador de mercado. Ponerlo en el remolque. Sin comentarios (es sencillo).

[hrenfx]

MetaDriver:
Yo normalizo todos los osciladores en general. Y no por el máximo (que no es prudente, de todos modos), sino por la varianza.

No hubo normalización por máximo.

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:
A lo sumo no había racionamiento.

Lo siento. :)

[hrenfx]

MetaDriver:
Lo siento. :)

Ahora no sé... ¡Felices fiestas!

Sobre el racionamiento:

Tienes que tener claro qué haces y para qué lo haces. Por ejemplo, es importante conocer el rango de valores del valor normalizado. Las condiciones para alcanzar los valores extremos del intervalo. Y así sucesivamente.

Es por consideraciones de racionamiento que funcionan los rendimientos relativos en lugar de los absolutos. Y en general, la visión de las RV de precios conlleva una cierta universalidad.

Esto no es una aclaración, sólo un pensamiento en voz alta.

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:

1) Ahora no sé... ¡Felices fiestas!

2) Sobre el racionamiento:

Tienes que tener claro qué haces y para qué lo haces. Por ejemplo, es importante conocer el intervalo de valores del valor normalizado. Las condiciones de alcanzar los extremos del intervalo. Y así sucesivamente.

Es por consideraciones de racionamiento que funcionan los rendimientos relativos en lugar de los absolutos. Bueno, en general, la visión de las RV de precio conlleva una cierta universalidad.

3) Esto no es una aclaración, sólo un pensamiento en voz alta.

1) ¡Igualmente! :)

2) Hay un acuerdo total.

3. Ya veo.

De todos modos, me alegro de que te interese combinar el TC. (Probablemente todavía tenga algunas ideas sobre la cooperación). Intuitivamente estoy de acuerdo con alsu en el tema de que, independientemente de cómo se combinen las comillas, es poco probable que sus propiedades cambien mucho. Sólo un poco. :) Pero con la ST es un asunto completamente diferente. Los BP de las señales comerciales pueden tener características muy diferentes y muy distintas. Hay mucho espacio para construir combinaciones bastante significativas.

Por cierto, desde hace mucho tiempo (alrededor de un año y medio) he estado construyendo y probando sólo sistemas que modifican la posición neta en cada barra, es decir, con "salida periódica continua".

// Esto no significa que vaya a colocarlas en tal versión en el mercado. Es importante entender claramente qué se hace y para qué .... :-))

[Alexey Subbotin]

MetaDriver:

Las señales de trading de BP pueden tener características muy distintas y muy diferentes. Hay un enorme margen para construir combinaciones muy significativas.

Sólo necesito una base teórica - últimamente algo así se ha vislumbrado aquí ... Cuando las mentes de varias personas empiezan a trabajar en la misma dirección a la vez, no es bueno))

Por cierto, desde hace mucho tiempo (alrededor de un año y medio) he estado construyendo y probando sólo sistemas que modifican las posiciones netas en cada barra, es decir, con "salida periódica continua".

Pues sí, son los más fáciles de analizar.

[Vladimir Gomonov]

alsu:
1) Sólo necesito una base teórica - últimamente se vislumbra algo... Cuando las mentes de varias personas empiezan a trabajar en una dirección a la vez, no es bueno)).
2) Pues sí, son los más fáciles de analizar.

1. Dejémonos de tonterías teóricas de una vez ¡Uy, quiero decir, por supuesto! ;) Bueno... tengo algunas ideas. Pero es la codicia la que asfixia, como siempre... :) Tal vez algún tiempo después...

2. No se trata sólo de eso (aunque es justo). Permite seleccionar conjuntos de CT que tienen "buenas" propiedades aditivas. Es decir, son más propensos a sumar beneficios cuando se suman las señales.

[Alexey Subbotin]

MetaDriver:

xre....

Estoy esperando un artículo de nuestro matemático sobre la investigación de la dependencia-independencia como punto de partida. En mi mente ya estoy atornillando las tesis allí al tema de este hilo... Parece que debe ser la teoría que explique la criba de las señales "verdaderas".