Sistemas de previsión estratégica - página 27
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Esto no se decidió:)) Cada uno se queda con una opinión diferente sobre la formulación de la tendencia.
Está bien, no tenemos que ser "iguales".
No estoy muy familiarizado con su definición de tecnología. ¿Tal vez puedas revelarlo?
Un poco de conceptualización, pero más tarde.
Cuanto más largo sea el periodo, mayor será la tolerancia.
Eso es seguro y lo más difícil es tomar decisiones comerciales. Abrí un par de operaciones en el pronóstico de 10d, pero parece haber fallado mucho con una, puede haber entrado en la dirección correcta, pero en el momento equivocado. Muy bien, veamos.
...... con uno malogrado, puede haber llegado en la dirección correcta, pero en el momento equivocado. Muy bien, ya veremos.
No creo que pueda ser así. No lo creo. O bien una buena decisión comercial da lugar a beneficios, o bien una mala -al final- a pérdidas.
Todo es cierto, pero no es eso lo que quería decir. En el horizonte de 5 días, el error máximo de entrada es de 3-4 días, con una tendencia media de 10-12 días, lo que conceptualmente no está mal (los datos son aún preliminares). Esto da, en teoría (parcialmente confirmado en la práctica), una media de 1 a 5 días de tendencia capturados. Para el horizonte de 10d, creo que el error aumentará, pero las tendencias son mucho más largas allí también. El error de entrada (y lo tengo medido en días) dará una bajada de precios tan extrema, que es lo que estoy viendo ahora. Ahora se está comiendo los beneficios de otras cotizaciones (o más bien está ganando ahora mismo, pero todavía no es tan bonito). Hasta ahora, por desgracia, no hay una comprensión clara de la SL (en mi interpretación), sólo el pensamiento, pero ya hay algunos esquemas para la TP.
Me refiero a estos drawdowns y a la psicología de la toma de decisiones (ahora comercio con las manos).
"Miras en un libro y ves una figura" - probablemente sea eso lo que quiero decir. Además de la dirección, también predice la hora de entrada, es decir, dos valores predecibles: la dirección y la hora. Si es así, entonces le quito relevancia a mi post anterior, o mejor dicho, éste (el post) no se ajusta realmente al contexto de la rama.
¿Pero no es más fácil deshacerse de uno de los valores previstos y dejar sólo la dirección, para entrar en el mercado, por ejemplo, en la apertura del día? - ¿Quizá entonces aumente la precisión de la predicción (es decir, el total de MdM)?
"Miras en un libro y ves una figura" - probablemente sea eso lo que quiero decir. Además de la dirección, también predice la hora de entrada, es decir, dos valores predecibles: la dirección y la hora. Si es así, entonces le quito relevancia a mi post anterior, o mejor dicho, éste (el post) no se ajusta realmente al contexto de la rama.
¿Pero no es más fácil deshacerse de uno de los valores previstos y dejar sólo la dirección, para entrar en el mercado, por ejemplo, en la apertura del día? - ¿Quizá entonces aumente la precisión de la predicción (es decir, el total de MdM)?
La "cosa" es que no sabemos su punto de entrada. En la ruptura o en el 20% de la tendencia. Con un 20% de la tendencia, la probabilidad de obtener una pérdida es muy alta.
¿Pero no sería entonces más fácil deshacerse de uno de los valores previstos y dejar sólo la dirección, para entrar en el mercado, por ejemplo, en la apertura del día? - ¿Quizá entonces aumente la precisión de las predicciones (es decir, el total de MdM)?
El asunto es que no conocemos su punto de entrada. En una pausa o en, digamos, el 20% de la tendencia. Al 20% de la tendencia la probabilidad de obtener una pérdida es muy alta.
Teóricamente, en cuanto supere el 50%, es una señal de cambio de tendencia (ahora mismo hay unos cuantos candidatos). Pero el problema es que en 10d la previsión ha empezado a "saltar" mucho, es decir, a veces, la actual es muy diferente a la de ayer. Todos los cálculos de Open, pero hay un problema con las detracciones, aún no he descubierto cómo tratarlas.
y esto ocurre porque, en sentido figurado, el precio es un reflejo de la lucha de varias tendencias del proceso.
¿Cuál de ellos ganará en la actual "batalla"? ¿Qué camino de desarrollo, qué rama del movimiento continuará?
Recuerde los hermosos gráficos de bifurcación, dan una buena idea de la complejidad de la previsión de los procesos dinámicos.
Aquí está, por ejemplo, cómo se puede ver toda esta lucha (utilizando GBPUSD H4, m15 como ejemplo):
en medio del movimiento alcista general en H4, hay inquietud en m15
Sin embargo, esto no es nada nuevo... Eso es lo que decía de que el pronóstico se vuelve muy "saltarín".
ps. si está fuera de contexto, lo quitaré.
y esto ocurre porque, en sentido figurado, el precio es un reflejo de la lucha de varias tendencias del proceso.
¿Cuál ganará en la actual "batalla"? ¿Qué camino de desarrollo, qué rama de desarrollo continuará?
Reconozcámoslo: a veces lo olvidamos: para los toros y los obispos todo es diferente: el nivel de exigencia y el precio son diferentes. Si, por supuesto, se miran los datos con la dispersión "flotante", o el cristal.
Pitágoras alinea la varianza final, por lo que la investigación sobre el horizonte "estratégico" es increíblemente interesante - el diferencial de sko puede ser descuidado aquí.
Es una pena que el "modelo" sea aún más vago que el de Hodge...
;)
Reconozcámoslo, a veces lo olvidamos: todo es diferente para los toros y las motos: el nivel de exigencia y la velocidad. A no ser, claro está, que estemos ante datos con un diferencial "flotante".
Y Pitágoras iguala la varianza final. Por eso los datos de la investigación en el horizonte "estratégico" son increíblemente interesantes: aquí se puede despreciar el diferencial del sko.
Es una pena que el "modelo" sea aún más vago que el de Hodge...
;)