¡Veinticuatro, y ni un ápice más! - página 2
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Colgando en hamacas en las islas del Caribe, aquí y allá
Autor, más :)))
lo poco que se necesita para mejorar los ánimos de los comerciantes empedernidos, sinceramente... a su disposición, en cualquier momento.
Sus textos han animado mucho a la gente, pero desgraciadamente han ensombrecido la esencia del asunto.
a su disposición, en cualquier momento.
Gracias, ¡muy feliz!
***
Filtrar por condición - si hay ruptura, ¿qué? redibujar los pivotes con nuevos parámetros, no reaccionar durante la siguiente hora, dejar de operar, aumentar las apuestas... ¿qué necesita entonces?
Cod: как мало надо, чтобы улучшить настроение суровым трейдерам, чесслово...
Como bien señalas, uno de los requisitos del día a día de un trader rudo es que se ajuste al gráfico. Y además, el beneficio no es lo principal, lo principal es la estabilidad )))). Si lo haces con constancia y sin problemas, serás feliz en tu bolsillo )))
Recientemente he aprendido que los movimientos aleatorios de los precios son bien filtrados por una simple dirección de pivote. Es decir, si el pivote de hoy es más alto que el de ayer, entonces no se puede ir en corto. ¿Cuándo entrar? Cuando el precio toca el pivote (en un pullback).
La cuestión es que los paseos aleatorios del precio en la dirección opuesta (llamémosle aleatorio a lo que contradice el movimiento posterior, visible en, digamos, un segmento semanal a un niño de cinco años), que estos paseos aleatorios a veces alcanzan un tamaño tal que es simplemente estúpido ignorarlos - muy caro. Pero también es patético saltar en la parada - hace una gran diferencia en la rentabilidad del sistema. Lo primero que se me ocurrió fue poner un stop en la línea a medio camino entre el pivote de hoy y el de ayer. O tal vez incluso en el pivote de ayer - es más grande, pero hay menos posibilidades de estar fuera. Y es más lógico - si el precio rompe el pivote de ayer, hay algo malo en la dirección, pues el precio no quiere ir en esa dirección.
Me interesa por principio, no hay secretos, pero ¿cómo se aborda el tema de los topes? No me gustan las pruebas de historia, es un ajuste puro. ¿Tal vez alguien tenga un enfoque conceptual para esto? Yo no soy matemático, por desgracia, pero muchas preguntas se resolverían solas si lo fuera.
Lo siento, lo sé, no he dado los términos de referencia para mi pregunta. Debería haber cambiado el nombre del hilo: "Hablemos de paradas". Algo así. Pero el tema es importante, mucho más importante que, por ejemplo, utilizar la función iCustom en la programación de EA.
Recientemente he aprendido que los movimientos aleatorios de los precios son bien filtrados por una simple dirección de pivote. Es decir, si el pivote de hoy es más alto que el de ayer, entonces no se puede ir en corto. ¿Cuándo entrar? Cuando el precio toca el pivote (en un pullback).
La cuestión es que los paseos aleatorios del precio en la dirección opuesta (llamémosle aleatorio a lo que contradice el movimiento posterior, visible en, digamos, un segmento semanal a un niño de cinco años), que estos paseos aleatorios a veces alcanzan un tamaño tal que es simplemente estúpido ignorarlos - muy caro. Pero también es patético lanzarse a un parche, ya que supone una gran diferencia para la rentabilidad del sistema. Lo primero que se me ocurrió fue poner un stop en la línea a medio camino entre el pivote de hoy y el de ayer. O tal vez incluso en el pivote de ayer - es más grande, pero hay menos posibilidades de estar fuera. Y es más lógico - si el precio rompe el pivote de ayer, entonces hay algo malo en la dirección, pues el precio no quiere ir en esa dirección.
Me interesa por principio, no hay secretos, pero ¿cómo se aborda el tema de los topes? No me gustan las pruebas de historia, es un ajuste puro. ¿Tal vez alguien tenga un enfoque conceptual para esto? Yo no soy matemático, por desgracia, pero muchas preguntas se resolverían solas si lo fuera.
Lo siento, lo sé, no he dado los términos de referencia para mi pregunta. Debería haber cambiado el nombre del hilo: "Hablemos de paradas". Algo así. Pero el tema es importante, mucho más importante que el uso de la función iCustom en la programación de EA.
Cuantas menos paradas, mejor.
La idea se me había pasado por la cabeza. Sobre una parada muy corta. He mirado en alguna parte las estadísticas de los fondos o de los operadores privados más exitosos: su ratio de ganancias/pérdidas es simplemente monstruoso, muchas veces. Pero la pregunta: ¿Y si el stop fue eliminado por una falsa ruptura, debo entrar de nuevo en la misma dirección? Al fin y al cabo, estas cosas están interrelacionadas: después de una parada hay que entrar en algún sitio.