Aleatoriedad de los valores de los precios - página 6
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De ninguna manera, es diferente.
hubo un momento en el hilo en el que el autor, en el calor de una discusión con alguien, publicó una transmisión en vivo de su comercio, como mírame... y había un naim corriendo.
p.d. perdóname dios, a veces me gusta cotillear.
Hubo un momento en el hilo en el que el avtara, en la piscina de una discusión con alguien, posteó un steat de su oficio, en plan mira cómo estoy... y había un naim runner.
No sé, este "corrió" constantemente al día siguiente eliminado sus puestos, entonces escribí en persona y le preguntó lo que iba a eliminar la suya, que son sus citas, harto, una vez en unas pocas semanas pidió .
No, son alcohólicos muy diferentes, el novato "corre", y este está en camino
A) El tema ha sido abandonado - no creo que podamos tener una conversación seria
B) Los chismes son vergonzosos
Tantrik, no puedo estar completamente de acuerdo contigo. Son los grandes jugadores los que tienen derecho a mover el precio del FOREX, así que lo mueven. Cada día lo mueven muchas veces: es el volumen de negocio de billones de dólares. En cuanto a lo de "comprar en primavera y vender en año nuevo" y "trabajar durante el día para atender a los clientes ", el mundo no tiene tanto dinero como para que todos los grandes operadores de FOREX trabajen bajo ese esquema. Todo el PIB mundial no supera los 70 billones de dólares y no hay más de 35 billones en efectivo.
A) El tema ha sido abandonado - no creo que podamos tener una conversación seria
B) Los chismes son vergonzosos
¿Qué ha pasado con la cabeza de tu avatar?
A) El tema ha sido abandonado - no creo que podamos tener una conversación seria
B) Los chismes son vergonzosos
No más, lo siento, es un tema interesante el que has planteado.
Hablé con estrategas de fondos de cobertura estadounidenses...
Los racks de servidores están en la central "detrás de la pared". Software completamente propio, que está escrito en C++ bajo CentOS. La velocidad lo es todo.
Probador de estrategias propio no sólo en el historial de datos de ticks, sino en el historial de cambios de nivel2 en miles de instrumentos financieros.
Se negocia todo el NYSE+NASDAQ. Cartera > 1.000 millones de dólares. Neutral para el mercado en la medida de lo posible, es decir, sin diferencias en el comportamiento del mercado.
La Comisión es negativa. Es decir, si limitan la apertura y el cierre al mismo precio, están en el lado positivo: la bolsa les paga de más. Porque crean más liquidez.
Todas las estrategias son (mucho) intradía. Las posiciones no se transfieren al día siguiente. Las estrategias son totalmente automáticas. Algunas estrategias se basan en el análisis de los cambios en las ofertas de los niveles de precios más cercanos. La mayoría de las estrategias pertenecen al tipo de alta frecuencia - High-Frequency Trading.
No se analizan los precios cuantificados en el tiempo de las BP. Por ejemplo, las BPs de tiempo. No hay indicadores.
No hay financieros entre los promotores. Matemáticos excepcionalmente excelentes (doctorados y postdoctorados) con perfecta experiencia en programación.
Completa convicción de que el precio se comporta de forma aleatoria. Y no hay manera de predecirlo por más de un día. Otros ejemplos son considerados como suerte y azar.
Una operación sin el uso de personas con información privilegiada. Pero se utilizan características tácitas de la formación de precios en las bolsas.
Debates internos diarios completamente cerrados sobre nuevas ideas estratégicas.
A veces se lamenta sinceramente de las ideas erróneas de los comerciantes en los foros, y de su completa falta de comprensión de lo que están tratando.
Existe la percepción de que las estrategias no deben contener matemáticas muy complicadas. Máxima complejidad a nivel de matrices de covarianza. Escépticos, como los profesionales, de los resultados de la teoría de la probabilidad y de los cercanos a ella.
Adecuadamente y con interés a las ideas frescas e interesantes en su opinión. Dispuesto a cooperar.