Martingala: la máxima cadena posible de pérdidas/ganancias continuas - página 6

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goldtrader:
¿Y para qué necesitas un martin si sabes el final de la tendencia?
Se desconoce el final de la tendencia. Pero lo esperamos (predecimos) aplicando F,A. y un martín lo encontrará precisamente construyendo la pirámide correcta. (En AT siempre hay una continuación de la tendencia hasta el infinito)
 
sever30:

Con una cierta sobrecarga, puedes encontrar una solución que un montón de científicos investigadores no pueden ver. eso es un cerebro...

Si necesita acelerar el movimiento de un carro en "impulsores cuadrados", entonces sí. Si hay que crear un modelo de pez", entonces sólo los institutos de investigación y las becas, las subvenciones (bueno, o los oyentes con la boca abierta AKA foros de Internet) ... :(
 
vasya_vasya:
investigar el mercado, aprender a crear un nuevo modelo.
¿Por qué aprender? Si se crea un modelo (y uno temporal, ya que se permite que se modele de forma incorrecta) simplemente se puede trabajar con él hasta que empiece a cometer errores.
 
maxfade:
Por cierto, la respuesta es 1.000.000 sin embargo :)

esto equivale a que mañana vuele a cualquier país del mundo, llegue a cualquier ciudad de ese país, llame a la puerta de una de las muchas casas de un barrio y.... La puerta será abierta por ti.
 
Los conceptos de mercado y martin están, en mi opinión, fuertemente interrelacionados.
 
sever30:


Sugiero que sin el "podemos hacerlo así..." el ejemplo incluya un generador de dígitos aleatorios...

como en la cuenta atrás de Meta Driver en el trailer del primer post.


Trabajo en un casino. El marcador en el volante tiene 15 dígitos. Trabajo en turnos de 12 horas. Durante el turno veo al menos 1 vez que todo el marcador es del mismo color, o sólo números grandes, o pares/impares. 1 hora = aproximadamente 30 giros(juegos), 12 horas = 360 juegos. Resulta que por cada 360 juegos hay al menos una serie de más de 15 juegos "no ocata".

Olvídate del martín, apiádate de ti mismo :)

 
sanyooooook:
¿cómo se corrige la situación si la simulación fue errónea?


Puede que me equivoque, pero tal vez esté confundiendo la gestión del dinero (MM) con la gestión del riesgo (RM)

el uso de martin o antimartin como MM puede aumentar la rentabilidad/retornos

Es decir, si la última pérdida estuvo dentro de la rentabilidad esperada, puede utilizar un lote más grande, pero si las pérdidas sucesivas superaron los límites permitidos, la estrategia no funciona en este marco temporal

 
sanyooooook:
¿Por qué aprender? Si se crea un modelo (y uno provisional, ya que se permite que se modele de forma incorrecta), simplemente se puede trabajar con él hasta que empiece a producir errores.
Tienes razón. El mercado siempre va en contra de la multitud (un mecanismo como este la mayoría no puede ganar). La multitud son los expertos, los operadores avanzados, etc. - El público es inteligente. Cuanto más inteligente es la multitud, más tonto es el mercado (el mecanismo es).
 
IgorM:


Puede que me equivoque, pero tal vez esté confundiendo la gestión del dinero (MM) con la gestión del riesgo (RM)

el uso de martin o antimartin como MM puede aumentar la rentabilidad/retornos

pero como RM debe utilizar la estrategia de expectativa de ganar y el % del depósito

En ese caso hay que empezar por averiguar cómo llamar a un martín, todo el mundo parece tener una comprensión diferente.
 
sever30:

equivale a que mañana vuele a cualquier país del mundo, llegue a cualquier ciudad, de ese país, en uno de los barrios llame a la puerta de una de las muchas casas y.... la puerta será abierta por ti.


hay una probabilidad de que eso ocurra, sólo que es alrededor de 1/6000000000

Acabo de escribir una respuesta a tu pregunta, la pregunta correcta es la mitad de la respuesta (o algo así)

12345678910111213...16
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