Martingala: la máxima cadena posible de pérdidas/ganancias continuas - página 13
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y de todos modos, es complicado... No necesitaba leer un periódico gratuito que anunciara el forex en 2007... habría trabajado y vivido mi vida en paz.
P.D. Me tomé un par de copas:)
La expectativa de la longitud máxima de la cadena debe ser no menos de 16-17, pero no más de 20. Lo mencioné ligeramente en mi artículo sobre el lanzamiento de sándwiches.
Sería mejor decir con más precisión: la expectativa del número de ensayos cuando la serie máxima es de 16 equivale aproximadamente a 1 000 000.
Pero esto es sólo la expectativa. La distribución real es muy borrosa en relación con la media. Con un millón de ensayos, la serie máxima podría ser fácilmente igual a, digamos, 25, o incluso mucho más.
En resumen, la respuesta, como siempre, es de la serie "occidental": la serie máxima no está limitada.
y de todos modos, es complicado... No necesitaba leer un periódico gratuito que anunciara el forex en 2007... habría trabajado y vivido mi vida en paz.
P.D. Me tomé un par de copas:)
Usa martin + candado.
No diré nada más, piensa por ti mismo.
Usa martin + candado.
No diré nada más, depende de ti.
declaración audaz, sin comentarios adicionales, ni fría ni caliente... dónde buscar, dónde utilizar
probado en la oficina de 2007 con una longitud de serie de un millón
la longitud máxima era de 18
volvió a realizar la prueba
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hay 20, a continuación tenemos que modificar el archivo
probado en la oficina de 2007 con una longitud de serie de un millón
la longitud máxima era de 18
volvió a realizar la prueba
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hay 20, a continuación tenemos que modificar el archivo
Y si te pones a 18-20 para no reventar el depósito, el beneficio será mucho menor que el %% del banco.
Sí, un suceso es lo suficientemente raro como para que, al estimar la probabilidad de 20 pérdidas consecutivas, ésta sea muy, muy pequeña antes de empezar a contar, pero cuando hay 20 sucesos consecutivos, sólo quedan unos pocos antes del 21, y el riesgo en ese momento ya es enorme.
Todo el mundo lo sabe, la fórmula es tan antigua como el mundo, sin embargo todo el mundo le añade osos (o dinosaurios), con los que me tengo que encontrar a diario en el bosque (o no en el bosque), y extraños viajeros, que van a algún sitio y sólo tienen que llamar a mi puerta
así que no hay garantía de que no sea 21, o 25, o incluso 30
Sí, un suceso es lo suficientemente raro como para que, al estimar la probabilidad de 20 pérdidas consecutivas, ésta sea muy, muy pequeña antes de empezar a contar, pero cuando hay 20 sucesos consecutivos, sólo quedan unos pocos antes del 21, y el riesgo en ese momento ya es enorme.
Todo el mundo lo sabe, la fórmula es tan antigua como el mundo, y sin embargo todo el mundo le añade osos (o dinosaurios), con los que me tengo que encontrar todos los días en el bosque (o no en el bosque), y desconocidos que viajan a algún lugar y sólo tienen que llamar a mi puerta
Sentarse junto a una calculadora no te hará ganar nada. Sobre esto escribí al principio de la rama - para encontrar donde ya hay 10 eventos en una fila - más su propio stock de 20 eventos que suman 30. Entonces puede tener un seguro por la totalidad del importe. Y si miras los gráficos será una tendencia que nunca ha sido. Pero según la teoría de las probabilidades puede pasar cualquier cosa, y si siempre juegas para ganar puedes tener pérdidas.
Desde un punto de vista práctico, puedes jugar de forma rentable si tienes reservas de 700pp. Ganando periódicamente y obteniendo un stop loss de 700pp una vez cada seis meses.
Una vez más, el martinismo desnudo, sin una predicción efectiva del movimiento de la tasa, es un plomo. (expectativa negativa por el diferencial). ¿Se puede discutir con las matemáticas?
Si hay una forma de predecir el tipo de cambio con una probabilidad superior al 50%, entonces no se necesita un martin.
Si hay una forma de predecir la tasa con una probabilidad superior al 50%, entonces no es necesario el uso de martin.