Una correlación muestral nula no significa necesariamente que no exista una relación lineal - página 36
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Tienes razón, no es!!! un callejón sin salida, lo he comprobado yo mismo....
¡Es un callejón sin salida! Es lo mismo.
¿Cómo se aplica?
Bueno, ¡es un callejón sin salida! Están aplicando
Es para que entiendas un poco los coeficientes de correlación antes de hablar de cosas constructivas.
No hay manera de aplicarlo. Las estimaciones instantáneas de las correlaciones tendrían un valor práctico o, por el contrario, sobre una muestra larga, pero entre series desplazadas. Los primeros no son realistas de estimar debido a la finitud de la muestra, los segundos son estadísticamente indistinguibles de cero para todos los pares en el mercado.
¿está entre x(t) y x(t+1) para un instrumento? ¿Está cerca de 0?
Estaba contando... Tengo uno bastante grande. ¿Podría ser un error?
Pero estos modelos vuelven a los modelos autorregresivos y todos dicen lo mismo: si el precio sube, es más probable que suba y menos probable que baje.
Hay un montón de aplicaciones, pero ¿qué sentido tiene? Tal vez me he excedido, de vuelta a la casilla de salida))
Si hay una alternativa, realmente no tiene sentido.
Lee la definición de estacionariedad y muestra cómo está ausente en la serie original y presente en la sintética. ¿O por estacionariedad también te refieres a algo propio?
Por último, la mierda terminológica ha vuelto a aparecer. Es imposible demostrar la estacionariedad a partir de una muestra finita. Para eso están los diferentes niveles de comprobación de hipótesis. No voy a entrar en tonterías teóricas.
Cita:
No obstante, mi petición a hrenfx sigue en pie: que dé un ejemplo de un instrumento sintético que se supone que tiene características sustancialmente diferentes de los IF individuales. Puramente con fines de investigación, para ver si la mejora del rendimiento existe realmente o es una farsa.
¿No es una mejora del rendimiento un canal horizontal en cualquier área?
Me gustaría tener un criterio numérico claro: "El grado de horizontalidad del canal era tal y tal para cada BP, pero obtuvimos tal y tal".
ps Así que en cualquier tramo. =)