Una correlación muestral nula no significa necesariamente que no exista una relación lineal - página 37
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Me gustaría tener un criterio numérico claro: "El grado de horizontalidad del canal era tal y tal para cada PA, y obtuvimos tal y tal".
ps Así que en cualquier. =)
El ejemplo fue que en cualquiera. Caracterizar el grado de horizontalidad del canal de los BPs originales y el resultante es de alguna manera incluso absurdo. Sólo hay que construirlo y se puede ver todo a simple vista.
Si hay una alternativa, realmente no tiene sentido.
por supuesto que sí ;)
entonces - ¡correlación adiós! Y picar la col.
hrenfx, ¿por qué intentas demostrar algo que no está muy claro para los presentes? ¡¡¡Se corta la col y ya está!!! ¿o cuál es tu problema?
Koshu.
No estoy demostrando nada, sólo citando los resultados de una investigación, después de la cual aún no me he reconciliado del todo con la idea de que, como siempre, seré todo un mimado de la buena gente.
Está bien. Buena suerte a todos.
Koshu.
No estoy demostrando nada, sólo citando los resultados de una investigación, después de la cual aún no me he reconciliado del todo con la idea de que, como siempre, seré todo un mimado de la buena gente.
Está bien.
Es la primera vez que veo que una persona impone con tanta insistencia sus ideas e investigaciones infructuosas a los presentes.
entonces - ¡correlación adiós! Y pica un poco de col.
entre las series desplazadas - ¿es entre x(t) y x(t+1)? ¿Está cerca de 0?
Estaba contando... Tengo uno bastante grande. ¿Podría ser un error?
Pero estos modelos vuelven a los modelos autorregresivos y todos dicen lo mismo: si el precio sube, es más probable que suba y menos probable que baje.
En los intervalos largos, la media se sitúa en torno a +-0,01. Y más a menudo con menos que con más. (Espero que estemos midiendo las correlaciones entre las diferencias, no las series puras...)
¿Para qué sirven las diferencias? No, no, muy contundente y primitivo: control de calidad para series con desplazamiento temporal.
La correlación es tan no estacionaria como el propio mercado, sólo fluctúa de -1 a 1, así que ¿por qué cargar tu cerebro con información innecesaria?
¿Por qué la correlación no es estacionaria? Es la primera vez que lo oigo. Si cambia su signo al contrario, entonces no de forma brusca, sino gradualmente.
¿Por qué la correlación no es estacionaria? Es la primera vez que lo oigo. Si cambia de signo al contrario, no es de forma brusca, sino gradual.