Una correlación muestral nula no significa necesariamente que no exista una relación lineal - página 29
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He escrito más arriba que hay un vector de pesos que se ajusta cuando se desplaza la ventana deslizante.
Por supuesto, podemos tomar una ventana de un año y crear un sintético que tenga la misma y máxima correlación posible con todos los mayores de ese año.
Pero no olvidemos lo que es el control de calidad, y que depende de la muestra y de su tamaño.
Vamos.
Doy la bienvenida a cualquier chamanismo cuasi-matemático significativo en forex. Mientras los beneficios suban.
En este caso, si su síntesis tiene una correlación muy superior a 0,5, probablemente apunta a favor de que el dólar es más influyente (dominante) en relación con otras monedas. Y esa misma correlación "máxima posible" puede servir para medir el "estado" del dólar. Si del mismo modo se construyen sintéticos a partir de un conjunto de pares con el Yen (Euro, Libra) como base (moneda común), puede ser posible estimar el "estado" del Yen (Euro, Libra) en un intervalo de tiempo determinado.
Si el intervalo es móvil... ...eso sería un buen indicador, eh. Puedes compartirlo cuando lo hagas... ;)
Ahí está esa mierda.
Sí, soy consciente de ello. Por eso he puesto una cara sonriente.
;-)
En este caso, si su síntesis tiene una correlación significativamente superior a 0,5, probablemente apunta a favor de la mayor influencia (dominio) del dólar sobre otras monedas. Y esa misma correlación "máxima posible" puede servir para medir el "estado" del dólar. Si del mismo modo se construyen sintéticos a partir de un conjunto de pares con el Yen (Euro, Libra) como base (moneda común), es posible estimar el "estado" del Yen (Euro, Libra) en un intervalo de tiempo determinado.
Aquí se toma la tarea con correlación común. No he logrado captar el sentido de resolver tal tarea. Por eso he hecho una pregunta.
Sobre la medida del "estatus" de la moneda base, no estoy en absoluto de acuerdo. ¿Por qué depender de los loros? KK sólo depende de los loros. Por eso no le veo mucho sentido.
Y si hacemos que el intervalo sea deslizante... eso sería un buen indicador, sí. Siéntase libre de compartir cuando lo haya hecho... ;)
Me equivoqué en muchas variaciones de dichas curvas. Sólo hay una curva de este tipo (a la derecha):
Yo también tengo miedo de equivocarme, pero no siempre se está)
Encontrar una curva que tenga el mismo coeficiente de correlación con la serie seleccionada es matemáticamente equivalente a encontrar en un espacio euclidiano de N dimensiones un punto equidistante (corregido para un vector de coeficientes dado) de un conjunto de puntos determinado . Observo que dicho problema puede ser degenerado, es decir, puede tener un número infinito de soluciones -una curva, un plano o incluso varios subespacios dimensionales- dependiendo del grado de degeneración. Cuando se aplica al mercado, esto significa que el problema ciertamente no puede llegar a ser degenerado, pero mal condicionado puede llegar a serlo, ya que los pares considerados pueden incluir aquellos fuertemente correlacionados entre sí. Sabemos muy bien a qué conduce la mala condicionalidad. La solución del problema empieza a ser "febril" ante pequeñas fluctuaciones de las condiciones iniciales.
Por lo tanto, sin ninguna duda sobre la corrección matemática de sus cálculos, recomiendo en primer lugar deshacerse de las correlaciones fuertes en los datos iniciales - por ejemplo, más allá de +/-0,85 o elección.
Aquí se toma el problema de la correlación general. No logré comprender el significado de la solución de tal problema. Por eso he hecho la pregunta.
Sobre la medida del "estatus" de la moneda base, no estoy en absoluto de acuerdo. ¿Por qué depender de los loros? El control de calidad sólo depende de los loros. Por eso no le veo mucho sentido.
Una vez publiqué un indicador bastante bueno. He visto la reacción del "público"...El público no es el mismo aquí.
Pero aún así sería bueno ver a los "fans"... ;)
Por lo tanto, sin dudar en absoluto de la corrección matemática de sus cálculos, le recomiendo que se deshaga en primer lugar de las correlaciones fuertes en los datos brutos, por ejemplo, más allá de +/-0,85 o de la elección.
Las principales divisas + la plata y el oro están poco correlacionadas.
Luego, cartas en mano, busca el centro de la esfera descrita))
Simplemente estaba señalando las limitaciones de la tarea.
Encontrar una curva que tenga el mismo coeficiente de correlación con la serie seleccionada es matemáticamente equivalente a encontrar un punto en un espacio euclidiano de N dimensiones que sea equidistante (corregido para un vector de coeficientes dado) de un conjunto de puntos determinado .
Pensaba que era un vector con el mismo ángulo que todos los demás vectores. Es como si el coeficiente de correlación fuera el coseno del ángulo entre dos vectores...